Incident: extended run elite (Sharpe IS 1.93) net-negativo su 7y
continuous (fees=101% del gross). Multi-fold validation NON sufficiente:
ogni fold restarta equity, mascherando accumulo fees compound.
Correzioni:
1) Default --start esteso a 2018-09-01 (7.3 anni)
- Copre bear 2018-19, halving 2020, COVID, ATH 2021, winter 2022,
ETF rally 2024, regime corrente.
- Una finestra corta (2y) lasciava il GA libero di overfit single-regime.
2) fees_eat_alpha promosso a hard-kill in fitness v2
- Da soft-penalty 0.4x a hard-kill 0 fitness.
- Una strategia con fees > 50% del gross non e' recuperabile via
selection: il prodotto del GA non puo' deployare con quel cost burden.
3) Nuovo finding negative_net_pnl (HIGH, hard-kill)
- Fires quando sum(trade.net_pnl) < 0 sul training window.
- Cattura: gross negativo (no edge direzionale) E gross positivo ma
fees > gross (edge insufficiente).
- Sintesi del net-after-fees su finestra continua come "deal-breaker"
non negoziabile via soft penalty.
CLI:
- --fitness-hard-kill <csv> per override esplicito.
- Default v2: no_trades,degenerate,undertrading,fees_eat_alpha,negative_net_pnl.
Test:
- 252 pass (251 + 1 nuovo: test_negative_net_pnl_fires_on_negative_gross).
- Test e2e WFA aggiornato: passa fitness_hard_kill_findings=('no_trades',)
perche' il fixture sintetico non produce strategie profittevoli.
- test_no_findings_on_reasonable_strategy rinominato:
test_rsi_mean_reversion_loses_money_on_synthetic_data (riflette
semantica reale: RSI mean-rev su synthetic ohlcv ha net negativo).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
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