PythagorasGoal — Strategie attive

Famiglie quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08, xsec ~0): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.10% round-trip incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.

MR01 — Bollinger Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR02 — Donchian Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

MR07 — Return Reversal (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva (esposizione ~8% del tempo).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

EXIT-16 — perché lo stop scatta solo sul CLOSE

MECCANISMO COMUNE

Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che la fade sta comprando. Con EXIT-16 lo SL intrabar è disattivato: si esce solo se il close della barra completata sfonda il livello di 0.5·ATR. Il TP intrabar resta. Impatto sul portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso anche a DIP01 (2026-06-07, grid 36/36).

DIP01 — Dip Buy (BTC)

HONESTESECUZIONE REALE (testnet)

Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

TR01 — Basket Trend (4h)

HONESTSIMULATO

Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

ROT02 — Dual Momentum (1d)

HONESTSIMULATO

Rotazione: ogni giorno ordina 8 crypto per momentum a 60 giorni e tiene le top-3 (solo se positive), gross 0.45. Gate di regime: tutto cash se BTC<SMA100. Diversificare su 3 asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

PR01 — Pairs Reversion (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL + ETH/BTC 15m)

PAIRSESECUZIONE REALE (testnet)

Market-neutral: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media (|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config universale per tutte le coppie (niente tuning per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo. Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).

BLEND timeframe (nuovo, 2026-06-09): ETH/BTC gira anche a 15m accanto al 1h (config n=66, |z|≥1.67, exit |z|≤1.0 o 35 barre). Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su dati anonimi); testato col gate PORT06 — decorrelato dal 1h (corr 0.37), robusto (16/16), e l'edge regge anche filtrando le candele flat ETH 15m (flat-skip: niente ingresso/uscita su barre stale O=H=L=C). Worker validato (replay == backtest). A mezza size (blend-tilt prudente sul caveat slippage): porta il PORT06 a FULL Sharpe ~7.2 / OOS ~9.7.

Esecuzione reale a 2 gambe su Deribit testnet (PairsExecutionClient): open/close long A / short B, leg-risk unwind, mai close_position.

cella: PnL% anno (n trade, max DD% anno) — Σ rendimenti netti per trade, fee 0.20% RT/coppia (2 gambe), leva 3x convenzione test. NB: la finestra canonica del portafoglio parte dal 2021; gli anni precedenti (spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

TSM01 — TSMOM (1d)

TSMSIMULATO

Long sugli asset con consenso pieno di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi), gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non è un motore di ritorno: è il diversificatore che lavora nei regimi in cui le fade soffrono. Attualmente flat by-design (risk-off).

PnL = ritorno % dell'anno dall'equity giornaliera canonica (2021-2026, leva 3x convenzione test); DD = max drawdown nell'anno; trd non applicabile (ribilancio giornaliero del book).

XS01 — Cross-Sectional Reversion (8 asset)

XSECSIMULATO

Famiglia nuova (2026-06-09): ogni 12 ore classifica 8 crypto (BTC, ETH, LTC, ADA, SOL, BNB, XRP, DOGE) per rendimento a 48 ore e va long i perdenti relativi / short i vincenti (peso ∝ −(ret − media cross-section)), market-neutral gross 1. Cattura il fattore reversione cross-sezionale — distinto dai pairs (pairwise) e dai fade (single-asset): correlazione ~0 con entrambi. Gate PORT06: OOS Sharpe 9.66→10.07, FULL DD 3.68→3.46. Plateau robusto (lb 12-72 × hold 6-24 tutte OOS+).

Dispersion-gate (2026-06-10, v1.1.20): entra solo se la dispersione cross-section del momentum ≥ 0.0313 (mediana TRAIN) — la reversione paga quando c'è dispersione da far rientrare. Diagnostica monotona TRAIN e OOS, plateau p30-p70, standalone Sharpe 2.50→3.46 (regge fee 2x), PORT06 OOS 10.07→10.37 a DD pari. Solo path live (backtest canonico non filtrato → il live farà meglio del backtest).

Phase-tranching (2026-06-11, v1.1.21): la fase del roll non-sovrapposto è arbitraria e da sola muove lo Sharpe daily 1.52-2.33 e il DD 14-33% (timing-luck) → live gira con 3 sub-book sfasati di 4 barre su capitale comune (PnL/3 ciascuno): ensemble di fase SENZA parametri fittati. Gate con plateau (K=2 e K=3 entrambi promossi): PORT06 OOS Sharpe 10.07→10.15, DD 1.48→1.38 a FULL pari. Worker validato esatto (K=1 == backtest; K=3 == unione fasi).

8 gambe → niente esecuzione reale: gira PAPER come i book multi-asset (il rumore di arrotondamento a €2k dominerebbe). Worker validato (replay == backtest esatto).

PnL = Σ rendimenti netti per trade del book (%, gross 1, fee 0.20% RT/book = turnover 2×0.10%); DD dall'equity compounding (pos 0.15, leva 3x convenzione test). Engine canonico SENZA dispersion-gate (il gate agisce solo sul path live, come trend/hurst sulle fade → il live farà meglio del backtest).

SH01 — Shape-ML (BTC, ETH)

SHAPEESECUZIONE REALE (testnet)

Una LogisticRegression legge 17 feature della forma delle ultime 24 barre e predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a orizzonte. Training walk-forward causale (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è nell'asimmetria, non nella frequenza. Senza stop-loss by design (ogni stop testato rompe l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).

Esecuzione reale single-leg su Deribit testnet: niente TP/SL, chiusura a orizzonte H=12 (market reduce-only), disaster-bracket on-book come unica protezione di coda — è il diversificatore più decorrelato del portafoglio.

Fix punto-10 (2026-06-07): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).

PnL = Σ rendimenti netti per trade (%, leva 3x = config live dal 2026-06-12, fee 0.10% RT); DD = max drawdown nell'anno (equity compounding pos 0.15); riga TOT: DD dell'intero periodo. NB: la finestra canonica di valutazione del portafoglio parte dal 2021 — gli anni 2018-2020 (regime microstrutturale diverso, spesso negativi) sono mostrati per onestà storica.

• Fee sempre incluse: 0.10% round-trip taker Deribit (misurate reali = assunte). Molte operazioni = morte per fee: ogni strategia regge lo stress a fee doppie.
• Niente look-ahead: direzione e prezzo decisi solo con dati fino al close corrente; barre in formazione escluse (lezione EXIT-16). La famiglia squeeze (accuratezze 76-82%) è stata scartata proprio per questo artefatto.
• Gate out-of-sample: nessun meccanismo va in produzione senza migliorare (o non degradare) il portafoglio FULL e OOS — robusto individualmente ≠ migliora PORT06.
• Esecuzione reale shadow (15 sleeve su 19): i 6 fade + DIP01 (single-leg, TP limit al livello, disaster-stop −30% on-book), i 6 pairs incl. ETH/BTC 15m flat-skip (2 gambe, leg-risk unwind) e i 2 SH01 (single-leg, exit a orizzonte, niente TP/SL) eseguono ordini reali su Deribit testnet. Restano simulati solo i book multi-asset TR01/ROT02/TSM01/XS01 (bloccati dal capitale: serve ~€20k per il rumore di arrotondamento). Fee reali verificate dai trade; divergenze sim/reale ≥100bps alertate su Telegram.
• Real-truth ledger (2026-06-10): il capitale dei worker eseguiti si aggiorna col PnL dei fill reali (fee reali incluse), non col sim — equity, pesi e notional derivano dai soldi veri sul conto; il sim resta diagnostica nel log (fallback dichiarato solo se il trade reale non è mai esistito). Le decisioni di entry/exit restano guidate dal feed.
• Verità d'esecuzione e netting (2026-06-11, v1.1.23-25): il tocco TP va confermato dal book reale (gate TP_PHANTOM: resting a zero-fill + prezzo lontano dal livello = wick fantasma del feed → exit soppressa); i ledger usano l'amount fillato, mai il richiesto; le chiusure sono netting-aware (residuo reduce-only cappato/respinto dal netting di conto → rieseguito in market puro: niente gambe orfane quando worker opposti condividono lo strumento). Reti di sicurezza: reconciler orario conto-vs-libri (alert ACCOUNT_DRIFT), eventi NET_CLOSE/PAIR_LEG_ORPHAN/REAL_CLOSE_PARTIAL, drift-monitor giornaliero per famiglia (warn sotto il p5 storico).