# 2026-06-01 — "Win" che perdono: metrica netto-fee + filtro TP edge-minimo

> Partito da un'osservazione dell'utente sui trade live PORT06: **ci sono close con
> `win=True` ma `pnl` negativo**. Due problemi distinti, entrambi risolti.

## Problema 1 — la metrica `win` mentiva (lordo invece di netto)

In `strategy_worker.py::_close_position`:

```python
trade_return = price_change * direction          # LORDO, prima delle fee
net = trade_return * leverage - fee_rt * leverage
pnl = capital * position_size * net              # corretto (netto)
is_win = trade_return > 0                         # BUG: usa il LORDO
```

`is_win` scattava appena il prezzo si muoveva di un soffio a favore, **prima delle
fee**. Capitale e PnL erano giusti (netti); solo la metrica `win`/`accuracy` era
gonfiata.

**Quantificazione (51 close live):** 39 win dichiarate (76,5%) → **13 falsi win**
(`win=True` ma `pnl≤0`) → accuratezza **netta reale 52,9%**. PnL realizzato +€0,77
(resta positivo: lo trascinano i pairs).

**Fix:** `is_win = net > 0`. + `tests/portfolio/test_win_net_of_fees.py` (mossa
sotto-fee = non win; oltre-fee = win; perdita = non win).

**Riconciliazione contatori persistiti:** i `total_wins` su disco erano gonfiati dal
vecchio conteggio lordo. Ricalcolati come `net_return>0` dai `trades.jsonl`:
**MR01_BTC 7→1, DIP01_BTC 7→1** (gli unici toccati; tutti gli altri già coerenti).
Capitale invariato.

## Problema 2 — i 13 falsi win erano tutti MR01_BTC / DIP01_BTC in take_profit

Causa: in `MR01_bollinger_fade` e `DIP01_dip_buy` il **TP è la media** (`tp = ma[i]`)
e l'entry è a `close[i]` appena fuori banda. Nel regime BTC **piatto** (inchiodato
~73.700 per ore, vol bassissima) la media è a pochi dollari dall'entry → il TP cade
**dentro** il costo round-trip (0,10%): colpire il TP = perdita netta garantita.

**Meccanismo del fix (importante).** "Spostare il TP più in là" NON garantisce di non
perdere: il prezzo rientra solo fino alla media, non oltre → si finirebbe su SL/time-
limit, perdendo di più. La mossa provabilmente non-perdente è un **filtro di edge
minimo**: se `|tp − entry|/entry ≤ min_tp_frac` non si apre la trade. Break-even
esatto = `fee_rt` (= 0,10%, indipendente dalla leva, perché
`ret = mossa·lev − fee_rt·lev > 0 ⇔ mossa > fee_rt`).

**Implementazione:** parametro `min_tp_frac` (default 0.0 = off) in **tutte le 4 fade**
(MR01 banda, MR02 midpoint canale, MR07 ATR-scaled) e DIP01; salta i segnali sotto
soglia. Cablato negli sleeve live a **0.0015 (1,5× fee)** in `_defs.py` (`MIN_TP_FRAC`).

**Validazione backtest (BTC+ETH 1h, config sleeve, min_tp_frac ∈ {0,.001,.0015,.002}):**
neutro su tutte e 4 le fade.
- MR01: 0 trade rimossi (BTC +8028€, ETH +10395€) — metriche identiche.
- DIP01 BTC: −1 trade a 0.002, **migliora** (+7492→+7522€, DD 26,3→25,9%).
- MR02 BTC: −1 trade a 0.0015 (pnl invariato +12198€), ETH 0 rimossi.
- MR07 BTC/ETH: 0 rimossi (TP ATR-scaled sempre ben oltre le fee nello storico).

Conclusione: i micro-scalp sotto-fee **non esistono nel campione storico** — sono un
artefatto del regime attuale. Il filtro è **puro upside**: neutro sul backtest validato,
protettivo dal vivo. (Le 12 trade live incriminate, tutte MR01/DIP01 BTC, avevano gap
~0,026%, ben sotto 0,15% → tutte bloccate.)

+ `tests/portfolio/test_min_tp_frac.py` (monotonia + ogni superstite ha gap > soglia
+ default-off invariato).

## Nota deploy — il codice è COTTO nell'immagine, non montato

Scoperta durante il deploy: `docker-compose.yml` monta solo `./data` e
`./portfolios.yml`; il sorgente (`src/`, `scripts/`) è `COPY` nel Dockerfile. Quindi
**`docker compose restart` NON ricarica le modifiche al codice** — serve
`docker compose up -d --build`. Conseguenza retroattiva: anche il fix SH01
horizon-exit di stamattina è andato live solo con questo rebuild. Da ricordare per ogni
futura modifica ai worker. Il volume `./data` persiste → i 14 worker fanno RESUME
puliti dopo il rebuild (capitale e posizioni intatti).

## Stato finale

- `is_win = net > 0` live; contatori riconciliati (MR01/DIP01 BTC 1/9).
- Filtro `min_tp_frac=0.0015` live su tutti i fade + DIP01 (attivo solo MR01/DIP01).
- Fix SH01 horizon-exit ora **effettivamente** live (rebuild).
- Suite: 49 passed. Container ricostruito, healthy, 14 sleeve in RESUME.

## Lezione

1. Una metrica di "win" deve essere **netto fee**, altrimenti l'accuracy è teatro.
2. Quando il TP è dentro il costo di transazione, la trade è persa in partenza: meglio
   **non prenderla** che ritoccare il TP.
3. Per i worker live in Docker: **rebuild**, non restart. Il restart ricarica solo lo
   stato dal volume, non il codice.
