"""ROT01 — Cross-Sectional Momentum Rotation (multi-crypto, long-only), 1d.

UNA strategia che usa l'INTERO paniere di crypto in un solo book: ogni giorno
ordina gli asset per momentum (rendimento sugli ultimi `lookback` giorni) e alloca
il capitale in parti uguali ai `top_k` con momentum positivo; il resto in cash.
Cattura la dispersione tra crypto (gli alt forti corrono molto piu' di BTC nei bull)
senza shortare nulla. Meccanismo distinto da DIP01/TR01 -> vera diversificazione.

Onesto: i pesi a close[i] usano solo rendimenti passati; il rendimento del giorno
i->i+1 e' realizzato con quei pesi. Fee sul turnover. Allineamento per timestamp.

Validazione (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%):
    lb=60 top2 -> FULL +679% / OOS +44% / DD 53% / 5-7 anni positivi.
    Param-insensitive (tutte le lb/k positive) e regge fee fino 0.20% RT (OOS +41%).
    Per-anno: 2020+33 2021+181 2022-29 2023+43 2024+59 2025+6 2026-10 (i negativi = bear).
Dettagli in scripts/analysis/honest_rotation.py / honest_final.py.
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

from scripts.analysis.honest_rotation import build_panel, simulate_rotation  # noqa: E402
from scripts.analysis.honest_lab import available_assets

LOOKBACK, TOP_K, TF = 60, 2, "1d"


def run():
    assets = available_assets()
    panel = build_panel(assets, TF)
    print("=" * 90)
    print(f"  ROT01 ROTAZIONE cross-sectional momentum | {TF} lb={LOOKBACK} top{TOP_K} | netto fee 0.10% RT")
    print("=" * 90)
    print(f"  Paniere: {list(panel.columns)}")
    print(f"  Periodo: {panel.index[0].date()} -> {panel.index[-1].date()} ({panel.shape[0]} barre)")
    full = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001)
    oos = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001, oos_frac=0.30)
    print(f"\n  FULL: {full['ret']:+.0f}%  DD {full['dd']:.0f}%  turnover {full['turnover']:.0f}")
    print(f"  OOS : {oos['ret']:+.0f}%  DD {oos['dd']:.0f}%  ({full['pos_years']}/{full['n_years']} anni positivi)")
    print("  Per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in sorted(full["yearly"].items())))


if __name__ == "__main__":
    run()
