# 2026-05-31 — Stato trade LIVE PORT06 (paper trading)

> Snapshot verificato del paper trader a portafoglio (`src.portfolio.runner`, Docker
> `pythagoras-portfolio`). Dati da `data/portfolios/PORT06/` + log del container.
> Avvio container: 2026-05-29 18:37 UTC. Snapshot: 2026-05-31 13:20 UTC (~43h).

## Riepilogo capitale
| Metrica | Valore |
|---------|--------|
| Capitale iniziale | €1000.00 (17 sleeve equal-weight, ~€58.82 ciascuno) |
| `total_capital` (realizzato, ultimo rebal 00:00) | **€1000.09** (+0.09) |
| Equity mark-to-market (live) | **€1000.36** (+0.036%) |
| Peggior punto toccato | −€0.01 |
| **Max DD** | **0.40%** |
| Container | running, healthy, 0 restart |

## Trade chiusi (storia completa dallo startup: 10 trade, 9W/1L)
| # | Sleeve | Uscita | Net % | PnL € | Esito |
|---|--------|--------|------:|------:|:---:|
| 1 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.503 | +0.040 | W |
| 2 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.683 | +0.060 | W |
| 3 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | −0.462 | −0.040 | L |
| 4 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | +0.017 | +0.000 | W |
| 5 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.488 | +0.040 | W |
| 6 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.284 | +0.030 | W |
| 7 | PR01 LTC/ETH | mean_revert | +0.745 | +0.070 | W |
| 8 | PR01 BTC/LTC | mean_revert | +0.434 | +0.040 | W |
| 9 | MR02 ETH fade | take_profit | +0.995 | +0.090 | W |
| 10 | SH01 ETH (ML) | hold_limit | +0.742 | +0.070 | W |
| | **TOTALE** | | | **+0.400** | **90% win** |

### Aggregato per sleeve (trade chiusi)
| Sleeve | n | win | acc% | PnL € |
|--------|--:|----:|----:|------:|
| PR01 ETH/SOL | 4 | 4 | 100 | +0.170 |
| MR02 ETH fade | 1 | 1 | 100 | +0.090 |
| PR01 LTC/ETH | 1 | 1 | 100 | +0.070 |
| SH01 ETH (ML) | 1 | 1 | 100 | +0.070 |
| PR01 BTC/LTC | 1 | 1 | 100 | +0.040 |
| SH01 BTC (ML) | 2 | 1 | 50 | −0.040 |

Motore del PnL finora: **pairs PR01** (market-neutral, mean_revert rapidi 1-6 barre) +
una fade **MR02** su take_profit. Unica perdita: SH01 BTC (ML) su hold_limit (fisiologico,
edge nell'asimmetria, win-rate ~50%). Sleeve daily (ROT02/TSM01/TR01) e diverse fade non
hanno ancora chiuso trade (orizzonte più lungo / pochi segnali in ~2 giorni).

## Posizioni aperte (3)
| Sleeve | Dir | Entry | Capitale |
|--------|-----|------:|---------:|
| MR02 BTC fade | short | 73969.0 | €58.83 |
| MR02 ETH fade | long | 2016.15 | €58.92 |
| SH01 BTC (ML) | long | 73811.5 | €58.83 |

## Verifica (check 2026-05-31)
- **0 anomalie** sui 10 CLOSE: `net = gross − fee` rispettato, flag `win` coerente col
  PnL, fee sempre presente (pairs 0.4% su 2 gambe, fade 0.10% RT).
- **Uscite = backtest**: tutti i CLOSE pairs sono `mean_revert` con **|z| ≤ 0.75** al close
  (0.363/0.605/0.684/0.619/0.656) = esattamente `z_exit=0.75` di PR01; MR02 esce a TP al
  livello. Il worker live replica la regola del backtest.
- **Riconciliazione**: +0.40 realizzato vs +0.09 `total_capital` NON è un errore — è il
  timing del ribilancio giornaliero (`total_capital` snapshotta a 00:00, le posizioni
  aperte restano sul notional fino al rebal; CLAUDE.md). L'equity MtM live (+0.36) è il
  numero corrente, confermato da `equity.jsonl`.

## Lettura onesta
Campione minuscolo (**~2 giorni, 10 trade**) → il PnL (+€0.40 realizzato, +€0.36 MtM) è a
livello di **rumore**: non se ne deduce performance. Quello che il check conferma a questo
stadio è che il sistema è **sano e fedele**: esecuzione corretta, costi reali inclusi,
uscite conformi al backtest, DD trascurabile (0.40%), 0 errori/restart. L'edge si
manifesterà solo su orizzonte settimane/mesi. Monitor Docker attivo per down/unhealthy/restart.
