# 2026-06-07 — DIP01 EXIT-16: PROMOSSO (gate gap-aware, il più netto della serie)

Punto 9 della roadmap sweep: DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione REALE
round-trip e girava ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive. EXIT-16 era
validato SOLO sulle fade: estensione a una strategia honest dietro doppio gate
(grid proprio di DIP01 + PORT06), con engine GAP-AWARE come da lezione exit-lab.

## Metodo (`scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py`)

- Parità con la equity canonica: corr **1.00000**, ret +322% identico.
- **Engine gap-aware**: nel ramo orig lo SL filla a `worse(livello, open[j])` —
  l'engine canonico filla "al livello" anche su gap-through (54% dei casi per stop
  tight) e regalerebbe al ramo intrabar un vantaggio fittizio.
- Grid 3×3×2 (z_in × sl_atr × max_bars) su BTC (deployato) ed ETH (robustezza);
  train (pre 2024-10-12) e OOS separati. Buffer plateau {0.4, 0.5, 0.75, 1.0}.
- NB `hurst_max` NON valutato su DIP01: il gate trendmax dello stesso giorno ha
  mostrato che è ridondante-dannoso post-EXIT-16.

### Trappola di metodo trovata: l'ancora bfill di `_daily_equity`

La prima parità falliva (corr 0.9956, −16pp) con **engine identici** (662 trade,
stessi return, stesso capitale finale). Causa: la convenzione canonica
`_daily_equity` (serie a punti trade-exit → `reindex(IDX).ffill().bfill()`)
**ancora il primo valore della finestra al PRIMO trade dentro IDX** (es. 942.54
dopo le perdite di gennaio 2021), non al capitale portato avanti dall'ultimo trade
del 2020 (979.23). Il mio replay hourly era più "corretto" ma per parità va
replicata la convenzione. **Finding aperto**: questo bias tocca le metriche
canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm) — l'ancoraggio
distorce leggermente il punto di partenza della finestra. Da valutare a parte se
correggerlo OVUNQUE in un colpo solo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento).

## Risultati

- **Grid BTC: 36/36** (EXIT-16 ≥ orig gap-aware in train E OOS in tutte le 18
  celle). OOS Sharpe ~2-4x (cella canonica 1.47→3.48), DD giù in 14/18 celle.
- **Grid ETH: 35/36** (unica eccezione la cella estrema z3.0/sl3.0/mb48, marginale).
- **Plateau buffer piatto**: OOS DD 6.4% identico da 0.4 a 1.0; scelto 0.5 (== fade).
- **PORT06**: FULL Sharpe 6.43→6.61, DD 3.96→3.58 | OOS Sharpe 8.58→8.77, DD
  1.36→1.34. Migliora tutto. **PROMOSSO**.

È la 5ª conferma indipendente del principio EXIT-16: gli stop intrabar da wick
sono falsi negativi per le strategie mean-reversion — l'overshoot che buca lo
stop è il movimento che si sta comprando.

## Deploy

`_defs.py`: `"sl_confirm_atr": 0.5` nei params DIP01_BTC (il worker legge già il
param — zero codice). Live path: TP intrabar invariato, SL solo su close confermato,
disaster-bracket on-book già attivo per gli outage.
