# 2026-06-16 — Guard TP-invertito (churn MR02_BTC 15m)

## Sintomo
Burst di **8 trade in 15 minuti** su `MR02_donchian_fade__BTC__15m` (09:00–09:15 UTC),
tutti `long`, tutti chiusi `take_profit` a `bars_held=0-1` **in perdita**, accuracy
crollata 60%→27%. TP **fisso** a 66189.25, **sotto** ogni entry (66700–66834):

```
09:00 OPEN  long 66780.5  tp=66189.25  sl=64218.21      ← tp E sl ENTRAMBI sotto l'entry
09:02 CLOSE take_profit  exit=66189.25  held=0  sim=-2.63  real=-0.12
... ×8 ...  +7× REAL_TP_FAIL: invalid_reduce_only_order
```

I trade MR02 sani prima del cluster hanno il TP dal lato giusto (long → tp>entry:
65033>63414, 64148>63775, 66079>65717). Il cluster delle 09:00 è l'unico **invertito**.

## Causa radice — segnale da wick transitorio (NON feed congelato, NON spike d'ingresso)
BTC alle 09:00 era **davvero** ~66780 (MR01 short@66919, MR07 short@66780.5 nello stesso
istante, slippage reale 0.7–2.5 bps → feed sano). Il difetto è a monte:

1. Una barra con **wick verso il basso** (~64218 = il livello SL) fa scattare il donchian
   "rottura canale basso" → segnale **LONG**, con `tp`=centro canale (66189) e `sl`=64218
   calcolati **dal contesto wickato**.
2. Il wick rientra; il worker entra `long` al prezzo **recuperato** 66780 — cioè **sopra
   il proprio TP=66189**.
3. L'exit intrabar (`bar_high >= tp`) è banalmente vera all'istante → chiude "take_profit"
   a 66189 = **perdita garantita a held=0**. Si ripete 8× perché il livello donchian
   wickato resta nel lookback.

Differenza chiave da TP_PHANTOM: lì il wick è sull'**exit** (tocco fantasma del TP);
qui il wick produce un **tp dal lato sbagliato dell'entry** → la posizione non doveva
proprio aprirsi.

## Perché i guard esistenti non l'hanno preso
- **TP_PHANTOM** richiede un limit reduce-only resting come oracolo. Qui il limit è
  **respinto** (`invalid_reduce_only_order`: una sell reduce-only a 66189 sotto il mercato
  è invalida) → niente `real_tp_order_id` → fail-open → l'exit passa. E il prezzo corrente
  (66780) ha **realmente** superato il livello → non è un tocco fantasma.
- **Freeze-gate (v1.1.32)**: BTC non è congelato (prezzi che si muovono) → non scatta.

## Danno reale: contenuto (il real-truth ledger ha funzionato)
- Σ **reale** del cluster ≈ **−€2.29** (solo slippage+fee: il fill reale è al prezzo vero
  ~66700-66730, non al TP fantasma).
- Σ **sim** sarebbe stato ≈ **−€17.9** → il real-truth ledger ha evitato che ~**€15.6** di
  perdita fantasma colpisse l'equity.
- Costi collaterali: 8 round-trip di fee, 7 TP reduce-only respinti, 8 disaster-SL da
  piazzare/cancellare, sim accuracy/report inquinati.
- Auto-esaurito alle 09:15 (sleeve poi flat).

## Fix — guard "TP invertito" (v1.1.33, zero parametri)
`StrategyWorker._open_position`: **prima** di aprire, se il TP è già sfondato all'ingresso
(`long & tp<=entry` oppure `short & tp>=entry`) il segnale è malformato (artefatto wick)
→ **NON si apre** (niente ordine reale, niente disaster-SL). Verità d'esecuzione, non un
filtro di strategia (stessa filosofia di TP_PHANTOM). Log `INVERTED_TP_SKIP` (dedup
per-barra) + alert Telegram una-tantum per processo. Agisce **solo sul path live**: il
backtest canonico entra al close del bar del segnale (entry == base di tp/sl → mai
invertito) e resta non filtrato → il live farà meglio del backtest, come loss-guard /
trend / TP_PHANTOM.

Test: `tests/portfolio/test_inverted_tp.py` (long/short invertiti skippati, controlli
positivi long/short validi aprono, no-tp apre, dedup per-barra). Suite portfolio 146/146.

## Lezione
Cerotto testnet (il feed wicka): il fix vero è **mainnet**, dove l'arbitraggio elimina i
wick-print. Ma il guard è corretto in assoluto — un segnale con TP dal lato sbagliato
dell'entry non va mai eseguito, su qualsiasi venue.
