PythagorasGoal — Strategie attive

Tre famiglie principali quasi scorrelate fra loro (fade↔honest ~0.05, pairs ~0.02-0.09, shape ~0.08): la diversificazione è la leva anti-drawdown. Pesi equal con tetti per famiglia, ribilancio giornaliero su capitale pool condiviso. Fee Deribit 0.10% round-trip incluse ovunque; ogni meccanismo live è passato da un gate out-of-sample a livello di portafoglio.

MR01 — Bollinger Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Quando il close chiude fuori dalla banda ±2.5σ attorno alla SMA50, entra CONTRO il movimento (short sopra, long sotto). TP alla media (il prezzo "torna a casa"), SL a 2·ATR, time-limit 24 barre. Edge OOS validato: BTC +201% / ETH +1238% (fee incluse).

MR02 — Donchian Fade (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Fada la rottura degli estremi del canale Donchian a 20 barre (max/min recenti): short sulla rottura del massimo, long sulla rottura del minimo. TP al centro del canale. Stessa tesi di MR01 con trigger diverso → si combinano bene.

MR07 — Return Reversal (BTC, ETH)

FADEESECUZIONE REALE (testnet)

Guarda il rendimento della singola barra: se lo z-score supera ±3.5 (movimento estremo in un'ora), fada il movimento. Exit in multipli di ATR. È la fade più selettiva (esposizione ~8% del tempo).

EXIT-16 — perché lo stop scatta solo sul CLOSE

MECCANISMO COMUNE

Scoperta chiave della ricerca exit (34 agenti, 23 famiglie): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi — l'overshoot che buca lo stop e rientra è esattamente il movimento che la fade sta comprando. Con EXIT-16 lo SL intrabar è disattivato: si esce solo se il close della barra completata sfonda il livello di 0.5·ATR. Il TP intrabar resta. Impatto sul portafoglio: OOS Sharpe 8.82→10.06. Esteso oggi anche a DIP01 (grid 36/36).

DIP01 — Dip Buy (BTC)

HONESTESECUZIONE REALE (testnet)

Compra il dip: quando lo z-score del prezzo incrocia sotto −2.5 (sell-off rapido), entra long. TP alla SMA50, EXIT-16 sul SL, max 24 barre. È l'unico sleeve BTC con round-trip reali su Deribit testnet (TP limit resting + disaster-stop a −30% sul book).

TR01 — Basket Trend (4h)

HONESTSIMULATO

Trend-following difensivo: long quando EMA20>EMA100 sulle 4 ore, flat altrimenti, su un paniere equal-weight di 5 asset (BNB, BTC, DOGE, SOL, XRP). Cattura i trend lunghi che le fade per costruzione non prendono. Valuta solo barre 4h COMPLETE.

ROT02 — Dual Momentum (1d)

HONESTSIMULATO

Rotazione: ogni giorno ordina 8 crypto per momentum a 60 giorni e tiene le top-3 (solo se positive), gross 0.45. Gate di regime: tutto cash se BTC<SMA100. Diversificare su 3 asset invece di 2 ha quasi dimezzato il DD (40%→26%) alzando il ritorno.

PR01 — Pairs Reversion (ETH/BTC, LTC/ETH, ADA/ETH, BTC/LTC, ETH/SOL)

PAIRSSIMULATO

Market-neutral: quando il rapporto fra due asset si allontana troppo dalla sua media (|z| del log-ratio ≥ 2), compra la gamba debole e shorta la forte; chiude quando il rapporto rientra (|z| ≤ 0.75) o dopo 72 barre. Config universale per tutte le coppie (niente tuning per-coppia = anti-overfit). Correlazione col mercato ~0.05: rende anche quando il mercato è fermo. Fee su 2 gambe. Senza stop per design → position size ridotto a 0.20 (esposizione ≈ validato).

TSM01 — TSMOM (1d)

TSMSIMULATO

Long sugli asset con consenso pieno di momentum su 3 orizzonti (3/6/12 mesi), gross 0.30, cash totale se BTC<SMA100. Mai un anno negativo nel backtest. Non è un motore di ritorno: è il diversificatore che lavora nei regimi in cui le fade soffrono. Attualmente flat by-design (risk-off).

SH01 — Shape-ML (BTC, ETH)

SHAPESIMULATO

Una LogisticRegression legge 17 feature della forma delle ultime 24 barre e predice il segno del rendimento a 12 barre; entra solo se la probabilità supera 0.58, esce a orizzonte. Training walk-forward causale (mai dati futuri). Win-rate ~50%: l'edge è nell'asimmetria, non nella frequenza. Senza stop-loss by design (ogni stop testato rompe l'edge): la coda si gestisce dimezzando il peso della famiglia (cap 5.88%).

Fix di oggi (punto-10): il training live usa la storia COMPLETA dal parquet locale (il regime corto a 365g non era robusto: trade-rate 22% vs 10% validato).

• Fee sempre incluse: 0.10% round-trip taker Deribit (misurate reali = assunte). Molte operazioni = morte per fee: ogni strategia regge lo stress a fee doppie.
• Niente look-ahead: direzione e prezzo decisi solo con dati fino al close corrente; barre in formazione escluse (lezione EXIT-16). La famiglia squeeze (accuratezze 76-82%) è stata scartata proprio per questo artefatto.
• Gate out-of-sample: nessun meccanismo va in produzione senza migliorare (o non degradare) il portafoglio FULL e OOS — robusto individualmente ≠ migliora PORT06.
• Esecuzione reale shadow: i 7 sleeve single-leg eseguono ordini reali su Deribit testnet accanto al sim (TP limit al livello, disaster-stop −30% on-book, fee reali verificate dai trade); divergenze sim/reale ≥100bps alertate su Telegram.