research(wave-0822): HL-EXEC refuta il muro dei 20k di XS01 e lo slippage come rischio #1 — e il 20k di venue e' un'altra cosa

scripts/research/r0822_prop_alloc.py

@@ -702,6 +702,41 @@ def main() -> None:
     print("  scoperta; se resta a drift 0, il vantaggio e' pura DECORRELAZIONE e non dipende da")
     print("  quell'ipotesi. Il numero, non la narrazione, dice quale delle due.")
 
+    hr("E-ter. IL BUCO CHE LA FINESTRA NON PUO' CHIUDERE — 2024-2026 non contiene un CRASH")
+    print("  L'ottimizzazione toglie peso a TP01 (Sharpe 0.79 su questa finestra). Ma TP01 e' lo")
+    print("  sleeve DIFENSIVO: il LOO del 26/07 misura il suo contributo hold-out NEGATIVO nel 99.1%")
+    print("  delle ancore e conclude 'uno sleeve difensivo si giudica sul SINISTRO, non sul premio'.")
+    print("  Su un conto funded la barriera morde PROPRIO nel sinistro. Qui la coppia crypto (che ha")
+    print("  storia dal 2019, quindi il 2022 dentro) e' ri-ottimizzata sulle due finestre:")
+    cry_full = pc.crypto_daily_tuples(1.0, 0.0).index
+    W2 = [{"TP01": i / 8, "SKH01": 1 - i / 8} for i in range(9)]
+    print(f"\n  {'finestra':>26} {'giorni':>7} {'argmax TP/SKH':>15} {'leva':>6} {'J':>7} "
+          f"{'J del 75/25':>12} {'Sharpe argmax':>14}")
+    for st, lab in (("2019-03-14", "FULL 2019+ (col 2022)"), (START_WIN, "2024+ (senza crash)")):
+        pairs = {}
+        for w in W2:
+            c = pc.crypto_daily_tuples(w["TP01"], w["SKH01"])
+            c = c[c.index >= pd.Timestamp(st, tz="UTC")]
+            pairs[wkey(w)] = (deluck(c["R"].values), np.minimum(c["m"].values, c["R"].values) - c["R"].values)
+        nh = len(next(iter(pairs.values()))[0])
+        ev2 = boot_idx(nh, EV_H, N_PATHS, seed=8230)
+        fu2 = boot_idx(nh, FU_H, N_PATHS, seed=8231)
+        res = []
+        for k, (R_, G_) in pairs.items():
+            for lv in LEVS:
+                jj = (eval_sim(R_, G_, ev2, lv, "HYRO")["p_pass"]
+                      * funded_sim(R_, G_, fu2, lv, "HYRO", 100_000.0)["p_alive"])
+                res.append((k, lv, jj, R_.mean() * 365 / (R_.std() * np.sqrt(365))))
+        bk, blv, bj, bsh = max(res, key=lambda x: x[2])
+        j75 = max(x[2] for x in res if x[0] == "75/25/0")
+        print(f"  {lab:>26} {nh:>7d} {bk.rsplit('/', 1)[0]:>15} {blv:>6.3f} {bj:>7.3f} "
+              f"{j75:>12.3f} {bsh:>14.2f}")
+    print("\n  Se anche sulla finestra che CONTIENE il 2022 l'ottimo scarta TP01, la sua sotto-")
+    print("  pesatura non e' un artefatto di finestra. Se invece li' TP01 pesa, allora la")
+    print("  raccomandazione del 2024+ e' una scommessa sull'assenza di crash — e su una barriera")
+    print("  di rovina quella scommessa la paghi una volta sola. **Questa finestra NON puo' dirlo")
+    print("  per XS01**, che nasce nel 2024: il buco resta aperto per lui, per costruzione.")
+
     # ---------------------------------------------------------------- F. VRP01 / GTAA01
     tick("E. banda ancora")
     hr("F. E GLI SLEEVE 'INUTILI A $600'? — l'asimmetria del 25/07 §4 vale per XS01, non per tutti")