cblib causale: spot +1h e DVOL +1 giorno (debito §5.18); §11 rimisurato 0,714 → 0,712, verdetti invariati
- cblib.causale(s, cadenza): spot_series e dvol_series escono causali (asof = ultima chiusura NOTA); il DVOL giornaliero era una seconda serie con lo stesso difetto (fino a 24h avanti), verificato contro l'API pubblica a 1h. Regolamento ST alle 08:00 invece delle 09:00. - §11 riprodotto al millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779], n=19, flag --al) e rimisurato: 0,712 [0,664-0,732]; solo spot 0,721, solo DVOL 0,693, DVOL orario di controllo 0,717. Mediana onesta BTC 1,45 → 2,12, fee 1,51x/1,87x. r0730: 0,73 → 0,71. §75: ETH pre 0,76, BTC durante 0,89 (orario 0,83). skew panel ≤0,005. vrp_f_watch: f canonico 0,732 → 0,706, differenza +0,097 [+0,042, +0,140]. - r0909 senza doppio shift, contesto sul DVOL del giorno; r0822 regime su date di calendario; r0901 join riallineato (bit-exact). Aperti con costo: DVOL orario (−0,04/+0,06 nel crollo), spot 5m (≤25 min). - test: +3 causalita' in test_cb_chain_vrp, anti-doppio-shift in test_r0909; suite 1011/1011. - revisione fable: 16 segnalazioni, tutte applicate (fra cui un «−1,8% in un'ora» che era +3,9%). Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bjj5vPEBoAJrB23P6RjKzs
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Adriano Dal Pastro
@@ -128,7 +128,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor
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| TP01 hold-out | 0,31 | **~+0,05** — il valore di TP01 e' il **taglio del DD ~6× vs buy&hold**, non il ritorno |
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| XS01 standalone | 1,50 / 1,71 / DD 11% | ensemble di fase **1,25 / 1,31 / 10,9%**; maxDD fuori campione **21%** |
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| SKH01 | i numeri di ammissione | de-luckato e' **il meno affidabile dei cinque** (l'ancora regala 2/3 del FULL) |
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| VRP01 | f = 1,00 | **f = 0,73** misurato sulle quote reali (IC95 [0,698; 0,780]) |
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| VRP01 | f = 1,00 | **f = 0,73** misurato sulle quote reali (IC95 [0,698; 0,780], 30/07); **0,71 [0,680; 0,756]** rigirando lo stesso `r0730` con `cblib` causale (09/09 sera, n=27, 0/27 ≥ 1) |
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| muro capitale-rendita | $272k (lordo) | **$313k** al netto di fisco **e** funding — banda **[$187k – $1,14M]** |
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| P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% |
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| XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) |
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@@ -161,8 +161,9 @@ con le classi nell'ordine dichiarato sono 4 + 6 immune. **La leva che aumentereb
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peso di SKH01** (37,5/62,5 batte 12/12 episodi ma maxDD 12,1% vs 9,4%): vincolato (§3), gate
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`weights_tilt_null` fallisce su una condizione **in-sample** (delta −0,0026, 26/07; cache segnali ferma
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al 25/07). **Crollo CATTURATO a quote vere (1-5/06/2026, archivio bite, `r0909_crash_catturato.py`)**:
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f_net del put credit spread **0,74 = 0,714 del rally**; put δ−0,10 costa **1,92×** il modello all'ask ma
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paga come il modello nel crollo (0,94-1,04); f al peggior MTM 1,08 (il 2,58 della prima stesura era un
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f_net del put credit spread **0,76 [0,71-0,86] = 0,712 del rally** (rimisurato la sera del 09/09 con spot e DVOL
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causali, debito 18; era 0,74 = 0,714); put δ−0,10 costa **1,98×** il modello all'ask ma paga come il modello nel
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crollo (0,99-1,04); f al peggior MTM 1,08 (il 2,58 della prima stesura era un
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artefatto di quote oltre la larghezza). **NON e' il f di stress della regola del 19/06**: crollo a vol
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BASSA (picco DVOL al 29°/46° percentile), gate IV-rank di VRP01 CHIUSO, famiglia INVERSE, 4 strutture.
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Diario `2026-09-09-crolli-opzioni-monete.md`.
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@@ -435,14 +436,29 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
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`usde_convert.cuscino_richiesto_usd`, P1) ogni ora e allerta sotto zero; e la riconversione USDE→USDC che
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ripristina il cuscino e' `usde_convert --quota <minore>`, che esiste ma non e' automatica.
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18. ⚠️ **`cblib.spot_series` + `asof(ts)` guarda UN'ORA AVANTI** (trovato in revisione il 09/09): il
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feed 1h e' etichettato all'**apertura** (la barra 20:00 chiude col 5m delle 20:55), quindi
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`S.asof(ts)` restituisce la chiusura di ts+1h. Tocca ogni numero di `cblib` che usa lo spot
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(il f 0,714 di §11 compreso; anche `ST = S.asof(exp)` e' il prezzo di un'ora DOPO la scadenza).
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Nella misura del 09/09 e' innocuo (ambo le gambe ITM) e giocava contro l'autore; `r0909_crash_catturato`
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usa `spot_causale` (indice +1h). **Non riparato in `cblib`**: cambierebbe numeri pubblicati — va
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riparato con la rimisura di §11, dichiarando lo scarto. D6, quarta occorrenza dell'etichetta.
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18. ✅ **RIPARATO (2026-09-09 sera).** `cblib.spot_series` + `asof(ts)` guardava **un'ora avanti** (feed
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1h etichettato all'apertura: verificato, chiusura 1h a T == chiusura 5m a T+55 nel 100% delle barre)
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**e `dvol_series` fino a 24 ore avanti** (la riga DVOL del giorno D e' la chiusura delle 23:00 di D:
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verificato contro la risoluzione 1h dell'API pubblica) — seconda serie con lo stesso difetto, trovata
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riparando la prima (D6, quinta occorrenza). Ora `cblib.causale(s, cadenza)` rietichetta le chiusure
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all'istante in cui sono note e le due serie escono **gia' causali** (spot +1h, DVOL +1 giorno);
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`r0909` non ri-sposta. **§11 rimisurato allo stesso taglio (22/08, n=19)**: prima riprodotto al
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millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779]), poi **0,712 [0,664-0,732]** — le due correzioni
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hanno **segno opposto** (solo spot 0,721 · solo DVOL 0,693 · entrambe 0,712; M26) e un DVOL **orario**
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di controllo da' 0,717. Il verdetto di §11 non cambia; cambiano i numeri di contorno (Sharpe canonico
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BTC 32,58 → 29,61, mediana onesta 1,45 → **2,12**; ETH 3,90 → 7,64; fee 1,44×/1,80× → 1,51×/1,87×;
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il regolamento e' ora il prezzo delle 08:00, non delle 09:00: P&L +3,3%). Sul crollo (§75): ETH pre
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0,74 → **0,76 [0,71-0,86]**, BTC durante 0,79 → **0,89** (DVOL orario 0,83: nel crollo il DVOL
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giornaliero stantio vale −0,04/+0,06 di f). `vrp_f_watch` (cron): f canonico 0,732 → **0,706**, differenza
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col candidato +0,054 → **+0,097 [+0,042, +0,140]** — ora esclude lo zero e il criterio (b) e'
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soddisfatto, (a) no (28/40). ⚠️ **Resta aperto, con costo misurato**: il DVOL nel feed e' giornaliero,
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quindi causale = **stantio fino a 23 ore** (mediana 0,2 pt di vol, max 3 pt; nel crollo 0,06 di f):
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la via giusta e' un feed DVOL **orario** (API pubblica, gratuito, `resolution=3600`) con la sua riga
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in `cron_daily` — non fatto, e' una decisione sul feed; e lo spot causale resta **stantio ≤25 min** (snapshot
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al :25, chiusura al :00; il feed 5m certificato lo ridurrebbe a ≤5). Trovati in revisione altri due lettori:
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**`r0730_vrp_real_quotes`** (il f 0,73 di §2 → **0,71**, dichiarato in §2) e **`r0901_btc_collar`** (join
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per giorno: riallineato con `causale(·, "-1D")`, bit-exact a prima). `options_vrp_calibrate.spot_series`
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(copia propria, numeri del 20/06) **non toccato**. Diario `2026-09-09b-debito-18-cblib-causale.md`.
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## 6. Le regole di prim'ordine
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@@ -660,7 +676,7 @@ uv run python scripts/live/<script>.py --help # uso e flag (d
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uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile # incrocio delle 3 fonti sui fill
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uv run python scripts/live/journal.py # voce del giorno (numeri + lettura)
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uv run python scripts/live/analista.py --secco # analisi del giorno, senza salvare
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uv run pytest # test (1008, tutti verdi al 09/09)
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uv run pytest # test (1011, tutti verdi al 09/09 sera)
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