cblib causale: spot +1h e DVOL +1 giorno (debito §5.18); §11 rimisurato 0,714 → 0,712, verdetti invariati

- cblib.causale(s, cadenza): spot_series e dvol_series escono causali (asof = ultima chiusura NOTA);
  il DVOL giornaliero era una seconda serie con lo stesso difetto (fino a 24h avanti), verificato contro
  l'API pubblica a 1h. Regolamento ST alle 08:00 invece delle 09:00.
- §11 riprodotto al millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779], n=19, flag --al) e rimisurato:
  0,712 [0,664-0,732]; solo spot 0,721, solo DVOL 0,693, DVOL orario di controllo 0,717. Mediana onesta
  BTC 1,45 → 2,12, fee 1,51x/1,87x. r0730: 0,73 → 0,71. §75: ETH pre 0,76, BTC durante 0,89 (orario 0,83).
  skew panel ≤0,005. vrp_f_watch: f canonico 0,732 → 0,706, differenza +0,097 [+0,042, +0,140].
- r0909 senza doppio shift, contesto sul DVOL del giorno; r0822 regime su date di calendario; r0901
  join riallineato (bit-exact). Aperti con costo: DVOL orario (−0,04/+0,06 nel crollo), spot 5m (≤25 min).
- test: +3 causalita' in test_cb_chain_vrp, anti-doppio-shift in test_r0909; suite 1011/1011.
- revisione fable: 16 segnalazioni, tutte applicate (fra cui un «−1,8% in un'ora» che era +3,9%).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bjj5vPEBoAJrB23P6RjKzs

docs/memory/20-ondate-e-scartati.md

@@ -701,7 +701,7 @@ chi lo riapre deve battere il motivo, non ripetere l'esperimento.
   **0,93** (alto) e **supera 1 in backwardation** mentre `f_skew` resta piatto -> **la parte maggiore
   del difetto si annulla proprio dove il gate fa tradare il sleeve**, quindi f=0,73 e' plausibilmente
   **conservativo li'**. Non misurato (0/22 ingressi passano il gate) e in un crash i due pezzi vanno
-  in **direzioni contrarie**. **`VRP_CFG["f"]` NON cambiato.** Replica indipendente del f: **0,714**.
+  in **direzioni contrarie**. **`VRP_CFG["f"]` NON cambiato.** Replica indipendente del f: **0,714** (0,712 dal 09/09 sera, `cblib` causale; il 0,73 del 30/07 stampa 0,71).
   📌 **(7) CHIUSURE DI FAMIGLIA.** **Il filone funding si chiude sul QUARTO lato** (affollamento):
   su **53.430 ore / 3 anni** non predice ne' direzione ne' volatilita'. E i futures datati **non sono
   un quinto lato**: il loro basis **E'** il funding del perp (+7,33% implicito contro **+6,48%**
@@ -1532,7 +1532,7 @@ una maschera a caso della stessa frequenza**.
   −3,38%: crollo con TP01 a 0,505 (lo squeeze di §33 e' sulla lente hourly). 37,5/62,5 batte 12/12 episodi
   ma maxDD 12,1% vs 9,4%; gate fallisce in-sample (cache `skh_sigtab` ferma al 25/07). **(2) Crollo
   catturato**: l'archivio bite copre con bid/ask il 1-5/06/2026 (BTC −25%, ETH −30%), scadenza 19/06, inverse.
-  ETH pre-crollo (4 strutture): f_net **0,74 = 0,714 del rally**; f a scadenza 1,04 ma **tautologico** (ambo le
+  ETH pre-crollo (4 strutture): f_net **0,76 [0,71-0,86] = 0,712 del rally** (rimisurato la sera con `cblib` causale; era 0,74 = 0,714); f a scadenza 1,04 ma **tautologico** (ambo le
   gambe ITM ⇒ solo f_net); peggior MTM **1,08** dopo il taglio alla larghezza — la prima stesura diceva 2,58 con
   "IV corta esplosa a 108 per lo skew": **artefatto** (quote 158% di spread a T→0; la IV 108 e' del 18/06, a T→0);
   put δ−0,10 costa **1,92×** il modello (punto nuovo, sopra l'1,27 di §46) e paga come il modello (0,94-1,04);
@@ -1544,7 +1544,8 @@ una maschera a caso della stessa frequenza**.
   Coinbase delisto' XRP 2021-01→2023-07, riferimento Bitstamp prima); 5m flat 27-61%. Dato in
   `data/raw/alt_xrp_*`. **(4) Venue**: 32 perp USDC, liquidi ≥$10M/g solo XRP/ETH/BTC/SOL; XS01 13/19 (APT
   inactive); `BTCDVOL_USDC` future esiste ma vol 0 / spread 12%; PAXG perp non misurato (9 mesi, $0,18M/g).
-  **Debito nuovo (§5.18)**: `cblib.spot_series` + `asof` guarda un'ora avanti (feed 1h etichettato
-  all'apertura). **Errori dell'autore smontati dal revisore `fable`**: il 2,6× (artefatto) e "8/12 GUADAGNA"
+  **Debito §5.18** (`cblib.spot_series` + `asof` un'ora avanti) **riparato la sera stessa**, insieme al DVOL
+  (fino a 24h avanti): §11 0,714 → 0,712, verdetti invariati; `vrp_f_watch` f canonico 0,732 → 0,706 e la
+  differenza col candidato +0,097 [+0,042, +0,140] ora esclude lo zero (criterio (a) 28/40 ancora aperto). **Errori dell'autore smontati dal revisore `fable`**: il 2,6× (artefatto) e "8/12 GUADAGNA"
   (l'ordine delle classi era il verdetto: immune → POSITIVO da' 4+6). Nessun cambio a libro/pesi/config.
 

docs/memory/50-dati-e-feed.md

@@ -164,8 +164,13 @@
   con quell'etichetta restituisce la chiusura di **ts+1h**: un look-ahead di un'ora senza eccezioni e
   senza NaN (D6, quarta occorrenza). Colpisce `cblib.spot_series` — cioe' il f 0,714 di §11 e ogni numero
   di `cblib` con lo spot, compreso `ST = S.asof(exp)` che e' il prezzo di un'ora DOPO la scadenza.
-  `r0909_crash_catturato.spot_causale` sposta l'indice di +1h (chiusura = tempo in cui e' nota); `cblib`
-  **non e' riparato** (cambierebbe numeri pubblicati: va fatto con la rimisura di §11). Debito CLAUDE.md §5.18.
+  ✅ **RIPARATO la sera stessa in `cblib`** (`causale(s, cadenza)`: spot +1h, e **anche il DVOL
+  giornaliero, +1 giorno** — la riga del giorno D e' la chiusura delle 23:00 di D, verificato contro la
+  risoluzione 1h dell'API pubblica: seconda serie con lo stesso difetto, quinta occorrenza di D6). §11
+  riprodotto al millesimo su worktree HEAD e rimisurato: 0,714 → **0,712** (le correzioni hanno segno
+  opposto; DVOL orario di controllo 0,717). Il DVOL causale da feed giornaliero e' **stantio fino a 23 ore**
+  (0,2 pt mediana, 3 pt max; nel crollo ±0,05 di f): il feed DVOL orario e' il passo aperto. Diario
+  `2026-09-09b-debito-18-cblib-causale.md`.
 - **XRP** (`XRP/USDC:USDC`, dal 2022-03-16) ricostruito il 2026-09-09 con `rebuild_history --asset XRP` e
   spostato in **`data/raw/alt_xrp_*.parquet`** (namespace di ricerca come SOL: fuori dal feed attivo, non
   rinfrescato dal cron, `load_data("XRP")` fallisce, presidiato da `test_sol_leg` via `DERIBIT_INSTR`).