cblib causale: spot +1h e DVOL +1 giorno (debito §5.18); §11 rimisurato 0,714 → 0,712, verdetti invariati

- cblib.causale(s, cadenza): spot_series e dvol_series escono causali (asof = ultima chiusura NOTA);
  il DVOL giornaliero era una seconda serie con lo stesso difetto (fino a 24h avanti), verificato contro
  l'API pubblica a 1h. Regolamento ST alle 08:00 invece delle 09:00.
- §11 riprodotto al millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779], n=19, flag --al) e rimisurato:
  0,712 [0,664-0,732]; solo spot 0,721, solo DVOL 0,693, DVOL orario di controllo 0,717. Mediana onesta
  BTC 1,45 → 2,12, fee 1,51x/1,87x. r0730: 0,73 → 0,71. §75: ETH pre 0,76, BTC durante 0,89 (orario 0,83).
  skew panel ≤0,005. vrp_f_watch: f canonico 0,732 → 0,706, differenza +0,097 [+0,042, +0,140].
- r0909 senza doppio shift, contesto sul DVOL del giorno; r0822 regime su date di calendario; r0901
  join riallineato (bit-exact). Aperti con costo: DVOL orario (−0,04/+0,06 nel crollo), spot 5m (≤25 min).
- test: +3 causalita' in test_cb_chain_vrp, anti-doppio-shift in test_r0909; suite 1011/1011.
- revisione fable: 16 segnalazioni, tutte applicate (fra cui un «−1,8% in un'ora» che era +3,9%).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bjj5vPEBoAJrB23P6RjKzs
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Adriano Dal Pastro
2026-09-09 21:41:23 +00:00
parent bb40e87d13
commit 0a2f780d3c
12 changed files with 401 additions and 73 deletions
+7 -2
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@@ -164,8 +164,13 @@
con quell'etichetta restituisce la chiusura di **ts+1h**: un look-ahead di un'ora senza eccezioni e
senza NaN (D6, quarta occorrenza). Colpisce `cblib.spot_series` — cioe' il f 0,714 di §11 e ogni numero
di `cblib` con lo spot, compreso `ST = S.asof(exp)` che e' il prezzo di un'ora DOPO la scadenza.
`r0909_crash_catturato.spot_causale` sposta l'indice di +1h (chiusura = tempo in cui e' nota); `cblib`
**non e' riparato** (cambierebbe numeri pubblicati: va fatto con la rimisura di §11). Debito CLAUDE.md §5.18.
**RIPARATO la sera stessa in `cblib`** (`causale(s, cadenza)`: spot +1h, e **anche il DVOL
giornaliero, +1 giorno** — la riga del giorno D e' la chiusura delle 23:00 di D, verificato contro la
risoluzione 1h dell'API pubblica: seconda serie con lo stesso difetto, quinta occorrenza di D6). §11
riprodotto al millesimo su worktree HEAD e rimisurato: 0,714 → **0,712** (le correzioni hanno segno
opposto; DVOL orario di controllo 0,717). Il DVOL causale da feed giornaliero e' **stantio fino a 23 ore**
(0,2 pt mediana, 3 pt max; nel crollo ±0,05 di f): il feed DVOL orario e' il passo aperto. Diario
`2026-09-09b-debito-18-cblib-causale.md`.
- **XRP** (`XRP/USDC:USDC`, dal 2022-03-16) ricostruito il 2026-09-09 con `rebuild_history --asset XRP` e
spostato in **`data/raw/alt_xrp_*.parquet`** (namespace di ricerca come SOL: fuori dal feed attivo, non
rinfrescato dal cron, `load_data("XRP")` fallisce, presidiato da `test_sol_leg` via `DERIBIT_INSTR`).