cblib causale: spot +1h e DVOL +1 giorno (debito §5.18); §11 rimisurato 0,714 → 0,712, verdetti invariati

- cblib.causale(s, cadenza): spot_series e dvol_series escono causali (asof = ultima chiusura NOTA);
  il DVOL giornaliero era una seconda serie con lo stesso difetto (fino a 24h avanti), verificato contro
  l'API pubblica a 1h. Regolamento ST alle 08:00 invece delle 09:00.
- §11 riprodotto al millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779], n=19, flag --al) e rimisurato:
  0,712 [0,664-0,732]; solo spot 0,721, solo DVOL 0,693, DVOL orario di controllo 0,717. Mediana onesta
  BTC 1,45 → 2,12, fee 1,51x/1,87x. r0730: 0,73 → 0,71. §75: ETH pre 0,76, BTC durante 0,89 (orario 0,83).
  skew panel ≤0,005. vrp_f_watch: f canonico 0,732 → 0,706, differenza +0,097 [+0,042, +0,140].
- r0909 senza doppio shift, contesto sul DVOL del giorno; r0822 regime su date di calendario; r0901
  join riallineato (bit-exact). Aperti con costo: DVOL orario (−0,04/+0,06 nel crollo), spot 5m (≤25 min).
- test: +3 causalita' in test_cb_chain_vrp, anti-doppio-shift in test_r0909; suite 1011/1011.
- revisione fable: 16 segnalazioni, tutte applicate (fra cui un «−1,8% in un'ora» che era +3,9%).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bjj5vPEBoAJrB23P6RjKzs

tests/test_r0909_crash_catturato.py

@@ -8,7 +8,7 @@ numero con quel peso ha bisogno di guardie sul MECCANISMO, non solo sull'esito:
     nei casi degeneri (T≤0, sig=0 → intrinseco): se diverge, il denominatore di ogni `f` e' un
     altro modello e il rapporto non significa piu' niente;
   * **lo spot dev'essere CAUSALE.** Il feed 1h e' etichettato all'APERTURA: la barra 20:00 chiude
-    alle 21:00, quindi `S.asof(ts)` guardava un'ora AVANTI. `spot_causale` sposta l'indice di
+    alle 21:00, quindi `S.asof(ts)` guardava un'ora AVANTI. `cblib.causale` sposta l'indice di
     +1h. E' un look-ahead di un'ora dentro una misura di stress — piccolo e letale;
   * **il costo di chiusura si TAGLIA alla larghezza.** Uno spread a rischio definito non costa
     mai piu' della larghezza per chiudersi: si lascia regolare. Senza il taglio il "peggior MTM"
@@ -96,25 +96,28 @@ def _trade(d_short: float, d_long: float, bid_s=0.030, ask_s=0.032, bid_l=0.010,
 
 
 # ===========================================================================================
-# spot_causale — il look-ahead di un'ora
+# lo spot e il DVOL arrivano da cblib GIA' causali: qui non si ri-spostano (doppio shift = un'ora
+# di RITARDO invece di un'ora di anticipo, stesso errore col segno opposto)
 # ===========================================================================================
 
-def test_spot_causale_restituisce_l_ultima_chiusura_CONOSCIUTA():
-    """🚨 Il feed 1h e' etichettato all'APERTURA: la barra 01:00 chiude alle 02:00. Senza lo
-    spostamento, `asof(02:00)` restituiva la chiusura delle 02:00 — cioe' un'ora di futuro
-    dentro un ingresso. DEVE FALLIRE SE: qualcuno "semplifica" togliendo lo shift.
-
-    ⚠️ `cblib.spot_series` ha ancora il difetto (e quindi il f 0,714 di §11): dichiarato nel
-    docstring dello script, non toccato qui."""
-    idx = pd.date_range("2026-06-01", periods=5, freq="h", tz="UTC")
-    S = pd.Series([10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0], index=idx)
-    Sc = C.spot_causale(S)
-
-    assert list(Sc.index) == list(idx + pd.Timedelta(hours=1))
-    assert Sc.asof(idx[2]) == 11.0, "a 02:00 e' nota la chiusura della barra 01:00"
-    assert S.asof(idx[2]) == 12.0, "il difetto che la funzione ripara (controllo positivo)"
-    assert np.isnan(Sc.asof(idx[0])), "prima della prima chiusura nota non c'e' spot, non c'e' 10.0"
-    assert Sc.iloc[0] == 10.0 and S.iloc[0] == 10.0, "i VALORI non si toccano, solo le etichette"
+def test_lo_script_usa_le_serie_di_cblib_senza_ri_spostarle():
+    """🚨 Il 09/09 mattina lo script riparava da solo il look-ahead con `spot_causale`; la sera la
+    riparazione e' entrata in `cblib.spot_series` / `dvol_series` (debito §5.18). Applicare lo
+    spostamento DUE volte darebbe la chiusura di due ore prima. DEVE FALLIRE SE: qualcuno
+    reintroduce uno shift locale, o `cblib` smette di essere causale."""
+    import inspect
+    import cblib
+    src = inspect.getsource(C.misura)
+    assert "CB.spot_series(asset)" in src and "CB.dvol_series(asset)" in src
+    assert "spot_causale" not in src and "Timedelta(hours=1)" not in src
+    # l'UNICO `causale(` ammesso in misura() e' quello del contesto, e toglie un giorno al DVOL per la
+    # tabella di calendario: un `causale(CB.spot_series(...), "1h")` sarebbe il doppio shift
+    assert src.count("causale(") == 1 and 'CB.causale(V, "-1D")' in src
+    assert not hasattr(C, "spot_causale"), "lo shift locale e' stato rimosso: vive in cblib.causale"
+    # cblib e' causale (controllo positivo sul difetto che ripara)
+    idx = pd.date_range("2026-06-01", periods=3, freq="h", tz="UTC")
+    S = pd.Series([1.0, 2.0, 3.0], index=idx)
+    assert cblib.causale(S, "1h").asof(idx[1]) == 1.0 and S.asof(idx[1]) == 2.0
 
 
 # ===========================================================================================
@@ -327,7 +330,8 @@ def test_trade_CONTA_le_ore_tagliate_invece_di_nasconderle():
 
 def test_f_net_e_il_credito_reale_su_quello_modellato():
     """Il credito reale si incassa al BID della corta e si paga all'ASK della lunga: e' la
-    convenzione conservativa di `cblib.f_factors`, e vale 0,74 su ETH nel crollo."""
+    convenzione conservativa di `cblib.f_factors`, e vale 0,76 su ETH nel crollo (0,74 con lo spot
+    e il DVOL non causali della mattina del 09/09: i due numeri vanno cambiati insieme)."""
     t = _trade(C.SHORT_D, C.LONG_D)
     assert t["cred_real"] == pytest.approx((0.030 - 0.012) * 2000.0)
     T = (C.EXP - TS0).total_seconds() / 86400.0 / 365.25
@@ -477,7 +481,7 @@ def test_integrazione_la_misura_del_09_09_si_riproduce():
 
     eth = s["ETH"]
     assert eth["n_pre"] > 200, "il campione pre-crollo si e' svuotato"
-    assert eth["f_net"] == pytest.approx(0.74, abs=0.03)
+    assert eth["f_net"] == pytest.approx(0.76, abs=0.03)
     assert eth["f_exp"] == pytest.approx(1.04, abs=0.03)
     assert eth["q_itm_pieno"] == pytest.approx(0.83, abs=0.10), (
         "la quota di trade a f_exp tautologico e' cambiata: cambia la lettura del 1,04")