feat(live): SH01 in esecuzione reale shadow (diversificatore decorrelato)

L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.

Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-08 11:18:06 +00:00
parent c6970d96c9
commit 0b900a5420
5 changed files with 92 additions and 17 deletions
+5 -1
View File
@@ -29,7 +29,11 @@ overrides:
# simulati: pairs richiede executor a 2 gambe, shape non ha TP (orizzonte puro).
execution:
enabled: true
sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01]
# SH01 aggiunto 2026-06-08: e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07,
# senza di lui il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%). Single-leg, esce a
# orizzonte H=12 (no TP/SL) -> _place_real_tp no-op, _real_close market reduce-only;
# disaster-bracket on-book = unica protezione di coda durante outage.
sleeves: [MR01, MR02, MR07, DIP01, SH01]
instruments:
BTC: BTC_USDC-PERPETUAL
ETH: ETH_USDC-PERPETUAL