CLAUDE.md: bullet della sesta ondata (§58-69) + tre correzioni inline

0 candidati su 69 filoni cumulativi. Il finding di prim'ordine e' §58:
l'obiettivo del progetto ha DUE definizioni operative in uso (flusso e
ricchezza sostenibile) che danno 33,9% contro 0,33% sulla stessa domanda, e
per cinque ondate i due corpi di lavoro sono stati confrontati come se
parlassero della stessa cosa.

Tre marcatori inline dove l'ondata contraddice numeri gia' scritti, perche'
questa memoria non deve contraddirsi da sola:
- il vincitore MISTO del 25/07 e' superato da MISTO-A (§60)
- il gate XSR01 del 23/10 legge un monitor tarato sul pavimento del venue
  sbagliato (§67); soglie NON toccate, decisione dell'operatore
- la ragione per raccogliere la catena USDC e' caduta: le due superfici sono
  la stessa superficie a strike appaiati (§64)

Registrata anche la provenienza anomala dei verdetti (riesecuzione degli
script, non messaggi degli agenti) e la previsione verificabile che la 70a
ondata dara' la stessa risposta.

Libro, pesi, cron, config INVARIATI.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -553,6 +553,12 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   con turnover 38.5% del lordo/g su 50 alt anche illiquidi e **slippage NON modellato** (rischio #1).
   **Eseguibilita':** ticket/gamba $1.73 a $600 (**sotto min-order $5 → STAT-MODE oggi**), $5.76 a
   $2000, **$14.41 a $5000** → diventa reale a **~$5k**, non ai ~$20k di XS01.
+  🚨 **IL GATE QUI SOTTO LEGGE UN MONITOR MAL TARATO (misurato 2026-08-23, §67): il pavimento del
+  venue usato per l'haircut e' quello sbagliato — C\* vero $15.000-20.000, non i ~$3.000 riportati da
+  HL-EXEC con un criterio piu' permissivo.** Le soglie **NON sono state toccate**: cambiarle guardando
+  questa misura a due mesi dalla decisione sarebbe selection-on-holdout. Le due vie pulite: riscriverle
+  **adesso** dichiarando che le si riscrive prima di vedere l'esito, oppure lasciarle e **citare il
+  difetto al momento della decisione**. **Decisione dell'operatore.**
   **Gate pre-registrato 2026-10-23** (forward-day 0): deploy solo se Sharpe≥1.0 **E** haircut di
   eseguibilita' a $5000 ≤40% (se l'haircut sfonda → **RITIRO a prescindere dallo Sharpe**), poi
   weights_tilt_null e capitale ≥$5k. Monitor in `cron_daily.sh`, 3 libri (MODELED $2000 / REAL $600 /
@@ -687,7 +693,10 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   → la diversificazione fra conti e' illusoria salvo **sleeve diversi su conti diversi**. E' un
   problema di portafoglio sotto **barriera di rovina PER-CONTO**. Sim 36 mesi, €600, max 6 conti,
   2 firm, regole vere, payout mensile prelevato subito, fisco 33%, **morte-firm 10%/anno**,
-  bootstrap CONGIUNTO (corr reali). **Vince il MISTO, non gli estremi** (close-only, leva 1.0x):
+  bootstrap CONGIUNTO (corr reali). ~~**Vince il MISTO, non gli estremi**~~ 🚨 **SUPERATO 2026-08-23
+  (§60): rifatta la stessa griglia (288 celle) vince MISTO-A, `P(>=50/g)` 9,27% contro 6,60% — e la
+  mediana e' 0,00 EUR/g in TUTTE e sei le politiche. Cade il vincitore, non l'ordine fra gli
+  estremi.** Numeri del 25/07 (close-only, leva 1.0x):
   MISTO mediana €10.70/g, P(≥50/g) 20.7%, P(zero) 33.4% > CONC-DIV 5.70/17.8%/33.4% > SPARSO
   0.00/16.8%/**66.0%** > **CONC-2SL (= il book live attuale) 0.00/13.1%/55.6% = la PEGGIORE**.
   Logica: ogni conto serve Sharpe per sopravvivere alla PROPRIA barriera (uccide SPARSO), ma i
@@ -2822,6 +2831,90 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   📌 **La riga che chiude cinque ondate e 57 filoni: la ricerca ha smesso di essere il vincolo
   binding il 26/07, e ora cinque ondate lo hanno CONFERMATO invece che ribaltarlo. I vincoli binding
   restano due: il capitale che entra e il conto che non sparisce.**
+- 🌊 **SESTA ONDATA 2026-08-23 (12 filoni, §58-69, `research/wave-0822`) — 0 candidati su **69
+  cumulativi**, 1 finding che riguarda l'OBIETTIVO stesso, 2 appoggi tolti a decisioni gia' prese.**
+  Registro `docs/research/RESULTS-0822.md` §58-69 + sezione di sintesi in fondo; 12 script
+  `scripts/research/r0823b_*.py`. **Libro, pesi, cron, config INVARIATI.**
+  ⚠️ **PROVENIENZA DIVERSA DA OGNI ALTRA ONDATA, e va detto per primo:** la sessione si e' chiusa
+  dopo che gli agenti avevano scritto gli script e **prima** che i verdetti fossero consolidati —
+  le 12 righe restarono `_in corso_` e **i messaggi finali degli agenti sono persi**. I verdetti
+  pubblicati **non vengono da quei messaggi: vengono da una RIESECUZIONE dei 12 script** (07:38-08:06
+  UTC, sequenziale; log in `logs/r0823b/`, che e' **gitignored** ⇒ il registro e' l'unica copia
+  versionata). 📌 **La regola del 26/07 — *un numero pubblicato deve avere uno script committato che
+  lo riproduce* — e' cio' che ha impedito la perdita dell'ondata.** Estensione: **un'ondata
+  interrotta si recupera solo se ogni script calcola il proprio verdetto a RUNTIME**, non se il
+  verdetto vive nel messaggio dell'agente.
+  🚨 **(1) §58 — L'OBIETTIVO DEL PROGETTO HA DUE DEFINIZIONI OPERATIVE IN USO, E DANNO 33,9% CONTRO
+  0,33% SULLA STESSA DOMANDA.** A **FLUSSO** (quanto esce al mese: la lente del canale funded) il
+  massimo a 36 mesi e' **33,9%**; a **RICCHEZZA SOSTENIBILE** (la lente dei muri e del piano) e'
+  **0,33%**. **Per cinque ondate i due corpi di lavoro sono stati confrontati come se parlassero
+  della stessa cosa.** E l'ottimo di `P(>=50/g)` **non e' l'ottimo di J**: 37,3% contro 13,9% alla
+  leva argmax-J. Il libro di oggi a 36 mesi: mediana **0 EUR/g** di flusso (non preleva), capitale
+  mediano $22.467 = **3,59 EUR/g** di rendita. **REGOLA: un obiettivo si dichiara nella sua
+  definizione operativa PRIMA di ottimizzarlo** — qui due definizioni entrambe difendibili
+  differiscono di **cento volte**.
+  📌 **(2) §61 — la politica di ri-acquisto dei biglietti era CABLATA e mai dichiarata come scelta**
+  (compra subito, il piu' grande, in tutti e 6 gli slot, con qualunque soldo): e' **la piu'
+  aggressiva della famiglia**, e **da li' escono TUTTI i numeri del canale funded**. Mappata la
+  famiglia (7 tempi x 2 taglie): **il massimo di famiglia E' il cablato** (4,0%), spread 4,05pp,
+  prezzo della prudenza 4,05pp di bersaglio per 2,05pp di rovina; «solo dai payout» **non vincola
+  nulla** a $654 (dopo il primo biglietto restano $75, sotto il piu' economico). **La riga che il
+  filone stampa da solo: ottimizzare la politica vale +0,00 EUR/g, versare EUR 500/mese ne vale
+  +15,75.**
+  🚨 **(3) §67 — IL MURO DI TAGLIA NON NASCONDEVA NIENTE, e il perche' e' metodologico:** a $100.000
+  nessun archiviato passa, **non perche' sia stato ricontrollato ma perche' i gate pubblicati erano
+  GIA' calcolati sulla serie MODELLATA, che e' il limite a capitale infinito**. Censimento 14 voci,
+  **12 con un rifiuto ANCHE sull'edge**; delle 2 in cui la taglia era l'unico motivo nessuna e' una
+  strategia (XS01, GTAA01). Muri di taglia caduti **5 su 14, tutti nell'ondata 22-23/08**.
+  ⚠️ **Cio' che TOGLIE: il gate pre-registrato XSR01 del 23/10 legge un monitor tarato sul pavimento
+  del venue SBAGLIATO** — C* vero **$15.000-20.000** contro i ~$3.000 riportati da HL-EXEC con un
+  criterio piu' permissivo. **Decisione dell'operatore:** riscrivere la soglia **adesso**, dichiarando
+  che la si riscrive prima di vedere l'esito, oppure lasciarla e **citare il difetto alla decisione**
+  — non c'e' una terza via pulita, e toccarla guardando l'esito sarebbe selection-on-holdout.
+  🚨 **(4) §64 — LE DUE SUPERFICI OPZIONI SONO LA STESSA SUPERFICIE** a strike appaiati, su entrambi
+  gli assi (prezzo equo identico per costruzione; mezzo-spread Δ **−0,21/−0,38 pp**; `f_venue` Δ
+  **+0,005/−0,011**) ⇒ **la raccomandazione di §51 (raccogliere la catena USDC, +18% di
+  chiamate/giro) NON e' giustificata dalla ragione che porta**: il `f` di VRP01 misurato
+  sull'inverse **non e' «il numero della famiglia sbagliata», e' lo stesso numero**.
+  ⚠️ **(5) §60 — la politica multi-conto MISTO, scelta il 25/07, NON e' piu' l'ottimo:** oggi vince
+  **MISTO-A** (`P(>=50/g)` **9,27%** contro 6,60%) su 288 celle; **mediana 0,00 EUR/g in tutte e sei**.
+  🚨 **(6) §63 — IL FORFAIT 33% E' LA CASELLA SBAGLIATA per i payout di una prop firm:** il trader
+  **non possiede il conto ne' le posizioni** ⇒ nessun realizzo di cripto-attivita', e **`c-sexies`
+  (33%) e `c-quater` (26%) sono ENTRAMBE fuori categoria**; le fonti convergono su **LAVORO
+  AUTONOMO** e **nessuna prassi ufficiale esiste**. ✅ La conclusione di §37 regge su tutta la banda;
+  il costo della questione vale **−8,21 EUR/g** fra i due estremi. 📌 **Domanda NUOVA al
+  commercialista, DIVERSA da quella aperta il 07/08** sui derivati.
+  ⚠️ **(7) §69 SCETTICO — replica (3,4% contro il 2,6% pubblicato) e poi toglie precisione:** SE del
+  drift di XS01 **9,6%/anno** ⇒ a −1 SE `P(>=50/g)` **1,6%**; morte-firm da evidenza pubblica
+  **12-19%/anno** contro il **10% assunto** (EV regge, break-even >55%); max-J dal **puro rumore** su
+  360 celle **0,069** contro **0,303** osservato. **Raccomanda di non cambiare nulla.**
+  🚨 **E il pattern conta piu' del singolo numero: 42% → 7,8% → 4,4% → 2,6% → 1,6% a −1 SE. Ogni
+  volta che il numero del canale funded e' stato misurato meglio e' SCESO, e non ha ancora smesso.**
+  E' la firma di un numero che vive di ottimismo non ancora misurato, non di una stima che converge.
+  ❌ **(8) GLI ALTRI CINQUE, tutti negativi.** **§59** a regime servono **4 conti da $100k** (i cap di
+  2 firm) e `P(>=50/g)` **SATURA all'87%** — *non e' una rendita, e' una scommessa ingrandibile ma non
+  rendibile affidabile*; da EUR 635 **1,78 EUR/g mediani**. **§62** la frazione del versamento verso i
+  biglietti e' segnale sul FLUSSO (**+16,3 pp**, risoluzione MC 1,0) ma **0,0 pp** sulla RENDITA e
+  **+12,4 pp** di `P(sotto il versato)`. **§65** la forma della curva dei datati **e' un grado di
+  liberta' nuovo** (scorrelato dal funding, A2 confermata piu' forte dell'atteso) **e non predice
+  nulla**: 0 candidati su 4 rami, DSR 0,108, roll 0,49%/anno = l'ordine del premio. **§66**
+  cross-venue: 2 celle su 8 sopra la propria MDE, **manca un fattore 6,5x** (16,2x per l'arbitraggio),
+  e *per entrare si attraversano gli stessi due book che generano lo scarto*. **§68** il paniere dei
+  quasi-passati fa FULL 1,822 / HOLD 1,323 ed e' al 100° pctl contro gli scartati netti, **ma DSR
+  0,828-1,000 secondo la PARTIZIONE** (lo stesso difetto del 22/08, applicato al paniere che dovrebbe
+  superarlo) e **dipende da UNA gamba** (PREVDAY).
+  ⚠️ **(9) UN FILONE E' MORTO SU UN BUG E LA CORREZIONE E' DEL COORDINATORE, non dell'autore.**
+  `r0823b_quasi_passati.py` terminava con `IndexError: Boolean index has wrong length: 958 instead of
+  2720` — `Griglia.combo()` indicizzava con `self.idx` (l'unione) un **sottoinsieme di righe**.
+  Corretto col parametro `idx` esplicito **piu' un controllo di lunghezza**; la rinormalizzazione e'
+  **riga per riga**, quindi i valori sono quelli dell'intento dell'autore. **Il verdetto di §68 va
+  letto sapendo su quale codice gira.**
+  📌 **(10) LA RIGA DELL'ONDATA.** Dodici filoni, zero candidati, **nessun EUR/giorno prodotto**: il
+  valore e' interamente **DIFENSIVO** (§67 e §64 tolgono due appoggi, §69 toglie precisione, §60
+  toglie un ottimo). **Con questa sono 69 filoni e 0 candidati promossi.** La ricerca ha smesso di
+  essere il vincolo binding il 26/07 e **sei ondate lo hanno CONFERMATO invece che ribaltarlo**;
+  previsione verificabile registrata: **la 70ª dara' la stessa risposta**. I vincoli binding restano
+  **il capitale che entra** e **il conto che non sparisce**.
 - 🚨 **IL PIANO AL NETTO DI TUTTO — la tabella congiunta (2026-08-22, `r0822d_piano_vero.py`).**
   **QUESTA SOSTITUISCE OGNI TABELLA DI TRAIETTORIA PUBBLICATA SOPRA.** Le due correzioni misurate al
   piano — **fisco d'accumulo** (07/08) e **funding** (22/08) — erano state applicate **separatamente
@@ -3211,6 +3304,11 @@ df = load_data("BTC", "1h")   # OK. load_data("SOL", ...) -> FileNotFoundError (
   sul rate-limit per-IP, che ha già causato un guasto il 29/07 — ma **di un ordine di grandezza
   più piccola di come era stata scritta**, ed è un numero **di oggi** (cresce con la liquidità
   USDC, va ri-misurato prima di accendere).
+  🚨 **LA RAGIONE PER RACCOGLIERLA E' CADUTA (2026-08-23, §64): le due superfici sono LA STESSA
+  SUPERFICIE** a strike appaiati — prezzo equo identico per costruzione, mezzo-spread Δ −0,21/−0,38 pp,
+  `f_venue` Δ +0,005/−0,011 ⇒ il `f` di VRP01 misurato sull'inverse **non e' «il numero della famiglia
+  sbagliata», e' lo stesso numero**. Resta vero che la lineare **non e' nell'archivio**; cade
+  l'argomento che la sua assenza falsi una misura gia' fatta.
   **NON assorbito, e perché:** il motore credit-spread ETH (il progetto ha già la regola "niente
   short-vol da modello in deploy"), la GUI, kill switch/dead-man/audit (PythagorasGoal ha
   `venue_watch`/`edge_watch`/`monitor_health`/`fee_watch`), `dvol_history` (`fetch_dvol.py` ha