merge lavoro/goldrake-u4 (revisione 27/09)

scripts/live/analista.py

@@ -73,6 +73,7 @@ def invia(con, g: date, voce: dict, analisi: str, stato: str, motivi: list[str],
 def scrivi(con, g: date, modello: str, secco: bool = False, verbose: bool = True,
            telegram: bool = True) -> str:
     voce = J.costruisci(con, g)
+    if not secco:                            # --secco: stampa e NON salva (#34) — niente scrittura
         J.salva(con, voce)                   # le sezioni misurate prima, cosi' il modello le legge
     pagina = J.rendi_markdown(con, voce)
     st = storico(con, g)

scripts/live/trades_db.py

@@ -125,7 +125,9 @@ def report() -> None:
     if ap:
         print("  posizioni aperte   :")
         for a, d in sorted(ap.items()):
-            print(f"      {a}  {d['qty']:.4f} @ medio ${d['prezzo_medio']:,.2f}  (dal {d['dal'][:16]})")
+            marca = "" if d.get("direzione", "long") == "long" else " SHORT"          # #32 C2
+            print(f"      {a}{marca}  {d['qty']:.4f} @ medio ${d['prezzo_medio']:,.2f}  "
+                  f"(dal {d['dal'][:16]})")
     else:
         print("  posizioni aperte   : nessuna (flat)")
     print(f"  ultimo sync        : {T.get_meta(con, 'ultimo_sync', 'mai')}")

src/live/journal.py

@@ -248,12 +248,26 @@ def movimenti_capitale(con, fino_ts: str, rows=None) -> dict:
                   + (f" il {d['dichiarato_il']}" if d.get("dichiarato_il") else "")
                   + (f": {d['nota']}" if d["nota"] else "")
                   + (f" (banda ±${d['banda']:,.2f})" if d["banda"] else ""))
-        gia = next((e for e in eventi if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"]), None)
+        # (#27) l'aggancio "dichiarato+rilevato" vale SOLO contro un evento rilevato: se si
-        if gia is not None:                          # rilevato E dichiarato: l'importo e' quello dichiarato
+        # cercasse un qualunque evento sullo stesso ts_dopo, il secondo dichiarato nello stesso
-            gia.update(delta=d["delta"], pct=d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None,
+        # intervallo troverebbe il primo (gia' "dichiarato") e lo SOVRASCRIVEREBBE, perdendo
+        # il primo importo invece di somarli.
+        rilevato = next((e for e in eventi
+                         if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"] and e["fonte"] == "rilevato"), None)
+        if rilevato is not None:                      # rilevato E dichiarato: l'importo e' quello dichiarato
+            rilevato.update(delta=d["delta"], pct=d["delta"] / float(prev["equity"]) if prev["equity"] else None,
                        classe="movimento", fonte="dichiarato+rilevato",
                        dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"], dichiarazione=nota_d)
             continue
+        gia = next((e for e in eventi if e["ts_dopo"] == cur["ts_utc"]
+                    and e["fonte"] in ("dichiarato", "dichiarato+rilevato")), None)
+        if gia is not None:                           # un altro dichiarato nello stesso intervallo: si SOMMA
+            nuovo_delta = gia["delta"] + d["delta"]
+            gia.update(delta=nuovo_delta,
+                       pct=(nuovo_delta / float(gia["prima"]) if gia["prima"] else None),
+                       dopo=float(gia["prima"]) + nuovo_delta,
+                       dichiarazione=(gia["dichiarazione"] + "; " + nota_d))
+            continue
         eventi.append(dict(ts_prima=prev["ts_utc"], ts_dopo=cur["ts_utc"],
                            prima=float(prev["equity"]), dopo=float(prev["equity"]) + d["delta"],
                            delta=d["delta"],
@@ -376,16 +390,23 @@ def pnl_giorno(con, giorno: date) -> dict:
         twr_da_arming=(r_twr["twr"] if cum is not None else None), twr_motivo=r_twr["motivo"])
 
 
+MINUTO_GIRO = 47  # deve restare d'accordo con la crontab e scripts/cron_book.sh (#35 C9)
+
+
 def salute(con, giorno: date) -> dict:
     """Giri attesi: 24 per un giorno CHIUSO, le ore trascorse per quello in corso.
 
     Un giorno in corso confrontato con 24 produce un allarme a ogni esecuzione — e un
     allarme che scatta sempre e' un allarme che non verra' letto il giorno che e' vero.
+
+    Il giro dell'ora CORRENTE scatta al minuto `MINUTO_GIRO` (il cron e' `47 * * * *`): prima
+    di quel minuto non e' ancora avvenuto, e contarlo comunque (#35 C9) segnalava un giro
+    "mancante" che semplicemente non era ancora il suo turno.
     """
     lb = stato_libro(con, giorno)
     adesso = datetime.now(timezone.utc)
     in_corso = giorno == adesso.date()
-    atteso = (adesso.hour + 1) if in_corso else 24
+    atteso = (adesso.hour + (1 if adesso.minute >= MINUTO_GIRO + 1 else 0)) if in_corso else 24
     fatti = lb.get("giri", 0)
     return dict(giri_book=fatti, feed_skh_min=lb.get("feed_skh_min"), atteso_giri=atteso,
                 giorno_in_corso=in_corso, giri_mancanti=max(0, atteso - fatti))
@@ -591,16 +612,19 @@ def lettura(con, voce: dict) -> list[dict]:
         # il cumulato di TRADING: i movimenti di capitale certi escono, o un versamento
         # diventa "concentrazione di P&L" (e' successo: 25/08, +$1.399 letti come profitto)
         mv_ev = [e for e in (p.get("movimenti_arming") or []) if e["classe"] == "movimento"]
-        g7s = (date.fromisoformat(voce["giorno"]) - timedelta(days=7)).isoformat()
         tot = e1 - e0 - sum(e["delta"] for e in mv_ev)
-        picco = max(r["equity"] for r in eq)
+        # (#35 C15) "ultimi 7 giorni" deve essere VERO: la baseline e' l'ULTIMA lettura al o
-        g7 = [r for r in eq if r["ts_utc"][:10] >= g7s]
+        # prima del giorno-7 a fine giornata — non la PRIMA lettura di quel giorno. Filtrare per
-        mv7 = sum(e["delta"] for e in mv_ev if e["ts_dopo"][:10] >= g7s)
+        # data (>= giorno-7) include anche le ore del giorno-7 gia' trascorse, cioe' 8 giorni di
+        # calendario, non 7.
+        g7_cutoff = (date.fromisoformat(voce["giorno"]) - timedelta(days=7)).isoformat() + "T23:59:59+00:00"
+        base7 = next((r for r in reversed(eq) if r["ts_utc"] <= g7_cutoff), None)
+        mv7 = sum(e["delta"] for e in mv_ev if e["ts_dopo"] > g7_cutoff)
         # Soglia di rilevanza: su un cumulato di pochi dollari la "concentrazione" e' aritmetica
         # vera e informazione zero. Una regola che si accende su $2 insegna a saltare la sezione.
         rilevante = abs(tot) >= max(5.0, 0.01 * e1)
-        if rilevante and g7:
+        if rilevante and base7 is not None:
-            quota = (e1 - g7[0]["equity"] - mv7) / tot
+            quota = (e1 - base7["equity"] - mv7) / tot
             if quota > 0.60:
                 coda = ("Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: "
                         "e' un evento.")
@@ -609,10 +633,22 @@ def lettura(con, voce: dict) -> list[dict]:
                             "senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. " + coda)
                 dire("concentrazione", f"**Il {100*quota:.0f}% di tutto il P&L cumulato "
                      f"(${tot:+,.2f}) viene dagli ultimi 7 giorni.** " + coda, "nota")
-        if picco > 0:
+        # (#35 C7) il DD si calcola sulla serie AL NETTO dei movimenti CERTI (gli stessi che il
-            dd = (e1 - picco) / picco
+        # TWR scorpora): sulla serie grezza un prelievo si legge come drawdown di trading e un
+        # versamento alza il picco, mascherando un DD vero appena prima del versamento.
+        mv_ord = sorted(mv_ev, key=lambda e: e["ts_dopo"])
+        cum_mov, i_mov, eq_netto = 0.0, 0, []
+        for r in eq:
+            while i_mov < len(mv_ord) and r["ts_utc"] >= mv_ord[i_mov]["ts_dopo"]:
+                cum_mov += mv_ord[i_mov]["delta"]
+                i_mov += 1
+            eq_netto.append(r["equity"] - cum_mov)
+        picco_netto = max(eq_netto)
+        if picco_netto > 0:
+            dd = (eq_netto[-1] - picco_netto) / picco_netto
             if dd < -0.005:
-                dire("drawdown", f"Equity **{100*dd:.2f}%** sotto il picco (${picco:,.2f}). "
+                dire("drawdown", f"Equity **{100*dd:.2f}%** sotto il picco (${picco_netto:,.2f}, "
+                                 "al netto dei movimenti di capitale certi). "
                                  "⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.", "nota")
 
     # --- volatilita' implicita contro realizzata ---------------------------------------------

src/live/tradesdb.py

@@ -262,31 +262,43 @@ def reconcile(fills_log: list[Fill], righe_jsonl: list[dict], tol_px: float = 0.
 
 
 def fifo_roundtrips(fills: list[Fill]) -> tuple[list[dict], dict]:
-    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty."""
+    """Round-trip chiusi per FIFO + lotti residui. Le fee si allocano PRO-QUOTA sulla qty.
+
+    Lotti CON SEGNO (#32 C2): ogni lotto e' long (+1) o short (-1). Un fill chiude PRIMA i
+    lotti di segno OPPOSTO (FIFO), e l'eccedenza — se resta qty dopo aver chiuso tutto il
+    lato opposto — apre (o accoda) un lotto nel segno del fill stesso. Prima di questa
+    riparazione un SELL senza lotti long da chiudere spariva in silenzio (nessun lotto,
+    nessun round-trip): l'inversione long -> short in un solo fill e' lo stesso meccanismo,
+    solo che il lato opposto si esaurisce a meta' fill invece che all'inizio.
+    """
     from collections import deque, defaultdict
-    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)
+    lotti: dict[str, deque] = defaultdict(deque)   # ciascun lotto: [qty, price, ts, fee_u, segno]
     rts: list[dict] = []
     for f in sorted(fills, key=lambda x: (x.ts_utc, x.asset)):
         fee_u = f.fee / f.qty if f.qty else 0.0
-        if f.side == "buy":
+        segno_fill = 1 if f.side == "buy" else -1
-            lotti[f.asset].append([f.qty, f.price, f.ts_utc, fee_u])
+        dq = lotti[f.asset]
-        else:
         resto = f.qty
-            while resto > 1e-12 and lotti[f.asset]:
+        while resto > 1e-12 and dq and dq[0][4] == -segno_fill:
-                lq, lp, lts, lfee_u = lotti[f.asset][0]
+            lq, lp, lts, lfee_u, lseg = dq[0]
             usa = min(resto, lq)
-                lordo = usa * (f.price - lp)
+            # long chiuso da una vendita: (exit - entry); short chiuso da un acquisto: (entry - exit)
+            lordo = usa * (f.price - lp) if lseg == 1 else usa * (lp - f.price)
             quota_fee = usa * (lfee_u + fee_u)
             ore = (datetime.fromisoformat(f.ts_utc) - datetime.fromisoformat(lts)).total_seconds() / 3600
             rts.append(dict(asset=f.asset, qty=usa, ts_in=lts, px_in=lp, ts_out=f.ts_utc,
                             px_out=f.price, ore_tenuta=ore, pnl_lordo=lordo,
-                                fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee))
+                            fee_quota=quota_fee, pnl_netto=lordo - quota_fee,
+                            direzione=("long" if lseg == 1 else "short")))
             lq -= usa; resto -= usa
             if lq <= 1e-12:
-                    lotti[f.asset].popleft()
+                dq.popleft()
             else:
-                    lotti[f.asset][0][0] = lq
+                dq[0][0] = lq
-    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t) for q, p, t, _ in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
+        if resto > 1e-12:                          # l'eccedenza apre/accoda nel segno del fill
+            dq.append([resto, f.price, f.ts_utc, fee_u, segno_fill])
+    aperti = {a: [dict(qty=q, price=p, ts=t, direzione=("long" if s == 1 else "short"))
+                  for q, p, t, _, s in dq] for a, dq in lotti.items() if dq}
     return rts, aperti
 
 
@@ -332,8 +344,12 @@ def upsert_equity(con: sqlite3.Connection, punti: list[tuple[str, float, str]])
 
 
 def rebuild_roundtrips(con: sqlite3.Connection) -> int:
-    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano."""
+    """Ricalcola da zero: i round-trip sono DERIVATI, mai inseriti a mano.
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+
+    `qty > 0` (#32 C10): un fill "NON VERIFICATO" da `place_order error` puo' arrivare a
+    qty 0 — non e' un trade, resta nel DB marcato (`verified=0`) ma fuori dal FIFO.
+    """
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     rts, _ = fifo_roundtrips(fills)
@@ -358,7 +374,8 @@ def get_meta(con: sqlite3.Connection, k: str, default=None):
 
 
 def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
-    righe = con.execute("SELECT * FROM fills ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
+    # qty > 0 (#32 C10): stessa esclusione di rebuild_roundtrips, un fill a qty 0 non e' posizione.
+    righe = con.execute("SELECT * FROM fills WHERE qty > 0 ORDER BY ts_utc, asset").fetchall()
     fills = [Fill(ts_utc=r["ts_utc"], asset=r["asset"], side=r["side"], qty=r["qty"],
                   price=r["price"], fee=r["fee"]) for r in righe]
     _, aperti = fifo_roundtrips(fills)
@@ -366,7 +383,10 @@ def stato_aperto(con: sqlite3.Connection) -> dict:
     for a, lotti in aperti.items():
         q = sum(x["qty"] for x in lotti)
         costo = sum(x["qty"] * x["price"] for x in lotti)
-        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti))
+        # un asset ha un solo segno di lotti aperti alla volta (fifo_roundtrips chiude prima
+        # il lato opposto): la direzione del primo lotto vale per tutti (#32 C2).
+        out[a] = dict(qty=q, prezzo_medio=costo / q if q else 0.0, dal=min(x["ts"] for x in lotti),
+                      direzione=lotti[0]["direzione"])
     return out
 
 

tests/test_analista.py

@@ -210,6 +210,21 @@ def test_l_agente_non_tocca_la_nota(db, monkeypatch, tmp_path):
     assert r["analisi"].startswith("Analisi valida") and r["analisi_stato"] == "ok"
 
 
+def test_secco_stampa_e_non_salva(db, monkeypatch, tmp_path, capsys):
+    """#34: prima del fix `J.salva()` veniva chiamato comunque, prima del controllo su
+    `secco` — un giro "a secco" scriveva lo stesso le sezioni misurate nel DB."""
+    import analista as CLI
+    monkeypatch.setattr(A, "interroga", lambda *a, **k: ("Analisi che non deve finire nel DB.", None))
+    monkeypatch.setattr(J, "JOURNAL_DIR", tmp_path)
+    g = date(2026, 8, 21)
+    assert db.execute("SELECT COUNT(*) c FROM journal").fetchone()["c"] == 0     # DB vuoto in partenza
+    stato = CLI.scrivi(db, g, modello="finto", secco=True, verbose=False, telegram=False)
+    assert stato == "ok"
+    capsys.readouterr()                                                         # non e' l'oggetto del test
+    assert db.execute("SELECT COUNT(*) c FROM journal").fetchone()["c"] == 0     # DB ANCORA vuoto
+    assert not (tmp_path / f"{g}.md").exists()                                  # scrivi_file non chiamato
+
+
 def test_se_il_modello_non_risponde_l_analisi_di_IERI_non_resta_in_pagina(db, monkeypatch, tmp_path):
     """Il guasto peggiore: una pagina che mostra l'analisi del giorno prima come se fosse di oggi."""
     import analista as CLI

tests/test_journal.py

@@ -31,12 +31,16 @@ def db(tmp_path):
 
 def test_giorno_in_corso_non_e_un_giorno_bucato(db, monkeypatch):
     """24 giri attesi su un giorno non finito = allarme a ogni esecuzione, cioe' rumore."""
-    oggi = datetime.now(timezone.utc).date()
+    class _OraFissa(datetime):                    # ora ferma: il test non dipende da quando gira
-    monkeypatch.setattr(J, "stato_libro", lambda c, g: dict(giri=datetime.now(timezone.utc).hour + 1,
+        @classmethod
-                                                            feed_skh_min=0))
+        def now(cls, tz=None):
+            return datetime(2026, 8, 25, 14, 50, tzinfo=timezone.utc)
+    monkeypatch.setattr(J, "datetime", _OraFissa)
+    oggi = _OraFissa.now(timezone.utc).date()
+    monkeypatch.setattr(J, "stato_libro", lambda c, g: dict(giri=15, feed_skh_min=0))
     s = J.salute(db, oggi)
     assert s["giorno_in_corso"] is True
-    assert s["atteso_giri"] == datetime.now(timezone.utc).hour + 1
+    assert s["atteso_giri"] == 15                  # ore 14:50, il giro delle 14 (:47) e' scattato
     assert s["giri_mancanti"] == 0
 
 

tests/test_journal_u4.py

@@ -0,0 +1,207 @@
+"""Test nuovi per l'unita' U4 (issue #27, #35 C9/C15/C7) — journal.py.
+
+Non ripete la suite esistente: la tocca solo dove il comportamento CAMBIA.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import json
+import sys
+from datetime import date, datetime, timedelta, timezone
+from pathlib import Path
+
+import pytest
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+from src.live import journal as J  # noqa: E402
+from src.live import tradesdb as T  # noqa: E402
+
+
+@pytest.fixture()
+def db(tmp_path):
+    con = T.connect(tmp_path / "t.db")
+    yield con
+    con.close()
+
+
+def _voce(mercato=None, libro=None, pnl=None, salute=None, giorno="2026-08-21"):
+    return dict(giorno=giorno, ts_scritto=T.ora(), mercato=mercato or {},
+                libro=libro or {"errore": "nessun giro", "giri": 0}, pnl=pnl or {},
+                salute=salute or dict(giri_book=24, feed_skh_min=0, atteso_giri=24,
+                                      giorno_in_corso=False, giri_mancanti=0))
+
+
+def _libro(**asset):
+    a = {k: dict(dict(tp_frac=0.0, skh_sign=0, skh_entry=None, target=0.0, posizione=0.0,
+                      azione="HOLD (a target)"), **v) for k, v in asset.items()}
+    lordo = sum(abs(v["posizione"]) for v in a.values())
+    return dict(giri=24, ultimo_giro="2026-08-21T23:07:01+00:00", equity=600.0, barra="2026-08-21",
+                feed_skh_min=0, nozionale_lordo=lordo, leva_lorda=lordo / 600.0, asset=a)
+
+
+def _pnl(**kw):
+    base = dict(equity_inizio=600.0, equity_fine=600.0, delta_equity=0.0, realizzato_lordo=0.0,
+                realizzato_netto=0.0, roundtrip_chiusi=0, fill=0, fee=0.0,
+                cumulato_da_arming=0.0, letture_equity=24)
+    return {**base, **kw}
+
+
+def _ids(righe):
+    return [r["id"] for r in righe]
+
+
+def _serie_equity(con, punti):
+    for ts, eq in punti:
+        con.execute("INSERT INTO equity (ts_utc, equity, src) VALUES (?,?,?)", (ts, eq, "test"))
+    con.commit()
+
+
+def _dichiara(monkeypatch, tmp_path, righe):
+    f = tmp_path / "mov.jsonl"
+    f.write_text("\n".join(json.dumps(r) for r in righe) + "\n")
+    monkeypatch.setattr(J, "MOVIMENTI_DICHIARATI", f)
+    return f
+
+
+# ============================================================================================
+# #27 — due dichiarati nello stesso intervallo si SOMMANO, non si sovrascrivono
+# ============================================================================================
+
+def test_due_dichiarati_nello_stesso_intervallo_si_sommano(db, monkeypatch, tmp_path):
+    """+25 e +30 dichiarati nello stesso intervallo, trading reale +5: prima del fix il
+    secondo dichiarato sovrascriveva il primo (delta finale 30, non 55)."""
+    _serie_equity(db, [("2026-08-25T07:07:01+00:00", 1000.0),
+                       ("2026-08-25T08:07:01+00:00", 1060.0)])          # +60 = 25+30 mov. +5 trading
+    _dichiara(monkeypatch, tmp_path, [
+        dict(ts_utc="2026-08-25T07:20:00+00:00", delta_usd=25.0, nota="primo versamento"),
+        dict(ts_utc="2026-08-25T07:40:00+00:00", delta_usd=30.0, nota="secondo versamento")])
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert len(r["eventi"]) == 1                                       # UN evento, non due
+    e = r["eventi"][0]
+    assert e["fonte"] == "dichiarato" and e["delta"] == pytest.approx(55.0)   # 25+30, non 30
+    assert e["dopo"] == pytest.approx(1055.0)
+    assert "primo versamento" in e["dichiarazione"] and "secondo versamento" in e["dichiarazione"]
+    assert r["certi"] == pytest.approx(55.0)
+    assert r["trading"] == pytest.approx(5.0)                          # 1060-1000-55
+    # solo due letture: l'intero intervallo e' il movimento, nessun segmento di trading — 0%
+    # e' il limite DICHIARATO di rendimento_twr ("nessun segmento = nessun tempo a mercato"),
+    # non un valore inventato.
+    assert r["twr"] == pytest.approx(0.0)
+
+
+def test_dichiarato_su_rilevato_resta_come_prima_anche_con_un_altro_dichiarato_altrove(db, monkeypatch, tmp_path):
+    """Non regressione: l'aggancio dichiarato+rilevato non deve rompersi perche' ora si guarda
+    anche ad altri dichiarati."""
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: __import__("pandas").Series(
+        100.0, index=__import__("pandas").date_range("2026-08-20", "2026-08-27", freq="1h", tz="UTC")))
+    _serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.49),
+                       ("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.88),
+                       ("2026-08-25T12:47:01+00:00", 2064.56)])
+    _dichiara(monkeypatch, tmp_path, [dict(ts_utc="2026-08-25T11:20:00+00:00", delta_usd=1399.39,
+                                           nota="bonifico")])
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert len(r["eventi"]) == 1
+    e = r["eventi"][0]
+    assert e["fonte"] == "dichiarato+rilevato" and e["delta"] == pytest.approx(1399.39)
+
+
+# ============================================================================================
+# #35 C9 — il giro dell'ora corrente conta solo dopo che e' scattato (minuto :47 + margine)
+# ============================================================================================
+
+def test_atteso_giri_al_minuto_10_non_conta_ancora_il_giro_dell_ora_corrente(db, monkeypatch):
+    class _OraFissa(datetime):
+        @classmethod
+        def now(cls, tz=None):
+            return datetime(2026, 8, 25, 14, 10, tzinfo=timezone.utc)
+    monkeypatch.setattr(J, "datetime", _OraFissa)
+    monkeypatch.setattr(J, "stato_libro", lambda c, g: dict(giri=14, feed_skh_min=0))
+    s = J.salute(db, date(2026, 8, 25))
+    assert s["atteso_giri"] == 14            # il giro delle 14 (:47) non e' ancora scattato
+    assert s["giri_mancanti"] == 0
+
+
+def test_atteso_giri_al_minuto_50_conta_il_giro_dell_ora_corrente(db, monkeypatch):
+    class _OraFissa(datetime):
+        @classmethod
+        def now(cls, tz=None):
+            return datetime(2026, 8, 25, 14, 50, tzinfo=timezone.utc)
+    monkeypatch.setattr(J, "datetime", _OraFissa)
+    monkeypatch.setattr(J, "stato_libro", lambda c, g: dict(giri=15, feed_skh_min=0))
+    s = J.salute(db, date(2026, 8, 25))
+    assert s["atteso_giri"] == 15            # dopo le :47 il giro delle 14 e' scattato
+    assert s["giri_mancanti"] == 0
+
+
+# ============================================================================================
+# #35 C15 — "ultimi 7 giorni" deve coprire 7 giorni di calendario, non 8
+# ============================================================================================
+
+def test_la_finestra_di_concentrazione_e_di_7_giorni_non_8(db):
+    base = date(2026, 6, 24)                    # base .. base+13 = 14 giorni prima del giorno
+    righe = []
+    for i in range(7):                          # giorni 0..6: piatto
+        d = (base + timedelta(days=i)).isoformat()
+        righe += [(f"{d}T06:00:00+00:00", 1000.0), (f"{d}T18:00:00+00:00", 1000.0)]
+    d7 = (base + timedelta(days=7)).isoformat()  # giorno-7: il salto avviene QUI, a meta' giornata
+    righe += [(f"{d7}T06:00:00+00:00", 1000.0), (f"{d7}T18:00:00+00:00", 1020.0)]
+    for i in range(8, 14):                       # giorni 8..13: piatto al nuovo livello
+        d = (base + timedelta(days=i)).isoformat()
+        righe += [(f"{d}T06:00:00+00:00", 1020.0), (f"{d}T18:00:00+00:00", 1020.0)]
+    d14 = (base + timedelta(days=14)).isoformat()  # il giorno della voce
+    righe += [(f"{d14}T06:00:00+00:00", 1020.0), (f"{d14}T18:00:00+00:00", 1100.0)]
+    _serie_equity(db, righe)
+    assert len(righe) == 30                      # >24: la sezione si attiva
+    v = _voce(libro=_libro(BTC=dict(posizione=100.0)), pnl=_pnl(movimenti_arming=[]), giorno=d14)
+    out = J.lettura(db, v)
+    riga = next(r for r in out if r["id"] == "concentrazione")
+    # baseline corretta = ULTIMA lettura di giorno-7 (1020, alle 18:00), non la PRIMA (1000,
+    # alle 06:00): (1100-1020)/(1100-1000) = 80%. Con la finestra sbagliata (8 giorni di
+    # calendario) sarebbe (1100-1000)/100 = 100%.
+    assert "80%" in riga["testo"]
+    assert "100%" not in riga["testo"]
+
+
+# ============================================================================================
+# #35 C7 — il drawdown si legge sulla serie AL NETTO dei movimenti certi
+# ============================================================================================
+
+def test_un_prelievo_non_diventa_un_drawdown_di_trading(db):
+    base = datetime(2026, 6, 1, 0, 0, tzinfo=timezone.utc)
+    punti = [base + timedelta(hours=i) for i in range(26)]              # 26 letture, >24
+    for t in punti[:-1]:
+        db.execute("INSERT INTO equity VALUES (?,?,?)", (t.isoformat(), 1000.0, "t"))
+    db.execute("INSERT INTO equity VALUES (?,?,?)", (punti[-1].isoformat(), 800.0, "t"))
+    db.commit()
+    mov = dict(classe="movimento", delta=-200.0, ts_prima=punti[-2].isoformat(),
+               ts_dopo=punti[-1].isoformat(), prima=1000.0, dopo=800.0, pct=-0.2,
+               fonte="dichiarato", dichiarazione="prelievo di prova")
+    v = _voce(libro=_libro(BTC=dict(posizione=100.0)), pnl=_pnl(movimenti_arming=[mov]),
+              giorno=punti[-1].date().isoformat())
+    out = J.lettura(db, v)
+    # sulla serie grezza (picco 1000, ultima 800) sarebbe -20%: un prelievo, non una perdita.
+    assert "drawdown" not in _ids(out)
+
+
+def test_un_versamento_non_nasconde_un_drawdown_di_trading_vero(db):
+    base = datetime(2026, 6, 1, 0, 0, tzinfo=timezone.utc)
+    letture = [(base + timedelta(hours=i), 1000.0) for i in range(20)]      # piatto, 20 letture
+    letture.append((base + timedelta(hours=20), 1500.0))                    # versamento +500
+    for h, v in ((21, 1490.0), (22, 1480.0), (23, 1475.0), (24, 1470.0)):    # trading in calo
+        letture.append((base + timedelta(hours=h), v))
+    for t, val in letture:
+        db.execute("INSERT INTO equity VALUES (?,?,?)", (t.isoformat(), val, "t"))
+    db.commit()
+    assert len(letture) == 25                                               # >24
+    mov = dict(classe="movimento", delta=500.0, ts_prima=letture[19][0].isoformat(),
+               ts_dopo=letture[20][0].isoformat(), prima=1000.0, dopo=1500.0, pct=0.5,
+               fonte="dichiarato", dichiarazione="versamento di prova")
+    v = _voce(libro=_libro(BTC=dict(posizione=100.0)), pnl=_pnl(movimenti_arming=[mov]),
+              giorno=letture[-1][0].date().isoformat())
+    out = J.lettura(db, v)
+    riga = next(r for r in out if r["id"] == "drawdown")
+    # netto: picco 1000 (prima/al versamento), ultima 970 (1470-500) -> -3.00%. Sulla serie
+    # grezza (picco 1500 gonfiato dal versamento) sarebbe -2.00%: sottostima il vero calo.
+    assert "-3.00%" in riga["testo"]
+    assert "-2.00%" not in riga["testo"]

tests/test_tradesdb.py

@@ -116,7 +116,11 @@ def test_fifo_non_mescola_gli_asset():
              _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0)]
     rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
     assert rts == []                                     # la vendita ETH non chiude il long BTC
-    assert set(aperti) == {"BTC"}
+    # (#32 C2) una vendita ETH senza lotti long apre un SHORT — non sparisce piu' in silenzio:
+    # e' comunque isolata dal long BTC, che e' quel che il test verifica.
+    assert set(aperti) == {"BTC", "ETH"}
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "long"
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "short"
 
 
 def test_fifo_riproduce_il_conto_del_libro_vero():

tests/test_tradesdb_u4.py

@@ -0,0 +1,120 @@
+"""Test nuovi per l'unita' U4 (issue #32 C2, C10) — tradesdb.py.
+
+Non ripete la suite esistente (`test_tradesdb.py`): quella resta bit-exact sui casi
+long-aperto/long-chiuso (vedi il commit). Qui solo cio' che il fix aggiunge: lotti SHORT,
+inversione in un fill, e i fill a qty<=0 fuori dal FIFO.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import pytest
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
+sys.path.insert(0, str(ROOT))
+
+from src.live import tradesdb as T  # noqa: E402
+
+
+def _f(ts, asset, side, qty, price, fee=0.0, verified=1):
+    return T.Fill(ts_utc=ts, asset=asset, side=side, qty=qty, price=price, fee=fee,
+                  verified=verified)
+
+
+@pytest.fixture()
+def db(tmp_path):
+    con = T.connect(tmp_path / "t.db")
+    yield con
+    con.close()
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- short: apertura e chiusura
+
+def test_una_vendita_senza_lotti_long_apre_un_short(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 100.0, fee=1.0)]
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert rts == []                                       # niente da chiudere: solo apertura
+    assert aperti["BTC"][0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["price"] == pytest.approx(100.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "short"
+
+
+def test_un_acquisto_chiude_il_short_pnl_entry_meno_exit(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 100.0, fee=1.0),   # apre short @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 90.0, fee=1.0)]     # chiude @90
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    r = rts[0]
+    assert r["direzione"] == "short"
+    assert r["px_in"] == 100.0 and r["px_out"] == 90.0
+    assert r["pnl_lordo"] == pytest.approx(10.0)             # venduto alto, comprato basso: profitto
+    assert r["fee_quota"] == pytest.approx(2.0)
+    assert r["pnl_netto"] == pytest.approx(8.0)
+    assert aperti == {}                                      # flat: nessun lotto residuo
+
+
+def test_chiusura_parziale_di_uno_short_lascia_il_resto_short(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0),
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 0.25, 80.0)]
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1 and rts[0]["qty"] == pytest.approx(0.25)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(0.25 * (100.0 - 80.0))
+    assert aperti["ETH"][0]["qty"] == pytest.approx(0.75)
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "short"
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- inversione in un solo fill
+
+def test_inversione_long_a_short_in_un_fill_non_scarta_il_resto(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 100.0),             # long 1.0 @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 2.0, 150.0)]            # chiude + apre short
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    assert rts[0]["direzione"] == "long" and rts[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(50.0)                              # (150-100)*1
+    assert aperti["BTC"][0]["qty"] == pytest.approx(1.0)                           # il resto: 2.0-1.0
+    assert aperti["BTC"][0]["price"] == pytest.approx(150.0)
+    assert aperti["BTC"][0]["direzione"] == "short"                                # nessun resto scartato
+
+
+def test_inversione_short_a_long_in_un_fill(db):
+    fills = [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0),            # short 1.0 @100
+             _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 3.0, 90.0)]              # chiude + apre long
+    rts, aperti = T.fifo_roundtrips(fills)
+    assert len(rts) == 1
+    assert rts[0]["direzione"] == "short" and rts[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert rts[0]["pnl_lordo"] == pytest.approx(10.0)                               # (100-90)*1
+    assert aperti["ETH"][0]["qty"] == pytest.approx(2.0)                            # il resto: 3.0-1.0
+    assert aperti["ETH"][0]["direzione"] == "long"
+
+
+def test_stato_aperto_riporta_la_direzione_short(db):
+    T.upsert_fills(db, [_f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 1.0, 100.0)])
+    st = T.stato_aperto(db)
+    assert st["ETH"]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+    assert st["ETH"]["direzione"] == "short"
+
+
+# ---------------------------------------------------------------- #32 C10: fill a qty<=0
+
+def test_fill_a_qty_zero_non_entra_nel_fifo(db):
+    T.upsert_fills(db, [
+        _f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 0.0, 100.0, verified=0),    # place_order error
+        _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "BTC", "buy", 1.0, 100.0),
+        _f("2026-01-03T00:00:00+00:00", "BTC", "sell", 1.0, 110.0)])
+    assert T.rebuild_roundtrips(db) == 1                 # solo il round-trip vero, non uno spurio
+    rt = db.execute("SELECT * FROM roundtrips").fetchall()
+    assert len(rt) == 1 and rt[0]["qty"] == pytest.approx(1.0)
+
+
+def test_fill_a_qty_zero_non_entra_in_stato_aperto_ma_resta_nel_db(db):
+    T.upsert_fills(db, [
+        _f("2026-01-01T00:00:00+00:00", "ETH", "sell", 0.0, 100.0, verified=0),   # place_order error
+        _f("2026-01-02T00:00:00+00:00", "ETH", "buy", 1.0, 100.0)])
+    st = T.stato_aperto(db)
+    assert st["ETH"]["qty"] == pytest.approx(1.0)         # il fill a qty 0 non conta come lotto
+    # ma resta leggibile nel DB, marcato NON verificato — non e' sparito, e' escluso dal FIFO
+    righe = db.execute("SELECT qty, verified FROM fills WHERE qty = 0").fetchall()
+    assert len(righe) == 1 and righe[0]["verified"] == 0
+    assert db.execute("SELECT COUNT(*) c FROM fills").fetchone()["c"] == 2