feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool

Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.

- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
  data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.

Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

portfolios.yml

@@ -11,6 +11,13 @@ overrides:
   leverage: 2             # sobrio per il live reale
   rebalance: 1D
   poll_seconds: 60
+  # SLEEVE PAPER (2026-06-08): fuori dal pool/pesi/ledger — i €2000 si dividono SOLO
+  # tra i 14 sleeve REALI (fade+DIP01+pairs+SH01). I multi-asset (no esecuzione reale,
+  # bloccati dal capitale) girano in data/portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale
+  # fisso, SOLO per statistica in vista di future implementazioni reali. NB: il portafoglio
+  # live diverge ora dal PORT06 canonico (17 sleeve) -> DD reale ~5.35% vs 3.96% validato:
+  # il prezzo di vedere il risultato reale puro (scelta utente).
+  paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]
   # Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
   # 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
   # dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).