feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool

Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.

- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
  data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.

Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/portfolio/runner.py

@@ -232,12 +232,25 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
 
     def _supported(s):
         return s.kind in ("pairs",) + _MULTI_KINDS or s.name in _STRAT_MODULE
-    live_specs = [s for s in p.sleeves if _supported(s)]
+    supported = [s for s in p.sleeves if _supported(s)]
     skipped = [s.sid for s in p.sleeves if not _supported(s)]
     if skipped:
         print(f"[runner] sleeve saltati nel live (worker non disponibili): {skipped}")
+
+    # SLEEVE "PAPER" (solo statistica, 2026-06-08): NON entrano nel pool/pesi/ledger del
+    # portafoglio — i €total_capital si dividono SOLO tra gli sleeve reali. I paper girano
+    # con un capitale nozionale fisso (la fetta equal che avrebbero avuto) per raccogliere
+    # statistica in vista di future implementazioni reali. Default: TR01/ROT02/TSM01
+    # (multi-asset, esecuzione reale bloccata dal capitale).
+    paper_codes = {str(c).upper() for c in (_ov.get("paper_sleeves") or [])}
+    live_specs = [s for s in supported if s.name.upper() not in paper_codes]
+    paper_specs = [s for s in supported if s.name.upper() in paper_codes]
+    if paper_specs:
+        print(f"[runner] sleeve PAPER (solo statistica, fuori dal pool): "
+              f"{[s.sid for s in paper_specs]}")
     live_ids = [s.sid for s in live_specs]
     clusters = {s.sid: (s.cluster or s.sid) for s in live_specs}
+    paper_notional = p.total_capital / max(len(supported), 1)   # fetta equal nozionale
 
     ledger = PortfolioLedger(p.code, total_capital=p.total_capital)
     client = CerberoClient()
@@ -294,6 +307,14 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
     if ps_family:
         print(f"[runner] position_size globale={position_size} override famiglia={ps_family}")
 
+    # worker PAPER (solo statistica): capitale nozionale fisso, NESSUNA esecuzione reale,
+    # NON nel ledger del portafoglio. Salvano in data/portfolio_paper_stats/.
+    paper_dir = DATA_DIR.parent / "portfolio_paper_stats"
+    paper_workers = {s.sid: build_worker_for(s, paper_notional, p.leverage,
+                                             data_dir=paper_dir,
+                                             position_size=pos_for_spec(s.sid, position_size, ps_family))
+                     for s in paper_specs}
+
     # bootstrap storia full per gli sleeve ML (SH01): parquet locale + feed live.
     # L'edge SH01 richiede train expanding full-history (sh01_trainwindow_validate);
     # il path live fitta solo l'ultimo blocco (last_block_only nei params SHAPE).
@@ -374,11 +395,10 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
                     _check_stale_feed(asset, raw1h[asset], stale_alerted)
 
             # tick di ogni worker col suo timeframe (resample dal 1h)
-            for s in live_specs:
-                w = workers[s.sid]
+            def _tick(s, w):
                 assets, tf = _spec_assets_tf(s)
                 if any(a not in raw1h for a in assets):
-                    continue
+                    return
                 res = {a: _resample(raw1h[a], tf) for a in assets}
                 if s.kind == "pairs":
                     w.tick(res[s.a], res[s.b])
@@ -393,6 +413,12 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
                     # single (fade/dip): StrategyWorker su feed live.
                     w.tick(res[s.asset])
 
+            for s in live_specs:
+                _tick(s, workers[s.sid])
+            # PAPER: ticcati per statistica, MAI nel ledger del portafoglio
+            for s in paper_specs:
+                _tick(s, paper_workers[s.sid])
+
             ledger.update_equity({sid: _worker_equity(wk) for sid, wk in workers.items()})
 
             today = datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%d")