feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo per statistica. - portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01]. - runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N, data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity). - hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'. Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER, corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-08 — Portafoglio live REALE-only: i €2000 ai soli sleeve eseguiti
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Decisione utente: il portafoglio live deve mostrare il **risultato reale puro**. I €2000
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si dividono SOLO tra i 14 sleeve che eseguono davvero (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01);
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i 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale (bloccati dal capitale),
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escono dal pool e girano **solo per statistica**.
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## Implementazione (runner-level, non rompe le definizioni)
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- `portfolios.yml`: `paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]`.
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- `runner`: separa `live_specs` (pool/pesi/ledger) da `paper_specs`. I paper:
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- capitale NOZIONALE fisso = `total_capital / N_sleeve_totali` (la fetta equal che
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avrebbero avuto), NON dal pool;
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- girano in `data/portfolio_paper_stats/` (binario separato);
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- ticcati per statistica ma MAI in `ledger.update_equity` → non toccano l'equity reale.
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- `hourly_report`: la sezione multi-asset ora legge `portfolio_paper_stats/` ed è
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etichettata "PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale".
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## Pesi del portafoglio reale-only (14 sleeve, cap)
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sum=1.0; non-cappati 0.0873 (erano 0.0647 su 17), PAIRS 0.33 (cap), SHAPE 0.0588 (cap,
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SH ciascuno 0.0294). Il cap SHAPE resta valido e protettivo anche su 14.
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## Il costo, misurato e accettato
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| | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
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| PORT06 completo (17, validato) | 6.43 | 3.96% | 8.58 | 1.36% |
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| **REALE-only (14, live ora)** | 6.49 | **5.34%** | 8.54 | **1.70%** |
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Perdendo i 3 diversificatori PAPER (corr 0.07), il DD del portafoglio reale sale
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~3.96→5.34% FULL e 1.36→1.70% OOS, Sharpe sostanzialmente invariato. È il **prezzo di
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vedere il risultato reale puro** invece di una curva mista reale+paper: scelta
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consapevole dell'utente. I PAPER restano misurati per ri-integrarli quando saranno
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eseguibili (SH01 è già stato integrato oggi; i multi-asset attendono capitale ~€20k).
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## Note di transizione
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- Il ledger `PORT06` (code invariato) ora rappresenta i 14 reali: la curva equity ha
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una discontinuità di composizione da questo deploy (atteso).
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- I 3 paper ripartono puliti in `portfolio_paper_stats/` con capitale nozionale uniforme
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(statistica comparabile); i vecchi status in `portfolio_paper/` restano come storico.
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@@ -11,6 +11,13 @@ overrides:
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leverage: 2 # sobrio per il live reale
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rebalance: 1D
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poll_seconds: 60
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# SLEEVE PAPER (2026-06-08): fuori dal pool/pesi/ledger — i €2000 si dividono SOLO
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# tra i 14 sleeve REALI (fade+DIP01+pairs+SH01). I multi-asset (no esecuzione reale,
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# bloccati dal capitale) girano in data/portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale
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# fisso, SOLO per statistica in vista di future implementazioni reali. NB: il portafoglio
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# live diverge ora dal PORT06 canonico (17 sleeve) -> DD reale ~5.35% vs 3.96% validato:
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# il prezzo di vedere il risultato reale puro (scelta utente).
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paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01]
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# Frazione di capitale-sleeve per posizione (canonico backtest = 0.15).
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# 0.5 con leva 2x = 100% della fetta impegnata quando in posizione (max impiego
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# dei 2K senza debito di margine). NB: il DD scala ~lineare (~×3.3 vs validato).
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@@ -22,6 +22,7 @@ from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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PAPER = ROOT / "data" / "portfolio_paper"
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PAPER_STATS = ROOT / "data" / "portfolio_paper_stats" # sleeve PAPER fuori dal conto reale
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PORT_STATUS = ROOT / "data" / "portfolios" / "PORT06" / "status.json"
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@@ -130,13 +131,13 @@ def collect():
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def multi_asset_section() -> str:
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"""Worker multi-asset (TR01/ROT02/TSM01): book corrente + eta' dell'ultimo flip
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+ freschezza dello status. Prima erano INVISIBILI nel report (collect() filtra
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su event/in_position che non emettevano): impossibile distinguere 'flat in
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chop / risk-off by-design' da 'wiring rotto' (improvement-sweep 2026-06-06)."""
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"""Sleeve PAPER (TR01/ROT02/TSM01): SOLO statistica, FUORI dal conto reale dei
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€2000 (2026-06-08). Vivono in data/portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale
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fisso, raccolti per eventuali future implementazioni reali. Book corrente + eta'
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ultimo flip + freschezza."""
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now = datetime.now(timezone.utc)
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rows = []
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for sp in sorted(glob.glob(str(PAPER / "*" / "status.json"))):
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for sp in sorted(glob.glob(str(PAPER_STATS / "*" / "status.json"))):
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d = Path(sp).parent
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st = json.loads(Path(sp).read_text())
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book = st.get("positions") if "positions" in st else st.get("weights")
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@@ -162,7 +163,7 @@ def multi_asset_section() -> str:
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rows.append(f"{code:<7}{hb:<26}{flip:>8} {fresh}")
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if not rows:
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return ""
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return ("📈 <b>MULTI-ASSET</b> (book | ultimo flip | status)\n<pre>"
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return ("📈 <b>PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale</b> (book | ultimo flip | status)\n<pre>"
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+ "\n".join(rows) + "</pre>")
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+30
-4
@@ -232,12 +232,25 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
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def _supported(s):
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return s.kind in ("pairs",) + _MULTI_KINDS or s.name in _STRAT_MODULE
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live_specs = [s for s in p.sleeves if _supported(s)]
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supported = [s for s in p.sleeves if _supported(s)]
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skipped = [s.sid for s in p.sleeves if not _supported(s)]
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if skipped:
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print(f"[runner] sleeve saltati nel live (worker non disponibili): {skipped}")
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# SLEEVE "PAPER" (solo statistica, 2026-06-08): NON entrano nel pool/pesi/ledger del
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# portafoglio — i €total_capital si dividono SOLO tra gli sleeve reali. I paper girano
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# con un capitale nozionale fisso (la fetta equal che avrebbero avuto) per raccogliere
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# statistica in vista di future implementazioni reali. Default: TR01/ROT02/TSM01
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# (multi-asset, esecuzione reale bloccata dal capitale).
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paper_codes = {str(c).upper() for c in (_ov.get("paper_sleeves") or [])}
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live_specs = [s for s in supported if s.name.upper() not in paper_codes]
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paper_specs = [s for s in supported if s.name.upper() in paper_codes]
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if paper_specs:
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print(f"[runner] sleeve PAPER (solo statistica, fuori dal pool): "
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f"{[s.sid for s in paper_specs]}")
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live_ids = [s.sid for s in live_specs]
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clusters = {s.sid: (s.cluster or s.sid) for s in live_specs}
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paper_notional = p.total_capital / max(len(supported), 1) # fetta equal nozionale
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ledger = PortfolioLedger(p.code, total_capital=p.total_capital)
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client = CerberoClient()
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@@ -294,6 +307,14 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
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if ps_family:
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print(f"[runner] position_size globale={position_size} override famiglia={ps_family}")
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# worker PAPER (solo statistica): capitale nozionale fisso, NESSUNA esecuzione reale,
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# NON nel ledger del portafoglio. Salvano in data/portfolio_paper_stats/.
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paper_dir = DATA_DIR.parent / "portfolio_paper_stats"
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paper_workers = {s.sid: build_worker_for(s, paper_notional, p.leverage,
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data_dir=paper_dir,
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position_size=pos_for_spec(s.sid, position_size, ps_family))
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for s in paper_specs}
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# bootstrap storia full per gli sleeve ML (SH01): parquet locale + feed live.
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# L'edge SH01 richiede train expanding full-history (sh01_trainwindow_validate);
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# il path live fitta solo l'ultimo blocco (last_block_only nei params SHAPE).
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@@ -374,11 +395,10 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
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_check_stale_feed(asset, raw1h[asset], stale_alerted)
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# tick di ogni worker col suo timeframe (resample dal 1h)
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for s in live_specs:
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w = workers[s.sid]
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def _tick(s, w):
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assets, tf = _spec_assets_tf(s)
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if any(a not in raw1h for a in assets):
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continue
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return
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res = {a: _resample(raw1h[a], tf) for a in assets}
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if s.kind == "pairs":
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w.tick(res[s.a], res[s.b])
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@@ -393,6 +413,12 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
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# single (fade/dip): StrategyWorker su feed live.
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w.tick(res[s.asset])
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for s in live_specs:
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_tick(s, workers[s.sid])
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# PAPER: ticcati per statistica, MAI nel ledger del portafoglio
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for s in paper_specs:
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_tick(s, paper_workers[s.sid])
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ledger.update_equity({sid: _worker_equity(wk) for sid, wk in workers.items()})
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today = datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y-%m-%d")
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