libro di bordo: DB dei trade allineato col tempo + giornale giornaliero

I trade erano salvati, ma non allineati col tempo: book_execute.py scriveva
ts_utc = pd.Timestamp(r['last_data']), cioe' la data della BARRA DI SEGNALE.
19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade (ETH 0.04 @ 1869.74) registrato SEI
GIORNI prima di essere eseguito — fill vero 2026-07-14T14:00, scritto 08/07.
L'ora vera esisteva solo in logs/cron_book.log, che e' gitignored, fuori dal
backup e ruotabile: la cronologia reale del libro live viveva in un file che
una rotazione avrebbe cancellato senza che nessuno se ne accorgesse.

- src/live/tradesdb.py: parser del cron log (ora vera + contesto del segnale),
  FIFO con fee pro-quota, riconciliazione a tre fonti, sqlite in data/live/
  (dentro il perimetro del backup). Le tre fonti si INCROCIANO e non si
  sovrascrivono: reconcile() riporta le divergenze e non ripara niente da solo.
  Il venue e' autorevole ma TRONCA (1 trade su BTC, 0 su ETH): dichiarato.
- scripts/live/trades_db.py: --sync (idempotente, in cron_book ogni ora),
  --report, --reconcile.
- src/live/journal.py + scripts/live/journal.py: una voce al giorno in
  docs/journal/YYYY-MM-DD.md — mercato (ritorni, RV30, TSMOM sugli orizzonti
  di produzione, DVOL con eta'), libro (TP01/SKH01, target, posizione, leva),
  P&L (equity del venue come autorita', scomposizione locale), salute.
  NIENTE narrativa automatica: il campo `nota` e' l'unico posto per il testo
  libero ed e' dell'operatore, mai riscritto da un ricalcolo.
- book_execute.py: ts_utc = ora vera del fill, bar_ts = barra. Test di
  regressione sulla sorgente: se qualcuno rimette last_data, il test lo dice.
- 62 voci di giornale ricostruite dall'arming a oggi.

Tre difetti trovati dai test mentre scrivevo, non a occhio: il renderer cadeva
in KeyError se mancava il blocco mercato (un giornale che non si scrive non e'
un giornale); "24 giri attesi" su un giorno IN CORSO produceva un allarme a
ogni esecuzione; e libro e P&L leggevano due istanti diversi, quindi la stessa
pagina mostrava due equity.

Strategia, pesi, config INVARIATI. Nessun ordine. 659 test passano.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/live/book_execute.py

@@ -23,6 +23,8 @@ import json
 import sys
 from pathlib import Path
 
+from datetime import datetime, timezone
+
 import pandas as pd
 
 PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
@@ -210,7 +212,12 @@ def _run():
             for f in fills:
                 print(f"      -> {f.side.upper()} {f.filled:.4f} @ ${f.price or 0:,.1f} fee {f.fee_usdc:.5f} "
                       f"({'OK' if f.verified else 'NON VERIFICATO: ' + f.notes})")
-                log_event(dict(ts_utc=str(pd.Timestamp(r['last_data'])), asset=asset, action=act,
+                # `ts_utc` = ORA VERA del fill. Fino al 2026-08-23 qui c'era la data della
+                # BARRA di segnale (`r['last_data']`): 19 righe su 19 a 00:00:00, e un trade
+                # registrato SEI GIORNI prima di essere eseguito (ETH 0.04 del 14/07, scritto
+                # 08/07). La barra resta, sotto il suo nome: `bar_ts`.
+                log_event(dict(ts_utc=datetime.now(timezone.utc).isoformat(timespec="seconds"),
+                               bar_ts=str(pd.Timestamp(r['last_data'])), asset=asset, action=act,
                                side=f.side, filled=f.filled, price=f.price, fee=f.fee_usdc,
                                verified=f.verified, notes=f.notes, net_target=net, pos_after=newpos,
                                tp_frac=a["tp_frac"], skh_sign=a["skh_sign"]))