diff --git a/docs/diary/2026-05-31-live-status.md b/docs/diary/2026-05-31-live-status.md new file mode 100644 index 0000000..605fff9 --- /dev/null +++ b/docs/diary/2026-05-31-live-status.md @@ -0,0 +1,70 @@ +# 2026-05-31 — Stato trade LIVE PORT06 (paper trading) + +> Snapshot verificato del paper trader a portafoglio (`src.portfolio.runner`, Docker +> `pythagoras-portfolio`). Dati da `data/portfolios/PORT06/` + log del container. +> Avvio container: 2026-05-29 18:37 UTC. Snapshot: 2026-05-31 13:20 UTC (~43h). + +## Riepilogo capitale +| Metrica | Valore | +|---------|--------| +| Capitale iniziale | €1000.00 (17 sleeve equal-weight, ~€58.82 ciascuno) | +| `total_capital` (realizzato, ultimo rebal 00:00) | **€1000.09** (+0.09) | +| Equity mark-to-market (live) | **€1000.36** (+0.036%) | +| Peggior punto toccato | −€0.01 | +| **Max DD** | **0.40%** | +| Container | running, healthy, 0 restart | + +## Trade chiusi (storia completa dallo startup: 10 trade, 9W/1L) +| # | Sleeve | Uscita | Net % | PnL € | Esito | +|---|--------|--------|------:|------:|:---:| +| 1 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.503 | +0.040 | W | +| 2 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.683 | +0.060 | W | +| 3 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | −0.462 | −0.040 | L | +| 4 | SH01 BTC (ML) | hold_limit | +0.017 | +0.000 | W | +| 5 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.488 | +0.040 | W | +| 6 | PR01 ETH/SOL | mean_revert | +0.284 | +0.030 | W | +| 7 | PR01 LTC/ETH | mean_revert | +0.745 | +0.070 | W | +| 8 | PR01 BTC/LTC | mean_revert | +0.434 | +0.040 | W | +| 9 | MR02 ETH fade | take_profit | +0.995 | +0.090 | W | +| 10 | SH01 ETH (ML) | hold_limit | +0.742 | +0.070 | W | +| | **TOTALE** | | | **+0.400** | **90% win** | + +### Aggregato per sleeve (trade chiusi) +| Sleeve | n | win | acc% | PnL € | +|--------|--:|----:|----:|------:| +| PR01 ETH/SOL | 4 | 4 | 100 | +0.170 | +| MR02 ETH fade | 1 | 1 | 100 | +0.090 | +| PR01 LTC/ETH | 1 | 1 | 100 | +0.070 | +| SH01 ETH (ML) | 1 | 1 | 100 | +0.070 | +| PR01 BTC/LTC | 1 | 1 | 100 | +0.040 | +| SH01 BTC (ML) | 2 | 1 | 50 | −0.040 | + +Motore del PnL finora: **pairs PR01** (market-neutral, mean_revert rapidi 1-6 barre) + +una fade **MR02** su take_profit. Unica perdita: SH01 BTC (ML) su hold_limit (fisiologico, +edge nell'asimmetria, win-rate ~50%). Sleeve daily (ROT02/TSM01/TR01) e diverse fade non +hanno ancora chiuso trade (orizzonte più lungo / pochi segnali in ~2 giorni). + +## Posizioni aperte (3) +| Sleeve | Dir | Entry | Capitale | +|--------|-----|------:|---------:| +| MR02 BTC fade | short | 73969.0 | €58.83 | +| MR02 ETH fade | long | 2016.15 | €58.92 | +| SH01 BTC (ML) | long | 73811.5 | €58.83 | + +## Verifica (check 2026-05-31) +- **0 anomalie** sui 10 CLOSE: `net = gross − fee` rispettato, flag `win` coerente col + PnL, fee sempre presente (pairs 0.4% su 2 gambe, fade 0.10% RT). +- **Uscite = backtest**: tutti i CLOSE pairs sono `mean_revert` con **|z| ≤ 0.75** al close + (0.363/0.605/0.684/0.619/0.656) = esattamente `z_exit=0.75` di PR01; MR02 esce a TP al + livello. Il worker live replica la regola del backtest. +- **Riconciliazione**: +0.40 realizzato vs +0.09 `total_capital` NON è un errore — è il + timing del ribilancio giornaliero (`total_capital` snapshotta a 00:00, le posizioni + aperte restano sul notional fino al rebal; CLAUDE.md). L'equity MtM live (+0.36) è il + numero corrente, confermato da `equity.jsonl`. + +## Lettura onesta +Campione minuscolo (**~2 giorni, 10 trade**) → il PnL (+€0.40 realizzato, +€0.36 MtM) è a +livello di **rumore**: non se ne deduce performance. Quello che il check conferma a questo +stadio è che il sistema è **sano e fedele**: esecuzione corretta, costi reali inclusi, +uscite conformi al backtest, DD trascurabile (0.40%), 0 errori/restart. L'edge si +manifesterà solo su orizzonte settimane/mesi. Monitor Docker attivo per down/unhealthy/restart.