From 11a2370027fb0acc1cf34d98c261711f564b31e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Adriano Dal Pastro Date: Tue, 25 Aug 2026 08:50:02 +0000 Subject: [PATCH] journal: voci automatiche del 23-25/08 Giri notturni del cron. Il 23/08 e' stato rigenerato alle 00:36 del 24 col giorno COMPLETO (24 giri invece di 20, equity $637.58, cumulato $+39.52): la voce precedente era stata scritta alle 19:44 a giornata in corso. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) --- docs/journal/2026-08-23.md | 41 ++++++++++++++------------- docs/journal/2026-08-24.md | 57 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ docs/journal/2026-08-25.md | 47 +++++++++++++++++++++++++++++++ 3 files changed, 126 insertions(+), 19 deletions(-) create mode 100644 docs/journal/2026-08-24.md create mode 100644 docs/journal/2026-08-25.md diff --git a/docs/journal/2026-08-23.md b/docs/journal/2026-08-23.md index 0ca5f69..4710ca9 100644 --- a/docs/journal/2026-08-23.md +++ b/docs/journal/2026-08-23.md @@ -1,57 +1,60 @@ # Giornale di bordo — 2026-08-23 -*Scritto 2026-08-23T19:44:44+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* +*Scritto 2026-08-24T00:36:45+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* ## Mercato | | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL | |---|---|---|---|---|---|---|---| -| **BTC** | $77,254.50 | +0.20% | +22.94% | +20.52% | 43.3% | ↑ ↓ ↑ (2/3 su) | 42.4 (52° pctl 1a) | -| **ETH** | $2,427.20 | +0.17% | +29.49% | +30.46% | 69.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 57.0 (44° pctl 1a) | +| **BTC** | $77,750.50 | +0.84% | +23.72% | +21.29% | 43.3% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 43.2 (56° pctl 1a) | +| **ETH** | $2,464.00 | +1.69% | +31.45% | +32.44% | 69.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 60.3 (54° pctl 1a) | ## Libro -Equity **$637.36** · nozionale lordo $259 · leva lorda 0.41x · barra dati 2026-08-23 · 20 giri +Equity **$637.58** · nozionale lordo $260 · leva lorda 0.41x · barra dati 2026-08-23 · 24 giri | | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione | |---|---|---|---|---|---| | **BTC** | +0.150 | LONG @ 75,280.0 | $+116 | $+116 | HOLD (a target) | -| **ETH** | +0.271 | LONG @ 2,436.4 | $+144 | $+143 | HOLD (a target) | +| **ETH** | +0.271 | LONG @ 2,436.4 | $+145 | $+144 | HOLD (a target) | ## P&L -- giorno: **$+2.36** di equity (20 letture) +- giorno: **$+2.58** di equity (24 letture) - realizzato: +5.55 netto su 2 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0243 -- cumulato dall'arming: **$+39.30** +- cumulato dall'arming: **$+39.52** ## Salute -- giri di `book_execute`: 20/20 *(giorno in corso)* +- giri di `book_execute`: 24/24 - eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min ## Lettura *Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.* -- `[stato]` A mercato su BTC $+116 (TP01 +0.150, SKH01 long) e ETH $+143 (TP01 +0.271, SKH01 long). -- `[disaccordo]` BTC: gli orizzonti del trend **non concordano** (2/3 al rialzo) e l'esposizione TP01 e' parziale (+0.150) — e' il meccanismo, non una scelta di oggi. +- `[stato]` A mercato su BTC $+116 (TP01 +0.150, SKH01 long) e ETH $+144 (TP01 +0.271, SKH01 long). - `[leva]` Leva lorda **0.41x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.59x. -- `[pnl]` Equity $+2.36 con 1 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $+5.55 netto). -- `[concentrazione]` 📌 **Il 102% di tutto il P&L cumulato ($+39.30) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. -- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.18%** sotto il picco ($644.98). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. -- `[vol]` BTC: implicita 42.4 contro realizzata 30g 43.3 (sotto); DVOL al 52° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.18 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). -- `[vol]` ETH: implicita 57.0 contro realizzata 30g 69.6 (sotto); DVOL al 44° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.18 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[pnl]` Equity $+2.58 con 1 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $+5.55 netto). +- `[concentrazione]` 📌 **Il 102% di tutto il P&L cumulato ($+39.52) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. +- `[drawdown]` 📌 Equity **-1.15%** sotto il picco ($644.98). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. +- `[vol]` BTC: implicita 43.2 contro realizzata 30g 43.3 (sotto); DVOL al 56° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[vol]` ETH: implicita 60.3 contro realizzata 30g 69.6 (sotto); DVOL al 54° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.23 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). - `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **61 giorni, 12 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. ## Analisi (agente) -*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-08-23T19:45:53+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.* +*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-08-24T00:37:10+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **sospetta**.* -Il fatto nuovo non è il P&L di oggi ma il 19 agosto: dal 13 al 18 il libro è stato fermo a $597.12, zero fill, zero posizioni, e tutto quello che si vede adesso viene dai cinque giorni successivi. La concentrazione segnalata dalle regole ha quindi una lettura alternativa altrettanto compatibile: quei sette giorni sono anche gli unici in cui il libro è stato a mercato, e coincidono con un movimento del sottostante di +22.94% su BTC e +29.49% su ETH. Con TP01 e SKH01 entrambi long su entrambi gli asset, la finestra non separa l'edge dal beta a un rialzo forte, né il trend dal breakout. La perdita precedente citata dalle regole cade prima del 13 agosto e non è misurabile qui. +> ⚠️ numeri non presenti nella pagina: 327 -Rispetto ai giorni scorsi l'attività si spegne: 1 fill contro i 3, 4, 5 e 2 dei quattro precedenti, entrambe le gambe a target, e il target BTC scende da $+185 a $+116 mentre il prezzo fa +0.20%. Sul BTC l'orizzonte intermedio resta giù (↑ ↓ ↑) nonostante +20.52% a 30 giorni: il rialzo ha riacceso gli estremi, non il centro. +Il libro esce dal letargo: sei giorni fermi a $597.12 senza fill fino al 18/08, e da allora quattro giorni di lavoro consecutivi. Oggi però è il primo della serie in cui la meccanica si ferma: 1 fill, 2 round-trip chiusi, entrambe le gambe a HOLD (a target), scarto di $1 su ETH. Il libro non sta più costruendo la posizione, la sta tenendo — e i $+2.58 di equity sono per la quasi totalità marcatura, non esecuzione, dato che il realizzato netto è $+5.55. -Da guardare senza allarme: l'equity di giornata ($+2.36) è sotto il realizzato ($+5.55) con entrambi i sottostanti in chiusura positiva. +Il nozionale, però, è sceso: $260 lordi contro i $327 impliciti nelle posizioni di ieri, e la leva a 0.41x resta lontana dal tetto di 1.00x pur con TSMOM a 3/3 su entrambi gli asset e la settimana a +23.72% e +31.45%. Il vol-target lavora contro il segnale: RV30 di ETH al 69.6% comprime la size proprio dove la direzione è più forte. Non è un malfunzionamento, è la definizione dello sleeve. + +Il −9.00 di ieri e il −1.15% dal picco sono la prima flessione della finestra: leggerla come "il rally si sta esaurendo" o come normale respiro di quattro giorni in salita è ugualmente compatibile con questi dati — 61 giorni e 12 round-trip non separano le due letture, né lo fa la regola `[concentrazione]`. + +L'implicita sta sotto la realizzata su entrambi (43.2 vs 43.3, 60.3 vs 69.6): VRP01 resta fermo per IV-rank, ma è lo stato in cui vendere vol sarebbe meno remunerativo, non più. Nulla da controllare a mano. ## Nota diff --git a/docs/journal/2026-08-24.md b/docs/journal/2026-08-24.md new file mode 100644 index 0000000..6f92314 --- /dev/null +++ b/docs/journal/2026-08-24.md @@ -0,0 +1,57 @@ +# Giornale di bordo — 2026-08-24 + +*Scritto 2026-08-25T00:37:37+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* + +## Mercato + +| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL | +|---|---|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | $78,981.50 | +1.58% | +22.48% | +22.78% | 43.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 43.4 (59° pctl 1a) | +| **ETH** | $2,483.15 | +0.78% | +29.85% | +32.54% | 69.6% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 58.4 (49° pctl 1a) | + +## Libro + +Equity **$642.02** · nozionale lordo $334 · leva lorda 0.52x · barra dati 2026-08-24 · 24 giri + +| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione | +|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | +0.449 | flat | $+108 | $+189 | SELL $-81 | +| **ETH** | +0.271 | LONG @ 2,436.4 | $+145 | $+145 | HOLD (a target) | + +## P&L + +- giorno: **$+4.44** di equity (24 letture) +- realizzato: +3.22 netto su 2 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0520 +- cumulato dall'arming: **$+43.96** + +## Salute + +- giri di `book_execute`: 24/24 +- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min + +## Lettura + +*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.* + +- `[stato]` A mercato su BTC $+189 (TP01 +0.449, SKH01 flat) e ETH $+145 (TP01 +0.271, SKH01 long). +- `[leva]` Leva lorda **0.52x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.48x. +- `[pnl]` Equity $+4.44 con 2 fill e 2 round-trip chiusi (realizzato $+3.22 netto). +- `[concentrazione]` 📌 **Il 102% di tutto il P&L cumulato ($+43.96) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. +- `[drawdown]` 📌 Equity **-0.76%** sotto il picco ($646.95). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. +- `[vol]` BTC: implicita 43.4 contro realizzata 30g 43.4 (sotto); DVOL al 59° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[vol]` ETH: implicita 58.4 contro realizzata 30g 69.6 (sotto); DVOL al 49° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.21 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **62 giorni, 14 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. + +## Analisi (agente) + +*Scritta da `claude-opus-5` il 2026-08-25T00:38:01+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: **ok**.* + +Il libro esce dalla settimana ferma: dal 14 al 18 agosto l'equity era immobile a $597.12 con zero fill, e il P&L cumulato di $+43.96 nasce tutto dopo. Oggi è la prima giornata in cui entrambi gli asset mostrano TSMOM 3/3 su e il libro è a mercato su tutti e due, ma l'esposizione non cresce: il target BTC scende a $+108 contro una posizione di $+189 e la macchina vende $-81. È un dettaglio che merita di essere letto bene — il prezzo BTC sale (+1.58% oggi, +22.48% a 7 giorni) e il libro riduce: è il vol-targeting che risponde alla RV30 al 43.4%, non un cambio di segno del trend. La stessa cosa si può descrivere come "il libro incassa forza" oppure come "il libro perde esposizione proprio nella settimana che gli ha dato il risultato": entrambe le letture sono compatibili con questi numeri, e quale sia giusta non è determinabile su 62 giorni. + +Insolito rispetto ai giorni scorsi: il 22 agosto era l'unico delta negativo (-$9.00) con 0 round-trip, mentre oggi $+4.44 arriva con 2 fill e 2 round-trip chiusi — la giornata più tranquilla dell'ultima settimana per movimento, non per esito. Salute nominale: 24/24 giri, feed SKH a 0 minuti. + +Nulla qui richiede un intervento. L'unica cosa da tenere d'occhio nei prossimi giorni è se le vendite di ribilanciamento su BTC continuano mentre il prezzo sale: sarebbe il comportamento atteso, ma è anche il modo in cui questo libro restituirebbe un guadagno concentrato. + +## Nota + +*(vuota — campo dell'operatore)* diff --git a/docs/journal/2026-08-25.md b/docs/journal/2026-08-25.md new file mode 100644 index 0000000..fd1c66a --- /dev/null +++ b/docs/journal/2026-08-25.md @@ -0,0 +1,47 @@ +# Giornale di bordo — 2026-08-25 + +*Scritto 2026-08-25T00:37:36+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.* + +## Mercato + +| | chiusura | 1g | 7g | 30g | RV30 ann. | TSMOM 30/90/180 | DVOL | +|---|---|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | $78,810.00 | -0.22% | +21.82% | +20.58% | 43.4% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 43.5 (60° pctl 1a) | +| **ETH** | $2,477.35 | -0.23% | +29.22% | +26.81% | 68.7% | ↑ ↑ ↑ (3/3 su) | 58.5 (49° pctl 1a) | + +## Libro + +Equity **$642.56** · nozionale lordo $256 · leva lorda 0.40x · barra dati 2026-08-24 · 1 giri + +| | TP01 | SKH01 | target | posizione | azione | +|---|---|---|---|---|---| +| **BTC** | +0.449 | flat | $+108 | $+111 | HOLD (a target) | +| **ETH** | +0.271 | LONG @ 2,436.4 | $+146 | $+145 | HOLD (a target) | + +## P&L + +- giorno: **$+0.54** di equity (1 letture) +- realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 0 fill · fee 0.0000 +- cumulato dall'arming: **$+44.50** + +## Salute + +- giri di `book_execute`: 1/1 *(giorno in corso)* +- eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min + +## Lettura + +*Generata da regole dichiarate in `src/live/journal.py` — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.* + +- `[stato]` A mercato su BTC $+111 (TP01 +0.449, SKH01 flat) e ETH $+145 (TP01 +0.271, SKH01 long). +- `[leva]` Leva lorda **0.40x** su un tetto di 1.00x (`max_notional_per_asset_frac` 0.50 x 2 asset, letto da `config/live.json`): margine 0.60x. +- `[pnl]` Equity $+0.54 **senza operare**: e' mark-to-market sulle posizioni gia' aperte. +- `[concentrazione]` 📌 **Il 102% di tutto il P&L cumulato ($+44.50) viene dagli ultimi 7 giorni.** Oltre il 100% perche' **il periodo precedente era in perdita**: senza questi 7 giorni il libro sarebbe sotto. Un risultato concentrato in una finestra non e' un tasso di rendimento: e' un evento. +- `[drawdown]` 📌 Equity **-0.68%** sotto il picco ($646.95). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno. +- `[vol]` BTC: implicita 43.5 contro realizzata 30g 43.4 (sopra); DVOL al 60° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.20 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[vol]` ETH: implicita 58.5 contro realizzata 30g 68.7 (sotto); DVOL al 49° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.21 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo). +- `[evidenza]` 📌 Campione a oggi: **63 giorni, 14 round-trip**. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (`edge_watch`) lavora su una finestra di 36 mesi. + +## Nota + +*(vuota — campo dell'operatore)*