feat(exec): gate TP_PHANTOM — il tocco TP va confermato dal book reale, non dal feed

Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-06-11 19:32:24 +00:00
parent 15520dda70
commit 12625b3315
4 changed files with 163 additions and 9 deletions
+12
View File
@@ -451,6 +451,18 @@ queste fade, ma va confermato col paper trader live prima di rischiare capitale
di parità della stessa tornata (v1.1.3): TR01 fee×leva + forming-bar TR01/Pairs + WARN
`PANEL_SHORT` su TSM01/ROT02; `hourly_report` ora mostra i multi-asset (sezione MULTI-ASSET).
Diario `docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md`.
- **TP_PHANTOM — il tocco TP va confermato dal book reale (v1.1.23, 2026-06-11).** Il feed
testnet stampa wick anomali che (a) generano segnali fade su ETH e (b) "toccano" il TP
intrabar della stessa barra: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e `_real_close`
chiudeva A MERCATO una posizione il cui resting TP non aveva mai fillato (fee/spread a
giro, 14 giri l'11-06, report Telegram 26/0 vs reale 11/15 — fix conteggio in v1.1.22).
Gate in `StrategyWorker._tp_phantom` (zero parametri, verita' d'esecuzione, NON un filtro
di strategia): tocco sim + **resting LIMIT a zero fill** + prezzo corrente che non ha
raggiunto il livello → exit SOPPRESSA (il limit sul book reale e' l'oracolo: se il prezzo
avesse scambiato li', avrebbe fillato); SL close-confirm e max_bars restano attivi.
Fill (anche parziale) o prezzo oltre il livello o worker non eseguito → comportamento
storico. Fail-open su errori di rete. Log `TP_PHANTOM` dedup per barra + alert Telegram.
Test `tests/portfolio/test_tp_phantom.py`.
- **TP reale = LIMIT reduce-only AL LIVELLO (2026-06-04).** Misurati +235 bps di slippage medio sulle uscite take-profit market-on-poll (sim esce al livello intrabar, il reale chiudeva al poll post-rimbalzo: sim +11.85 vs reale +0.62 USD sui primi 7 close). Fix: a ogni `REAL_OPEN` il worker piazza un **limit reduce-only al TP** (`ExecutionClient.place_tp_limit`, prezzo quantizzato al tick, SOLA quota del worker) → `REAL_TP_RESTING`; a ogni chiusura sim `_real_close` **cancella il resting → riconcilia i fill (anche parziali) via `get_trade_history` per order_id → market reduce-only solo del residuo** → ledger su prezzo combinato. `real_tp_order_id` persistito in `status.json` (resume-safe). Lo **SL resta market-on-poll** (deliberato: i trigger Deribit generano un nuovo order_id al trigger → fill non verificabile per order_id; e sul SL il rimbalzo lavora a favore). Fill da resting = fee **maker ~0%**. Smoke: `live_shadow_smoke.py` (2 scenari, testnet). Diario `docs/diary/2026-06-04-shadow-divergence.md`.
- **position_size per-famiglia (2026-06-07).** `portfolios.yml` accetta `position_size_family`
(chiave = `weighting.family_of`); plumbing `runner.pos_for_spec`. **PAIRS a 0.20** (esposizione