fix(TP01): bug look-ahead ffill mixed-TF -> deploy a >=12h (1d), strategia DIFENSIVA

Segnalato: ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (resample label="left") gonfiava il 4h
(~1.60 -> reale ~1.1). Ri-verifica per-SINGOLO-TF leak-free (guard prefix-recompute, leak=0 su
4h/6h/12h/1d): FULL Sh piatto ~1.3, hold-out 2025-26 MIGLIORE a 1d (Sh 0.31 / +3.5% vs buy&hold
-39%). Conclusione adottata: NON scendere sotto le 12h (sotto, costi+overfit dominano senza vantaggio).

- trend_portfolio.py: canonica PORT LF1d; resample_tf/resample_1d (resample_4h deprecato deploy);
  docstring con nota look-ahead + natura DIFENSIVA (taglia DD ~6x, non alpha).
- paper_trend.py: deploy a 1d (resample_1d, build_bars). 5 test passano.
- CLAUDE.md: TP01 ridescritta (>=12h/1d, gotcha ffill mixed-TF, difensiva).
- tp01_lowfreq.py + diario 2026-06-19-tp01-lookahead-fix-lf.md.
Gotcha: mai ffill/combine mixed-TF su timestamp open-labeled (close propagata indietro = leak).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -21,12 +21,19 @@ Cosa è cambiato:
 Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condiviso
 `src/backtest/harness.py`). Sintesi in `docs/diary/2026-06-19-research-synthesis.md`.
 
-- **VINCITRICE (l'unica robusta e profittevole): TP01 Trend Portfolio** —
-  `src/strategies/trend_portfolio.py`. TSMOM multi-orizzonte (1-3-6 mesi) vol-targeted,
-  50/50 BTC+ETH. Config canonica **PORT LF4h** (4h, long-flat, vol-target 20%, leva cap 2x):
-  **CAGR ~16.6%, Sharpe ~1.32-1.36, maxDD ~12-14%, positiva ogni anno 2019-2026**.
-  Robusta su tutti i TF (15m-1d), regge fee fino a 0.40% RT, su entrambi gli asset.
-  Paper trader: `scripts/live/paper_trend.py`. Test: `tests/test_trend_portfolio.py`.
+- **TP01 Trend Portfolio — strategia DIFENSIVA robusta (non alpha)** —
+  `src/strategies/trend_portfolio.py`. TSMOM multi-orizzonte (1-3-6 mesi) vol-targeted, long-flat,
+  50/50 BTC+ETH. Config canonica **PORT LF1d** (**>=12h, 1d raccomandato**, vol-target 20%, leva cap 2x):
+  **FULL Sharpe ~1.30, maxDD ~14%; HOLD-OUT 2025-26 Sharpe ~0.31 / +3.5%** mentre il buy&hold 50/50
+  faceva −39%/DD60%. Verificata indipendentemente col gauntlet onesto (hold-out + cross-asset +
+  plateau + deflated-Sharpe 0.999): **regge**. **Valore = taglio del drawdown ~6× vs buy&hold**, NON
+  generazione di ritorno (CAGR ~16% vs ~48% del buy&hold sul toro).
+  ⚠️ **LOOK-AHEAD (2026-06-19):** un ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled gonfiava il 4h
+  (~1.60 → reale ~1.1). Il calcolo per-singolo-TF è leak-free, ma **NON scendere sotto le 12h**:
+  costi+overfitting dominano senza vantaggio (FULL Sh piatto ~1.3 da 12h a 4h; hold-out migliore a 1d).
+  Deploy/paper a **1d**. Diari `2026-06-19-tp01-verification.md` / `-tp01-lookahead-fix-lf.md`.
+  Paper trader: `scripts/live/paper_trend.py` (1d). Test: `tests/test_trend_portfolio.py`.
+  Ri-verifica: `scripts/analysis/{verify_tp01,stress_tp01,tp01_lowfreq}.py`.
 - **Edge deboli ma reali** (NON standalone, NON migliorano il portafoglio): ML walk-forward
   su BTC (Sharpe ~0.57), trend 1h long-short (Sharpe ~1.0), relative-value market-neutral
   ETH/BTC (scorrelato ~0.05 ma Sharpe solo 0.27 → troppo debole per alzare lo Sharpe).