fix(TP01): bug look-ahead ffill mixed-TF -> deploy a >=12h (1d), strategia DIFENSIVA

Segnalato: ffill MIXED-TIMEFRAME su barre open-labeled (resample label="left") gonfiava il 4h
(~1.60 -> reale ~1.1). Ri-verifica per-SINGOLO-TF leak-free (guard prefix-recompute, leak=0 su
4h/6h/12h/1d): FULL Sh piatto ~1.3, hold-out 2025-26 MIGLIORE a 1d (Sh 0.31 / +3.5% vs buy&hold
-39%). Conclusione adottata: NON scendere sotto le 12h (sotto, costi+overfit dominano senza vantaggio).

- trend_portfolio.py: canonica PORT LF1d; resample_tf/resample_1d (resample_4h deprecato deploy);
  docstring con nota look-ahead + natura DIFENSIVA (taglia DD ~6x, non alpha).
- paper_trend.py: deploy a 1d (resample_1d, build_bars). 5 test passano.
- CLAUDE.md: TP01 ridescritta (>=12h/1d, gotcha ffill mixed-TF, difensiva).
- tp01_lowfreq.py + diario 2026-06-19-tp01-lookahead-fix-lf.md.
Gotcha: mai ffill/combine mixed-TF su timestamp open-labeled (close propagata indietro = leak).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/live/paper_trend.py

@@ -1,14 +1,14 @@
-"""PAPER TRADER — TP01 Trend Portfolio (PORT LF4h), forward-only, simulato.
+"""PAPER TRADER — TP01 Trend Portfolio (PORT LF1d), forward-only, simulato.
 
 Esegue la strategia VINCENTE (src/strategies/trend_portfolio.py, config CANONICAL) in
 paper trading FORWARD-ONLY su capitale virtuale (default 2000 USDT), portafoglio 50/50
-BTC+ETH a 4h. Stato persistente -> resume al riavvio.
+BTC+ETH a 1d. Stato persistente -> resume al riavvio.
 
 DESIGN (onesto, niente esecuzione reale: l'esecuzione e' DISABILITATA nel progetto):
-  - Legge i parquet certificati locali (data/raw, BTC/ETH 1h) e resampla a 4h.
-  - Alla prima esecuzione parte dall'ultima barra 4h CHIUSA disponibile (forward-only:
+  - Legge i parquet certificati locali (data/raw, BTC/ETH 1h) e resampla a 1d.
+  - Alla prima esecuzione parte dall'ultima barra 1d CHIUSA disponibile (forward-only:
     NON include lo storico nel PnL di paper, traccia solo da ora in avanti).
-  - Ad ogni run processa le NUOVE barre 4h chiuse dall'ultima volta: applica il rendimento
+  - Ad ogni run processa le NUOVE barre 1d chiuse dall'ultima volta: applica il rendimento
     della posizione tenuta, addebita le fee sul turnover, registra i trade sui cambi di
     posizione, poi ricalcola la posizione-bersaglio (decisa con dati <= ultima barra chiusa).
   - Per avere barre fresche, aggiornare prima i dati:
@@ -33,7 +33,7 @@ PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
 sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
 
 from src.backtest.harness import load
-from src.strategies.trend_portfolio import TrendPortfolio, CANONICAL, resample_4h, simple_returns
+from src.strategies.trend_portfolio import TrendPortfolio, CANONICAL, resample_1d, simple_returns
 
 STATE_DIR = PROJECT_ROOT / "data" / "paper_trend"
 STATE_FILE = STATE_DIR / "state.json"
@@ -43,8 +43,9 @@ WEIGHT = 0.5
 INITIAL_CAPITAL = 2000.0
 
 
-def build_4h() -> dict[str, pd.DataFrame]:
-    return {a: resample_4h(load(a, "1h")) for a in ASSETS}
+def build_bars() -> dict[str, pd.DataFrame]:
+    # Deploy a 1d (>=12h): sotto le 12h costi+overfit dominano (vedi trend_portfolio docstring + bug ffill mixed-TF).
+    return {a: resample_1d(load(a, "1h")) for a in ASSETS}
 
 
 def load_state() -> dict | None:
@@ -80,7 +81,7 @@ def init_state(dfs) -> dict:
 
 
 def advance(st: dict, dfs: dict) -> dict:
-    """Processa tutte le barre 4h chiuse DOPO st['last_ts']."""
+    """Processa tutte le barre 1d chiuse DOPO st['last_ts']."""
     tp = TrendPortfolio(**CANONICAL)
     # precompute per-asset: timestamps, returns, target series (causale)
     data = {}
@@ -144,10 +145,10 @@ def print_status(st: dict, dfs: dict):
     ret = cap / st["initial_capital"] - 1
     daily = (cap - st["initial_capital"]) / days if days > 0 else 0.0
     print("=" * 72)
-    print("  PAPER TRADER — TP01 Trend Portfolio (PORT LF4h, 50/50 BTC+ETH, 4h)")
+    print("  PAPER TRADER — TP01 Trend Portfolio (PORT LF1d, 50/50 BTC+ETH, 1d)")
     print("=" * 72)
     print(f"  start         {start:%Y-%m-%d %H:%M} UTC")
-    print(f"  last bar      {last:%Y-%m-%d %H:%M} UTC   ({days:.1f} giorni, {st['n_bars']} barre 4h)")
+    print(f"  last bar      {last:%Y-%m-%d %H:%M} UTC   ({days:.1f} giorni, {st['n_bars']} barre 1d)")
     print(f"  capitale      {cap:,.2f} USDT   (start {st['initial_capital']:,.0f})")
     print(f"  ritorno       {ret*100:+.2f}%   |  €/giorno {daily:+.2f}   |  maxDD {st['max_dd']*100:.1f}%")
     print(f"  posizioni now { 'flat' if all(p==0 for p in st['positions'].values()) else '' }")
@@ -168,7 +169,7 @@ def print_status(st: dict, dfs: dict):
 
 def main():
     argv = sys.argv[1:]
-    dfs = build_4h()
+    dfs = build_bars()
     if "--reset" in argv:
         if STATE_FILE.exists():
             STATE_FILE.unlink()