revisione 02/09, seconda tornata: il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno

Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00: per le letture successive `asof` dava la stessa
barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e qualunque calo >=10% del giorno sarebbe stato un
"movimento" scorporato come prelievo (giornale dal 25/08, report da oggi). Con feed assente
tutto era "ambiguo" e il report stampava e1/e0-1 sotto l'etichetta TWR.

- journal.movimenti_capitale: stato "mercato non misurabile" (feed fermo/assente/barra
  mancante) => ambiguo con la ragione; leva_tetto = min(frac x n x scala, LEVA_LORDA_MAX) (P1).
- journal.rendimento_twr: salto non classificabile => twr E trading None con motivo.
- journal.pnl_giorno CHIAMA rendimento_twr (prima rifaceva cum - certi: "entrambi la chiamano"
  era falso); la pagina stampa il TWR; analista qualifica il cumulato "di cui versati".
- trades_db --report: la classe di ogni salto con la sua misura (mercato max a leva piena).
- book_execute docstring: banda dello stop -33,5%/-26,5% (era invertita), "non costa ordini"
  -> micro-ordini di ri-taglia (22/48, C2), latenza <=1h solo con feed fresca, conteggi di
  r0823 al posto di "raddoppia" (2 contro 1 e' rotolante vs pavimento sulla riga 4h; la
  peggiore misurata e' 24h).
- test_book_cadenza: LTF_MIN importato da skyhook; tutte le righe attive della crontab (una
  sola); tre stati dello skip (col progetto ma senza cron_book => ROSSO); slot di release
  testato con venue_probe (il :07 come controllo positivo); parser regolare, passo > 0.
- r0823_sl_anchor: guardia sul :47 (era sul vecchio :07), prosa al passato; cron_chain.sh idem.
- CLAUDE.md: §5.7 frase invertita corretta, §5.14 limite vero (non l'artefatto della fixture),
  §2 ora della LETTURA (13:47Z), nuovo debito §5.15 (USDE fuori dal bound di mercato).
- diari: tempi "scritto" corretti coi commit; sezione "Seconda tornata".

Test +11 (858 verdi).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu

CLAUDE.md

@@ -115,7 +115,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor
 | P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% |
 | XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) |
 | soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro |
-| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,61%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,89% dopo (02/09 14:02Z). Dal 02/09 lo stampa `trades_db.py --report` (debito 14 chiuso) |
+| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) | **TWR +10,61%** spezzato sul versamento — +11,61% fino al 25/08, −0,89% dopo (lettura 02/09 13:47Z). Dal 02/09 lo stampa `trades_db.py --report` (debito 14 chiuso) |
 
 📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio
 sta nello **Sharpe** (1,35 vs 0,89), e **senza leva non si converte in rendimento**. A iso-rischio
@@ -283,17 +283,22 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    CINQUE gambe prima del 2016**, e l'assente e' quella obbligazionaria. Non e' un fetch da rifare (IB
    ritorna 0 barre). ⇒ in-sample e hold-out di GTAA01 **non sono la stessa strategia**.
 7. ✅ **RIPARATO (2026-09-02).** Il docstring di `book_execute.py` prescriveva "ogni ~230 minuti"
-   mentre il cron gira **ogni ora** (`47 * * * *`): era il docstring a essere sbagliato, e chi lo
-   avesse "corretto" nel verso del cron avrebbe spostato il libro sulla riga 4h, dove BTC
-   **raddoppia** gli scatti del disaster-SL (`r0823_sl_anchor.py`). Ora il docstring dichiara
+   mentre il cron gira **ogni ora** (`47 * * * *`): era il docstring a essere sbagliato, e chi
+   avesse "corretto" il **CRON** verso il docstring avrebbe spostato il libro dalla riga 1h (rotolante:
+   BTC 0 scatti / ETH 1 in 7-8 anni) alla riga 4h (BTC 2, contro 1 del pavimento); la peggiore
+   misurata e' 24h (ETH 5, con 2 in 30 giorni) — `r0823_sl_anchor.py`. Ora il docstring dichiara
    **CADENZA: ORARIA** con la ragione (giro idempotente: latenza SKH01 ≤1h; il rotolante e'
    **controllato** ogni ora e ri-ancorato solo oltre la tolleranza di `ensure_disaster_sl`, mark
-   +5,263%/−4,762% o taglia >10% — «si ri-ancora ogni ora» era una frase sbagliata, corretta in
-   revisione il 02/09) e il divieto esplicito. **`tests/test_book_cadenza.py` (10 test)** tiene
+   +5,263%/−4,762% o taglia >10%, quindi lo stop siede fra **−33,5% e −26,5%** dal mark corrente —
+   «si ri-ancora ogni ora» era una frase sbagliata, corretta in revisione il 02/09; e «girare piu'
+   fitto non costa ordini» pure: 22 dei 48 ordini live sono ri-taglie |Δ|≤$10, deadband in valuta
+   assoluta, C2) e il divieto esplicito. **`tests/test_book_cadenza.py` (10 test)** tiene
    d'accordo le tre dichiarazioni — docstring, riga in `cron_book.sh`, **crontab installata**
-   (letta con `crontab -l`; dove non e' leggibile il test si dichiara SALTATO, non verde) — e
-   verifica che la cadenza dichiarata sia 60 min, sotto la griglia 230m e lontana dai 240 della
-   riga peggiore. Diario `2026-09-02b-debito-7-cadenza-docstring.md`.
+   (letta con `crontab -l`, **tutte** le righe attive: due righe sono due esecuzioni; tre stati —
+   illeggibile ⇒ SALTATO, leggibile senza questo progetto ⇒ SALTATO, leggibile col progetto ma senza
+   `cron_book.sh` attivo ⇒ **ROSSO**) — verifica 60 min < `skyhook.LTF_MIN` 230 < 240 (riga 4h),
+   minuto ≠ :00 **e fuori dallo slot di release** (`venue_probe.in_release_window`, col :07 come
+   controllo positivo). Diario `2026-09-02b-debito-7-cadenza-docstring.md`.
 8. ⚠️ **Il Rulebook Deribit** (ADL, perdita socializzata, *emergency powers*, conti dormienti) **non
    lo sorveglia nessuno**; `MAINT_GRACE_HOURS`=2 **presume** gli annunci invece di leggerli.
    ✅ *Ridotto in parte il 2026-08-25:* `src/live/venue_probe.py` interroga l'API **pubblica**
@@ -348,10 +353,28 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per
    elencati, e il delta $ grezzo etichettato «movimenti INCLUSI» — il `%` grezzo **non compare piu'**.
    Test: 5 in `test_journal.py` (fra cui la riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23) + 2 in
    `test_trades_report.py` sul testo stampato, con `connect()` deviato in tmp. Diario
-   `2026-09-02-debito-14-report-twr.md`. ⚠️ **Due limiti dichiarati dalla revisione del 02/09** (D5): (a) **l'intervallo che contiene un movimento certo esce INTERO dal rendimento** — il suo P&L di mercato finisce in `certi` e fuori da `trading`, con errore massimo pari a META' del movimento riconosciuto per costruzione del classificatore (il 25/08: ~$0,5 su $1.399); non si stima, si dichiara (P12); (b) **a base di equity zero `twr` E `trading` sono None**: il salto 0→X del primo versamento e' invisibile al classificatore e `trading` varrebbe l'intero conto. ⚠️ **Limite ereditato (D5):** un +10% di
-   trading fra due letture consecutive tocca la soglia del rilevatore e, a mercato fermo, verrebbe
-   classificato «movimento» — e' lo stesso limite del rilevatore live, non un difetto nuovo.
+   `2026-09-02-debito-14-report-twr.md`. ⚠️ **Due limiti dichiarati dalla revisione del 02/09** (D5): (a) **l'intervallo che contiene un movimento certo esce INTERO dal rendimento** — il suo P&L di mercato finisce in `certi` e fuori da `trading`, con errore massimo pari a META' del movimento riconosciuto per costruzione del classificatore (il 25/08: ~$0,5 su $1.399); non si stima, si dichiara (P12); (b) **a base di equity zero `twr` E `trading` sono None**: il salto 0→X del primo versamento e' invisibile al classificatore e `trading` varrebbe l'intero conto. 🚨 **Seconda tornata (02/09, 15:30Z): il classificatore era CIECO ~23 ore al
+   giorno.** Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00 (rebuild 00:30): per le letture successive
+   `asof` dava la stessa barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e **qualunque calo ≥10% del giorno
+   sarebbe stato un «movimento»** — un crash o un depeg USDE stampato come prelievo, nel giornale
+   (dal 25/08) e nel report. Riprodotto su copia del DB. Ora un salto fuori dalla copertura del feed
+   (o con feed assente) e' **«mercato non misurabile»** ⇒ `ambiguo` con la ragione, e `twr`/`trading`
+   sono **None** con motivo (prima, a feed assente, `e1/e0-1` tornava sotto l'etichetta TWR). Il
+   «limite ereditato +10% a mercato fermo» scritto qui la mattina era un **artefatto della fixture
+   piatta**, non un limite del classificatore (con mercato misurato il trading non puo' superare
+   2·max_mkt): cancellato. E `pnl_giorno` ora **chiama** `rendimento_twr` (prima l'affermazione
+   «la funzione che entrambi chiamano» era falsa: il giornale rifaceva `cum − certi`); la pagina
+   stampa il TWR accanto al cumulato e la testata Telegram dell'analista qualifica il cumulato
+   «di cui versati». `leva_tetto` del classificatore include la scala e il tetto di codice (P1).
 
+15. ⚠️ **Il bound di mercato del classificatore dei movimenti guarda solo BTC/ETH, ma dal 26/08 il
+   31% dell'equity e' USDE** (trovato in revisione il 02/09). Un depeg dell'USDE a BTC/ETH fermi:
+   −1,5% (indice 0,95) resta sotto soglia e nel P&L; una rottura piena (−31%) supera 2× un mercato
+   "fermo" e diventerebbe un **«movimento» scorporato come prelievo**, nel giornale e nel report —
+   l'invenzione silenziosa che P12 vieta. Il bound corretto somma `quota_usde × |Δ indice usde_usdc|`,
+   ma l'indice e' registrato **una volta al giorno** (`usde_watch`, 12:35Z): serve una serie oraria
+   (`balance_watch` la potrebbe portare) prima di chiuderlo. Intanto: chi legge un «movimento»
+   negativo senza bonifico in uscita **lo verifichi contro `usde_watch.jsonl`** prima di crederci.
 
 ---
 
@@ -569,7 +592,7 @@ uv run python scripts/live/trades_db.py --report                 # stato libro d
 uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile              # incrocio delle 3 fonti sui fill
 uv run python scripts/live/journal.py                            # voce del giorno (numeri + lettura)
 uv run python scripts/live/analista.py --secco                   # analisi del giorno, senza salvare
-uv run pytest                                                    # test (847, tutti verdi al 02/09)
+uv run pytest                                                    # test (858, tutti verdi al 02/09)
 ```
 
 ```python