revisione 02/09, seconda tornata: il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno

Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00: per le letture successive `asof` dava la stessa
barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e qualunque calo >=10% del giorno sarebbe stato un
"movimento" scorporato come prelievo (giornale dal 25/08, report da oggi). Con feed assente
tutto era "ambiguo" e il report stampava e1/e0-1 sotto l'etichetta TWR.

- journal.movimenti_capitale: stato "mercato non misurabile" (feed fermo/assente/barra
  mancante) => ambiguo con la ragione; leva_tetto = min(frac x n x scala, LEVA_LORDA_MAX) (P1).
- journal.rendimento_twr: salto non classificabile => twr E trading None con motivo.
- journal.pnl_giorno CHIAMA rendimento_twr (prima rifaceva cum - certi: "entrambi la chiamano"
  era falso); la pagina stampa il TWR; analista qualifica il cumulato "di cui versati".
- trades_db --report: la classe di ogni salto con la sua misura (mercato max a leva piena).
- book_execute docstring: banda dello stop -33,5%/-26,5% (era invertita), "non costa ordini"
  -> micro-ordini di ri-taglia (22/48, C2), latenza <=1h solo con feed fresca, conteggi di
  r0823 al posto di "raddoppia" (2 contro 1 e' rotolante vs pavimento sulla riga 4h; la
  peggiore misurata e' 24h).
- test_book_cadenza: LTF_MIN importato da skyhook; tutte le righe attive della crontab (una
  sola); tre stati dello skip (col progetto ma senza cron_book => ROSSO); slot di release
  testato con venue_probe (il :07 come controllo positivo); parser regolare, passo > 0.
- r0823_sl_anchor: guardia sul :47 (era sul vecchio :07), prosa al passato; cron_chain.sh idem.
- CLAUDE.md: §5.7 frase invertita corretta, §5.14 limite vero (non l'artefatto della fixture),
  §2 ora della LETTURA (13:47Z), nuovo debito §5.15 (USDE fuori dal bound di mercato).
- diari: tempi "scritto" corretti coi commit; sezione "Seconda tornata".

Test +11 (858 verdi).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu

scripts/live/book_execute.py

@@ -11,14 +11,19 @@ Senza entrambi e' un DRY-RUN (stampa il piano, NON invia). Reconciliation dopo o
 data/live/book_executions.jsonl.
 
 ⚠️ CADENZA: ORARIA — `47 * * * *` in `scripts/cron_book.sh` (il minuto e' spiegato li'). SKH01
-decide su griglia 230m, ma il giro e' IDEMPOTENTE (riconcilia al target netto corrente: se non
-cambia nulla -> HOLD), quindi girare piu' fitto della griglia non costa ordini e compra due cose
-misurate: (1) gli ingressi/uscite SOFTWARE di SKH01 arrivano con latenza <=1h invece che fino a
-230m; (2) il disaster-SL rotolante (-30%, l'unico on-book) viene CONTROLLATO ogni ora e
-ri-ancorato solo oltre la tolleranza di `ensure_disaster_sl` (stop a >5% da quello piazzato, cioe'
-mark +5,263%/-4,762%, o taglia >10%) — con questa isteresi a cadenza 1h in 7-8 anni BTC 0 scatti /
-ETH 1, sulla riga 4h BTC ne fa 2 (`r0823_sl_anchor.py`). Lo stop siede quindi fra -26,3% e -33,3%
-dal mark corrente, non a -30% dall'ultima ora: e' rotolante, non un massimo di perdita (CLAUDE.md §1).
+decide su griglia 230m, ma il giro e' IDEMPOTENTE (riconcilia al target netto corrente; sotto
+`min_order_usd` $5 -> HOLD). Girare piu' fitto della griglia costa solo MICRO-ORDINI di ri-taglia:
+il target e' ricalcolato ogni ora sull'equity marcata, e 22 dei 48 ordini live sono |delta|<=$10
+a segnale invariato — spiccioli oggi, ma il deadband e' in valuta ASSOLUTA (regola C2: a capitale
+maggiore un movimento dello 0,15% lo supera ogni ora). Compra due cose misurate: (1) gli
+ingressi/uscite SOFTWARE di SKH01 arrivano con latenza <=1h — CON LA FEED 5m FRESCA: se e' stantia
+`livefeed.fresh_5m` ripiega in silenzio sul feed giornaliero (latenza ~1 giorno) e
+`skh_feed_max_age_min` 30 ALLERTA, non blocca; (2) il disaster-SL rotolante (-30%, l'unico on-book)
+viene CONTROLLATO ogni ora e ri-ancorato solo oltre la tolleranza di `ensure_disaster_sl` (stop a
+>5% da quello piazzato, cioe' mark +5,263%/-4,762%, o taglia >10%) — con questa isteresi
+(`r0823_sl_anchor.py`): a cadenza 1h in 7-8 anni BTC 0 scatti / ETH 1; a 4h BTC 2; a 24h ETH 5,
+con 2 in 30 giorni. Lo stop siede quindi fra -33,5% e -26,5% dal mark corrente (0,665-0,735 x mark),
+non a -30% dall'ultima ora: e' rotolante, non un massimo di perdita (CLAUDE.md §1).
 🚨 NON "correggere" la cadenza a ~230 minuti: fino al 2026-09-02 questo docstring lo prescriveva,
 ed era il docstring a essere sbagliato, non il cron (debito §5.7). `tests/test_book_cadenza.py`
 tiene d'accordo docstring, `cron_book.sh` e crontab installata. NON il cron giornaliero: le entrate

scripts/live/trades_db.py

@@ -91,7 +91,10 @@ def report() -> None:
             print(f"  movimenti capitale : {r['certi']:+,.2f} certi | {r['ambigui']:+,.2f} ambiguo/i"
                   f" (restano nel P&L, dichiarati)")
             for ev in r["eventi"]:
-                print(f"      {ev['ts_dopo'][:16]}  {ev['delta']:+,.2f}  [{ev['classe']}]")
+                mk = ev.get("mercato_max_pct")
+                dettaglio = (ev.get("mercato_nota") or "mercato non misurabile") if mk is None \
+                    else f"mercato max {100 * mk:.2f}% a leva piena, salto {100 * ev['pct']:+.1f}%"
+                print(f"      {ev['ts_dopo'][:16]}  {ev['delta']:+,.2f}  [{ev['classe']}: {dettaglio}]")
         if r["trading"] is None:
             print(f"  trading da arming  : n/d ({r['motivo']})")
         else: