revisione 02/09, seconda tornata: il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno

Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00: per le letture successive `asof` dava la stessa
barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e qualunque calo >=10% del giorno sarebbe stato un
"movimento" scorporato come prelievo (giornale dal 25/08, report da oggi). Con feed assente
tutto era "ambiguo" e il report stampava e1/e0-1 sotto l'etichetta TWR.

- journal.movimenti_capitale: stato "mercato non misurabile" (feed fermo/assente/barra
  mancante) => ambiguo con la ragione; leva_tetto = min(frac x n x scala, LEVA_LORDA_MAX) (P1).
- journal.rendimento_twr: salto non classificabile => twr E trading None con motivo.
- journal.pnl_giorno CHIAMA rendimento_twr (prima rifaceva cum - certi: "entrambi la chiamano"
  era falso); la pagina stampa il TWR; analista qualifica il cumulato "di cui versati".
- trades_db --report: la classe di ogni salto con la sua misura (mercato max a leva piena).
- book_execute docstring: banda dello stop -33,5%/-26,5% (era invertita), "non costa ordini"
  -> micro-ordini di ri-taglia (22/48, C2), latenza <=1h solo con feed fresca, conteggi di
  r0823 al posto di "raddoppia" (2 contro 1 e' rotolante vs pavimento sulla riga 4h; la
  peggiore misurata e' 24h).
- test_book_cadenza: LTF_MIN importato da skyhook; tutte le righe attive della crontab (una
  sola); tre stati dello skip (col progetto ma senza cron_book => ROSSO); slot di release
  testato con venue_probe (il :07 come controllo positivo); parser regolare, passo > 0.
- r0823_sl_anchor: guardia sul :47 (era sul vecchio :07), prosa al passato; cron_chain.sh idem.
- CLAUDE.md: §5.7 frase invertita corretta, §5.14 limite vero (non l'artefatto della fixture),
  §2 ora della LETTURA (13:47Z), nuovo debito §5.15 (USDE fuori dal bound di mercato).
- diari: tempi "scritto" corretti coi commit; sezione "Seconda tornata".

Test +11 (858 verdi).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu

tests/test_journal.py

@@ -601,3 +601,61 @@ def test_twr_senza_tempo_a_mercato_e_zero_non_None(db, monkeypatch):
                        ("2026-08-24T11:47:01+00:00", 2000.0)])
     r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
     assert r["twr"] == 0.0 and r["segmenti"] == [] and r["trading"] == pytest.approx(0.0)
+
+
+# ------------------------------------------------- mercato NON misurabile (revisione 02/09)
+# Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00 (rebuild alle 00:30): per il resto del giorno
+# `asof` restituiva la STESSA barra per le due letture, max_mkt 0, e qualunque calo >=10%
+# diventava un "movimento" — un crash stampato come prelievo. E con il feed assente tutto
+# era "ambiguo", certi=0, e il TWR tornava a essere e1/e0-1 sotto l'etichetta sbagliata.
+
+def test_un_salto_oltre_la_fine_del_feed_e_ambiguo_con_la_ragione(db, monkeypatch):
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())          # copre fino al 27/08
+    _serie_equity(db, [("2026-08-28T10:47:01+00:00", 2000.0),
+                       ("2026-08-28T11:47:01+00:00", 1760.0)])         # -12% dopo la fine
+    p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 28))
+    ev = p["movimenti_giorno"]
+    assert ev[0]["classe"] == "ambiguo" and ev[0]["mercato_max_pct"] is None
+    assert "fermo a 2026-08-27" in ev[0]["mercato_nota"]
+    assert p["mov_giorno"] == 0.0                                       # NON scorporato
+    assert p["trading_da_arming"] is None and p["twr_da_arming"] is None
+    assert "non classificabile" in p["twr_motivo"]
+
+
+def test_con_il_feed_assente_il_twr_e_None_non_il_grezzo(db, monkeypatch):
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: None)
+    _serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 667.0),
+                       ("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2066.0)])
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert r["twr"] is None and r["trading"] is None
+    assert "non leggibile" in r["motivo"]
+    assert r["eventi"][0]["classe"] == "ambiguo"
+
+
+def test_il_giornale_e_il_report_usano_la_stessa_funzione(db, monkeypatch):
+    # P1, revisione 02/09: pnl_giorno non rifa' piu' `cum - certi`; prende trading e TWR da
+    # rendimento_twr, e la pagina lo stampa accanto al cumulato
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
+    _serie_equity(db, [("2026-08-24T10:47:01+00:00", 600.0),
+                       ("2026-08-25T10:47:01+00:00", 630.0),
+                       ("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2030.0),
+                       ("2026-08-25T12:47:01+00:00", 2009.7)])
+    p = J.pnl_giorno(db, date(2026, 8, 25))
+    r = J.rendimento_twr(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert p["trading_da_arming"] == pytest.approx(r["trading"])
+    assert p["twr_da_arming"] == pytest.approx(r["twr"]) == pytest.approx(1.05 * 0.99 - 1)
+    md = J.rendi_markdown(db, _voce(pnl=p, giorno="2026-08-25"))
+    assert "TWR **+3.95%**" in md
+
+
+def test_la_leva_del_classificatore_include_la_scala_e_il_tetto_di_codice(db, monkeypatch, tmp_path):
+    # P1: la chiave di scala del 01/09 entra nel bound da sola; e il fallback e' il tetto di CODICE
+    from src.live import book as B
+    cfg = tmp_path / "live.json"
+    cfg.write_text(json.dumps({"max_notional_per_asset_frac": 0.5, "book_scale_k": 1.25}))
+    monkeypatch.setattr(J, "PROJECT_ROOT", tmp_path); (tmp_path / "config").mkdir()
+    cfg.rename(tmp_path / "config" / "live.json")
+    monkeypatch.setattr(J, "_px_1h", lambda a: _px_piatto())
+    _serie_equity(db, [("2026-08-25T10:47:01+00:00", 600.0), ("2026-08-25T11:47:01+00:00", 2000.0)])
+    mv = J.movimenti_capitale(db, "2026-08-25T23:59:59+00:00")
+    assert mv["leva_tetto"] == pytest.approx(min(0.5 * 2 * 1.25, B.LEVA_LORDA_MAX))