tradesdb: docstring corretto (jsonl ha l'ora vera dal 24/08, non piu' la barra); trades_db sync confronta i conteggi jsonl/DB e notifica una volta per episodio (#37 C11, #35 A9)

src/live/tradesdb.py

@@ -2,20 +2,31 @@
 
 PERCHE' ESISTE
 --------------
-`data/live/book_executions.jsonl` registra i fill, ma il suo `ts_utc` e' la data della
-**barra di segnale** (`book_execute.py`: `pd.Timestamp(r['last_data'])`), non l'ora del fill:
-19 righe su 19 a `00:00:00`. L'ora vera sta solo in `logs/cron_book.log` — che e' **gitignored,
-non nel backup e ruotabile**. Quindi oggi la cronologia reale del libro live vive in un file
-che una rotazione cancella, e nessuno se ne accorgerebbe.
+`logs/cron_book.log` e' **gitignored, non nel backup e ruotabile**, ed e' la fonte che `sync()`
+usa per popolare il DB: una rotazione lo cancellerebbe senza che nessuno se ne accorga.
 
 Questo modulo MATERIALIZZA quella cronologia in `data/live/trades.db` (sqlite), che sta dentro
 il perimetro gia' coperto dal backup rotativo della VPS.
 
+⚠️ CORREZIONE (#37 C11, #35 A9). Fino al 2026-08-23 `data/live/book_executions.jsonl` scriveva in
+`ts_utc` la data della **barra di segnale** (`pd.Timestamp(r['last_data'])`), non l'ora del fill:
+19 righe su 19 a `00:00:00`. Dal 2026-08-24 01:07Z `book_execute.py` (`_registra_fill`) scrive
+l'ora VERA del fill (`datetime.now(timezone.utc)` al momento dell'ordine, non piu' la barra),
+UNA per fill — con il prezzo a piena precisione (non arrotondato come nella stampa del log) e il
+campo `pos_after` (oggi sempre `None` qui: la posizione post-rebalance si legge dopo, best-effort,
+e non viene riscritta nel jsonl — vedi il commento in `_registra_fill`). E' quindi, dal 24/08 in
+poi, la fonte con l'ora PIU' precisa per-fill — ma resta usata solo da `reconcile()`: arricchire
+`fills` con ts/prezzo/pos_after dal jsonl e' uno SVILUPPO non fatto qui (TradingBook#11).
+
 FONTI, in ordine di autorita' — e nessuna delle tre e' completa da sola
 ----------------------------------------------------------------------
-1. `logs/cron_book.log`  -> ORA VERA del giro + contesto (equity, tp_frac, skh, target, posizione)
-                            e la riga di fill `-> BUY 0.0008 @ $78,094.2 fee 0.02187 (OK)`.
-2. `data/live/book_executions.jsonl` -> gli stessi fill con piu' cifre, ma senza ora.
+1. `logs/cron_book.log`  -> l'ora di INIZIO GIRO (una per run, condivisa da tutti i fill di quel
+                            run, non per-fill) + contesto (equity, tp_frac, skh, target,
+                            posizione) e la riga di fill
+                            `-> BUY 0.0008 @ $78,094.2 fee 0.02187 (OK)`. FONTE usata da `sync()`.
+2. `data/live/book_executions.jsonl` -> gli stessi fill, con l'ora VERA per-fill dal 2026-08-24
+                            01:07Z (prima: la data della barra di segnale, 00:00:00), prezzo a
+                            piena precisione e `pos_after`. Entra SOLO in `reconcile()`.
 3. venue (`DeribitRead.trade_history`) -> autorevole su `order_id` e timestamp in ms,
                             **ma tronca**: al 2026-08-23 ritorna 1 trade su BTC e 0 su ETH.
 
@@ -42,6 +53,10 @@ EXEC_JSONL = PROJECT_ROOT / "data" / "live" / "book_executions.jsonl"
 
 # Data di armamento dell'esecuzione reale (CLAUDE.md, 2026-06-20).
 ARMING = "2026-06-20"
+# Da qui in poi book_executions.jsonl porta l'ora VERA del fill in `ts_utc` (fix #35 A9, docstring
+# sopra): soglia per il controllo di conteggio jsonl-vs-DB in scripts/live/trades_db.py:sync()
+# (#37 C11). Prima di questo istante il campo e' la barra di segnale, non comparabile.
+CUTOFF_TS_VERO = "2026-08-24T01:07:00+00:00"
 
 SCHEMA = """
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS fills (