chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# Strategia di Grid Trading — Versione Corretta
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> Documento di specifica della strategia. Descrive *cosa* deve fare il bot e *perché*,
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> non l'implementazione. È il riferimento da cui partire per riscrivere il codice in
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> modo sicuro e testabile.
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## 1. Obiettivo
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Estrarre profitto dalla **volatilità di un asset all'interno di un intervallo di prezzo
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(range)**, comprando automaticamente quando il prezzo scende e vendendo quando risale,
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secondo livelli predefiniti (la "griglia").
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La griglia **non prevede** la direzione del mercato: monetizza le oscillazioni. Funziona
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quando il prezzo oscilla; perde quando il prezzo prende un trend deciso. Tutta la
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progettazione che segue serve a massimizzare il primo caso e a limitare i danni nel
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secondo.
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## 2. Principi corretti (cosa cambia rispetto al bot originale)
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| Aspetto | Bot originale (sbagliato) | Versione corretta |
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| Asset | Shitcoin illiquida (LAND) | Coppia liquida (es. ETH/USDT, BNB/USDT) |
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| Passo griglia | Assoluto in USDT (`GRID_STEP=3`) | **Percentuale** sul prezzo |
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| Livelli | Mobili, inseguono il prezzo | **Fissi** dentro un range definito |
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| Protezione perdite | Nessuna | **Stop-loss** sotto il range + **take-profit** sopra |
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| Slippage | `amountOutMin = 0` (nessuna) | Calcolato da `getAmountsOut` − tolleranza |
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| Break-even fee | Ignorato | Passo griglia **> costo round-trip** |
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| Capitale | Tutto, senza limiti | Allocazione fissa, suddivisa per livello |
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| Chiave privata | In chiaro nel `.env` | Keystore cifrato o input a runtime |
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| Validazione | Nessuna | **Backtest** + **testnet** prima del capitale reale |
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## 3. Definizione della griglia
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### 3.1 Parametri di ingresso
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| Parametro | Significato | Esempio |
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| `PAIR` | Coppia da tradare (base/quote) | `ETH/USDT` |
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| `RANGE_LOW` | Estremo inferiore del range | `2800` |
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| `RANGE_HIGH` | Estremo superiore del range | `3400` |
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| `GRID_LEVELS` | Numero di livelli nella griglia | `12` |
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| `CAPITAL_QUOTE` | Capitale totale in quote (USDT) | `1200` |
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| `STOP_LOSS` | Prezzo sotto cui il bot chiude tutto e si ferma | `2650` |
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| `TAKE_PROFIT` | Prezzo sopra cui il bot chiude tutto e si ferma | `3550` |
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| `SLIPPAGE_BPS` | Tolleranza slippage in basis point (50 = 0,5%) | `50` |
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| `FEE_BPS` | Fee del DEX in basis point (PancakeSwap = 25) | `25` |
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### 3.2 Costruzione dei livelli (griglia geometrica)
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I livelli vanno spaziati in **percentuale**, non in valore assoluto. Una griglia
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geometrica mantiene lo stesso rendimento percentuale per ogni gradino, indipendentemente
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dal prezzo.
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```
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ratio = (RANGE_HIGH / RANGE_LOW) ^ (1 / GRID_LEVELS)
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livello[i] = RANGE_LOW * ratio ^ i per i = 0 .. GRID_LEVELS
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```
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Esempio (`RANGE_LOW=2800`, `RANGE_HIGH=3400`, `GRID_LEVELS=12`):
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`ratio ≈ 1,0163` → passo di circa **1,63% per gradino**.
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### 3.3 Capitale per livello
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```
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quote_per_livello = CAPITAL_QUOTE / GRID_LEVELS
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```
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Ogni livello di acquisto impegna `quote_per_livello`. Il capitale è suddiviso in anticipo:
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il bot **non** può comprare più di quanto allocato, e non scende mai sotto zero.
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## 4. Vincolo di break-even (regola anti-fee)
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Una griglia con passi troppo fitti perde: le fee di ogni round-trip (compra + vendi) si
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mangiano il profitto. **Il passo percentuale della griglia deve superare il costo totale
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di un round-trip.**
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```
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costo_round_trip ≈ 2 * (FEE_BPS + SLIPPAGE_BPS) / 10000 (in frazione)
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passo_griglia = ratio - 1
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VINCOLO: passo_griglia > costo_round_trip * margine_sicurezza (margine ≥ 1,5)
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```
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Esempio con `FEE_BPS=25`, `SLIPPAGE_BPS=50`:
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`costo_round_trip ≈ 2 * (25+50)/10000 = 1,5%`. Con margine 1,5 → il passo deve essere
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**≥ 2,25%**. Se la griglia geometrica dà 1,63%, **è troppo fitta**: vanno ridotti i
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`GRID_LEVELS` o allargato il range finché il vincolo è rispettato. Il bot deve rifiutarsi
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di partire se il vincolo non è soddisfatto.
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## 5. Logica operativa
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### 5.1 Inizializzazione
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1. Validare i parametri: `RANGE_LOW < prezzo_attuale < RANGE_HIGH`, vincolo di break-even
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rispettato, capitale disponibile sul wallet.
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2. Verificare la coppia: liquidità sufficiente, contratto non honeypot (controllo
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obbligatorio, non opzionale), token con decimali noti.
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3. Costruire i livelli (§3.2) e marcare ognuno come `attivo`/`riempito`.
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4. Allocare il capitale (§3.3).
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### 5.2 Ciclo principale
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A ogni tick (es. ogni nuovo blocco, o ogni N secondi):
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```
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prezzo = prezzo_corrente(PAIR)
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# --- guardie di uscita: hanno priorità su tutto ---
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SE prezzo <= STOP_LOSS:
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vendi_tutta_la_posizione() # con slippage protetto
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ferma il bot, log "STOP-LOSS"
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SE prezzo >= TAKE_PROFIT:
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vendi_tutta_la_posizione()
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ferma il bot, log "TAKE-PROFIT"
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# --- logica griglia ---
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PER ogni livello L:
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SE prezzo attraversa L verso il basso E L non è ancora riempito:
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compra quote_per_livello # con amountOutMin protetto
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marca L come riempito
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SE prezzo attraversa L verso l'alto E il livello sotto è riempito:
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vendi la quantità di quel livello # con amountOutMin protetto
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marca quel livello come libero
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```
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I livelli sono **fissi** (calcolati una volta), non inseguono il prezzo. Questo rende il
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comportamento prevedibile e backtestabile.
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### 5.3 Calcolo `amountOutMin` (protezione slippage — obbligatoria)
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Mai passare `0`. Prima di ogni swap:
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```
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atteso = router.getAmountsOut(amountIn, path)[ultimo]
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amountOutMin = atteso * (10000 - SLIPPAGE_BPS) / 10000
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```
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Se la transazione non rientra nella tolleranza, deve **fallire** (revert), non eseguire a
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qualsiasi prezzo.
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## 6. Gestione del rischio
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1. **Stop-loss obbligatorio** sotto `RANGE_LOW`. È la differenza tra "strategia" e
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"gambling": senza stop-loss un trend ribassista svuota il wallet.
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2. **Take-profit** sopra `RANGE_HIGH` per chiudere quando il prezzo esce dal range al
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rialzo (la griglia avrebbe già venduto tutto; il take-profit evita di restare esposti).
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3. **Capitale segregato**: usare un wallet dedicato, con solo il capitale destinato alla
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strategia. Mai il wallet principale.
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4. **Limite di gas e prezzo gas** ragionevoli, ricalcolati dinamicamente (no valori fissi
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obsoleti).
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5. **Kill-switch manuale**: comando per fermare il bot e liquidare in qualsiasi momento.
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6. **Idempotenza/recupero**: se il bot si riavvia, deve ricostruire lo stato dei livelli
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(riempiti/liberi) dal saldo on-chain, non ripartire da zero.
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## 7. Validazione prima del capitale reale
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Nessun fondo reale prima di aver superato, in ordine:
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1. **Backtest** su dati storici della coppia (almeno alcuni mesi, includendo sia fasi
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laterali sia un trend marcato), misurando: PnL netto **dopo** fee e slippage,
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max drawdown, numero di trade, comportamento allo stop-loss.
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2. **Paper trading / simulazione** in tempo reale, senza eseguire ordini veri.
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3. **Testnet** (BSC testnet) con la stessa logica e router di test, per verificare
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l'esecuzione on-chain end-to-end.
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4. **Mainnet con capitale minimo** (es. l'equivalente di pochi euro) per la prima
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settimana, poi scalare solo se i risultati combaciano col backtest.
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## 8. Quando NON usare questa strategia
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- Asset illiquido o a rischio rug-pull/honeypot.
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- Mercato in trend forte e prolungato (la griglia perde: lo stop-loss limita il danno ma
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non genera profitto).
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- Passo griglia che non rispetta il vincolo di break-even (§4).
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- Capitale che non puoi permetterti di perdere.
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## 9. Parametri di esempio (configurazione di partenza prudente)
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PAIR = BNB/USDT # coppia liquida su PancakeSwap
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RANGE_LOW = 580
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RANGE_HIGH = 720
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GRID_LEVELS = 8 # passo ≈ 2,7% > break-even
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CAPITAL_QUOTE = 400 # USDT, su wallet dedicato
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STOP_LOSS = 545 # ~6% sotto RANGE_LOW
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TAKE_PROFIT = 760 # ~5,5% sopra RANGE_HIGH
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SLIPPAGE_BPS = 50 # 0,5%
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FEE_BPS = 25 # PancakeSwap v2
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Verifica break-even: passo ≈ 2,7% > `1,5 × (2×0,75%) = 2,25%` ✅
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*Questo documento descrive la strategia. L'implementazione (ethers v6, gestione sicura
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della chiave, calcolo slippage, stato persistente, backtester) va sviluppata a parte,
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con test, e validata secondo §7 prima di qualsiasi capitale reale.*
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