chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/docs/diary/2026-05-31-options-rejected.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+# 2026-05-31 — Copertura opzioni: idee testate e SCARTATE (record anti-ripetizione)
+
+> Record delle conclusioni. Il **codice** di queste prove è stato testato e poi
+> scartato (non conservato nel repo): qui restano i numeri e il *perché*, così da
+> non ri-testare le stesse idee in futuro. Motore di pricing usato: Black-Scholes
+> r=0 + IV stimata onestamente = RV × moltiplicatore VRP ≥ 1 (il compratore
+> SOVRAPPAGA, come in W18-W21), fee Deribit reali (0.03%/gamba + ~0.10% slippage).
+
+## TL;DR
+**La copertura opzioni non genera edge nuovo per questo progetto.** I due edge
+disponibili (trend e mean-reversion) sono già catturati **50-100× più a buon
+mercato dai perp** (fee 0.10% RT) di quanto facciano le opzioni (premio + VRP +
+asimmetria coda). Comprare premio perde contro il VRP crypto; venderlo paga le
+code grasse. Cappare la perdita su una strategia senza expectancy positiva limita
+solo *quanto* perdi: **non esiste il pasto gratis "leva alta + perdite coperte".**
+
+## 1. Overlay opzioni su PORT06 — non fattibile
+Mismatch di orizzonte: l'edge di PORT06 è intraday (hold fade ~9h). Carry ATM 9h
+≈ **0.96%** del notional vs edge fade per-trade **0.10-0.30%** → costo 3-10× l'edge.
+La coda di PORT06 è già piccola (DD ~5%) e market-neutral (pairs ~57% del rischio):
+poco da assicurare. La copertura giusta era già lì (diversificazione + stop), gratis.
+
+## 2. Strategie nuove a copertura opzioni
+- **OH01 — direzionale (TSMOM) + opzione protettiva / sola opzione.** Frontiera
+  iso-rischio: il **perp NON coperto domina a ogni livello di rischio** (Sharpe 0.90
+  vs 0.33-0.57; CAGR +33% vs negativo). Comprare protezione su un trend perde per il
+  carry/VRP (il trend-following è "long vol" nel *payoff*, non comprando opzioni).
+- **OH02 — spread di credito su mean-reversion (vendi premio = VRP a favore).**
+  La copertura funziona (perdita cappata, DD basso, win-rate 73-80%: la reversione è
+  reale). Ma **expectancy ~0/leggermente negativa**: il 27% di trade dove il movimento
+  *continua* (code grasse) costa ~5× ogni vincita. Un trend filter porta solo *singole
+  celle* a +1-2% (overfit: config diversa per asset). Non robusto.
+
+## 3. V5 — Bull Call Spread / debit spread (stile Casario)
+È **la migliore struttura long-premium**: rischio definito funziona (worstRoll −13%
+vs −64% della call secca, DD 54% vs 94%). **Ma net-negativo in crypto** (BTC −2.2%
+full / −13.5% OOS) e il perp non coperto lo batte. Sweep larghezza: spread più larghi
+rendono di più → **cappare l'upside toglie le code grasse che pagano il premio**.
+**Verdetto:** valido **sulle AZIONI** (vol/VRP bassi, uptrend puliti da screener), NON
+in crypto. Casario ha ragione nel suo dominio (equity), non trasferibile ai perp crypto.
+
+## 4. V4 — Box strategy (max/min giorno prima, supply/demand) → SKIP
+Core tradabile = **fadare gli estremi del canale = MR02** (già live). La candela di
+conferma (doji/hammer/rejection) = pattern di rigetto = rumore (vedi diario TA). Nessun
+edge nuovo: costruirlo ri-deriverebbe solo MR02.
+
+## Cosa servirebbe per un vero edge a opzioni (fuori scope attuale)
+Non direzione né reversione (già coperte dai perp), ma un edge *specifico delle opzioni*:
+dislocazioni della superficie IV/skew, o gestione attiva (chiusura al 50% del credito,
+roll). Richiede storico prezzi opzioni reale (qui assente, prezzi sintetici da BS) e un
+feed greche/IV che il `CerberoClient` oggi non espone.