chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-01 — SH01 live eseguiva la strategia SBAGLIATA (squeeze scartato), non shape-ML
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> Scoperto verificando perché SH01 continuava a chiudere a `hold_limit/3` **anche dopo**
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> il rebuild col fix horizon-exit. Il fix era corretto ma in un **ramo morto**: SH01 live
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> non passava da `StrategyWorker.tick()`.
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## Sintomo
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Dopo il deploy del fix SH01 (exit a H=12), un close SH01_BTC delle 12:00 era ancora
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`reason=hold_limit bars=3` (perdita −1,27%). Il fix non aveva effetto sul path reale.
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## Causa (bug di wiring, più grave del previsto)
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`src/portfolio/runner.py` importava `MLWorkerWrapper` da **`src/live/multi_runner.py`** e
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ci avvolgeva lo sleeve SH01:
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```python
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if spec.kind == "ml":
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return MLWorkerWrapper(worker, {"retrain_hours": 24})
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```
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Ma quel wrapper è **legacy, per la famiglia squeeze ML01** (scartata, vedi CLAUDE.md):
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- usa `SignalEngine` = squeeze-detection + GradientBoosting (NON SH01_shape_ml);
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- ha una `tick()` propria che apre con un `Signal` **nudo** (niente tp/sl/max_bars) ed
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esce con `if bars_held >= hold_bars: close("hold_limit")` → ignora del tutto la
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strategia caricata e il fix horizon.
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Quindi lo sleeve "SH01" del portafoglio live **non eseguiva shape-ML**: eseguiva il
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motore squeeze scartato. I log `TRAIN OK / oos_signal_precision` venivano da lì. Il
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`worker` con strategy=SH01_shape_ml era costruito ma la sua `generate_signals` non
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veniva **mai** chiamata.
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## Fix
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SH01 (`kind="ml"`) ora gira come **StrategyWorker normale**: `SH01_shape_ml.generate_signals`
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fa il walk-forward (retraining) **internamente** ad ogni tick (`ml_wf_entries`) ed emette
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`metadata.max_bars=H=12` → gli exit passano per `StrategyWorker.tick()` e il fix horizon
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si applica davvero.
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```python
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# runner.py: niente più MLWorkerWrapper per kind="ml"
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return StrategyWorker(strategy=strategy, asset=spec.asset, tf=spec.tf, ...)
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```
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**Lookback dati.** `ml_wf_entries` ha `train_min=4000` → servono ≥4000 barre 1h prima di
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produrre segnali (con 90g/2160 barre → 0 segnali, runtime 0.01s — il falso "muto"). Le
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candele 1h di BTC/ETH già arrivano a 440g (le richiede TSM01/ROT02 a 1d), ma per non
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dipendere da quella coincidenza ho aggiunto `_ML_LOOKBACK_DAYS=365`: gli asset usati da
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sleeve ml fetchano ≥365g (~8760 barre). Costo `generate_signals` su 365g: **0,17–0,24s**
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(modello logit) → trascurabile sul poll 60s.
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**Verifica.** Build SH01 → `StrategyWorker` con `strategy.name=="SH01_shape_ml"`, niente
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attributo `engine` (regression test `test_build_ml_sh01_is_plain_strategyworker`). Smoke
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su 365g: 766–1786 segnali, tutti `max_bars=12`; tick live 0,17s. `ml_wf_entries` non
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predice mai l'ultima barra (`n-1`) ma fino a `n-2` = esattamente la condizione di apertura
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del worker (`idx >= last_idx-1`) → apre quando il segnale è fresco. Suite: 51 passed.
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**Stato live.** SH01 BTC/ETH erano flat: contatori resettati a 0 (capitale preservato
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58,76/58,78), vecchi trade squeeze archiviati in `trades_squeeze_archive.jsonl`. Rebuild
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+ recreate: 14 worker RESUME puliti, container healthy, nessun log TRAIN/squeeze, zero
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errori.
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## Lezione
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1. **Verificare il path REALE, non solo il codice del fix.** Il fix horizon era giusto ma
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SH01 non lo attraversava. Un fix non testato end-to-end sul percorso vivo è un fix
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presunto. (Mi ero fidato del rebuild senza confermare il reason dei close SH01.)
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2. Riusare un wrapper legacy "perché c'è" è un rischio: `MLWorkerWrapper` di multi_runner
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era per la famiglia squeeze scartata, non per shape-ML.
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3. Un modello ML "muto" può essere solo **fame di dati** (train_min), non un bug logico:
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controllare sempre la dimensione della finestra prima di concludere.
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