chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-02 — Loss-guard per le fade: filtro Hurst (regime persistente)
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> Goal: limitare le perdite delle fade in "bassa vol". Diagnosi empirica + ricerca web + workflow
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> 11 agenti + test decisivo a livello PORT06. Branch `feat/fade-lossguard`.
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## Riformulazione del problema (la premessa era imprecisa)
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Diagnosi su 3022 trade fade (MR01/MR02/MR07 × BTC/ETH, 2021+): **le perdite NON si concentrano in
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bassa vol** — anzi il terzile low-DVOL è net positivo (+2,30%/trade). Il vero driver è il **regime
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PERSISTENTE/trending**, misurato dall'Hurst:
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- somma perdite peggiore: **hurst>0,55** (−2695% in low-vol, dominante in ogni terzile vol)
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- **stop-rate 43% per hurst>0,55 vs 21% per hurst<0,45** (anti-persistente) — 2x
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- peggiori 1% trade: Hurst medio 0,61 (77% con hurst>0,55, solo 13% in bassa-DVOL)
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## Ricerca web (confermata e smentita dai dati reali)
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- **Hurst regime filter** (MR solo H<0,45, evitare H>0,55): **CONFERMATO** sui dati reali. ✅
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- **ADX** (PF 1,62 sotto 20 vs −0,74 sopra 30): **NON si replica** — ADX-skip uccide l'edge
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(Sharpe 4,82→0,99) e lo stop-rate non scende. ❌
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- **vol-expansion ATR-ratio>1,5 (−72% perdite)**: **NON si replica** — alza DD e stop-rate. ❌
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- **time-stop ~15 barre**: riduce stop-rate ma alza il DD full → non passa standalone. ❌
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## Workflow 11 agenti — meccanismi testati
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| Meccanismo | OOS Sharpe (base→filt) | DD full | Buon loss-guard? |
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| **Hurst-SKIP h<0,55** | 4,82→4,96 ↑ | 24,3→13,8% ↓ | **SÌ** |
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| **Hurst-SIZE 1/0,5/0,25** | 4,65→5,32 ↑ (full) | 33,6→11,3% maxDD ↓ | **SÌ** |
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| ADX-skip | 4,82→0,99 ✗ | — | NO (uccide edge) |
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| vol-expansion vratio | 4,82→4,04 | 24,3→27,5% ✗ | NO |
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| Kaufman ER, time-stop, vol-target, DVOL-rising, combo | tutti ↓ o DD↑ | — | NO |
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**Solo l'Hurst** isola chirurgicamente il regime tossico; gli altri sono "dimmer uniformi" che
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tagliano winner insieme ai loser (gate FR01 fallito).
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## TEST DECISIVO a livello PORT06 — SUPERATO ✅
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Applicato l'Hurst-skip alle 6 fade dentro il PORT06 intero (equal-weight, le altre 11 sleeve
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invariate):
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| Portafoglio | FULL Sharpe | FULL DD | OOS Sharpe | OOS DD | OOS ret |
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|-------------|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
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| PORT06 baseline | 6,62 | 4,10% | 8,89 | 1,22% | +175% |
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| **+ Hurst-skip h<0,55** | **6,76** | **2,39%** | **9,15** | 1,54% | +158% |
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| + Hurst-skip h<0,50 | 6,61 | 2,08% | 9,02 | 1,54% | +150% |
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**A differenza di FR01 (che diluiva), il filtro Hurst MIGLIORA il PORT06**: FULL Sharpe ↑, **FULL
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DD quasi dimezzato (4,10→2,39%)**, OOS Sharpe ↑ (8,89→9,15). Costo: OOS DD +0,3pp (resta minuscolo),
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OOS ret −17pp. **h<0,55 è il pick** (0,50 taglia più ritorno). Non aumenta il profitto: è puro
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**rischio** — dimezza il DD mantenendo/alzando lo Sharpe.
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## Implementazione
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Aggiunto `hurst_skip_mask` in `src/strategies/fade_base.py` (rolling-Hurst causale dalle SOLE close)
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+ parametro `hurst_max` (default None=off) in MR01/MR02/MR07. Test: `test_hurst_lossguard.py`.
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**Vantaggio operativo decisivo vs FR01:** l'Hurst si calcola **dalle sole close** → nessun feed
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DVOL/regime live necessario. Lo `StrategyWorker` lo computa inline dai dati che già ha → **deployabile
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senza nuova infrastruttura**, basta settare `hurst_max: 0.55` nei params degli sleeve fade.
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## Da fare per attivarlo live (deploy)
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1. Settare `hurst_max: 0.55` nei params delle fade in `_defs.py` (sleeve live) + aggiornare i params
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fade del backtest (`combine_portfolio`/`report_families`) per PARITÀ + rigenerare il
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regression-lock PORT06 (i numeri canonici cambiano: DD 4,9→~2,4%).
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2. Verificare che il rolling-Hurst live nel worker coincida col backtest (stessa finestra 100,
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stesso stepping causale).
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3. Rebuild immagine Docker (`up -d --build`, non restart) + verifica RESUME.
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Default attuale: `hurst_max` OFF → zero impatto su backtest/parità/live finché non lo si attiva
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esplicitamente. Il SISTEMA è trovato e validato; l'attivazione è una decisione di deploy.
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