chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -0,0 +1,89 @@
|
||||
# 2026-06-02 — Ricerca a 100 agenti: Frattali del segnale × Regime ARGO
|
||||
|
||||
> Workflow multi-agente (171 agenti, 8,4M token, ~7h) per cercare una strategia che combini
|
||||
> un SEGNALE FRATTALE con un GATE/INTERAZIONE DI REGIME ARGO (DVOL/funding/VRP), validata OOS.
|
||||
> Branch: `feat/fractal-argo-search`. Substrato e codice sul branch, niente impatto su main/live.
|
||||
|
||||
## Substrato costruito
|
||||
- `regime_fetcher.py`: DVOL (2021-03→oggi) + funding (2019→oggi) BTC/ETH da **Deribit mainnet
|
||||
public** (no-auth, OI/IV reali — non il testnet farlocco di Cerbero).
|
||||
- `regime_lab.py`: allineamento regime↔prezzo **causale no-look-ahead** (merge_asof backward),
|
||||
feature regime (dvol_pct, **vrp=dvol−rv**, funding_z, dvol_chg) + frattali (rolling Hurst,
|
||||
Higuchi FD, vol-ratio, Williams pivot), cache feature precalcolate, validazione netto-fee OOS
|
||||
via `explore_lab`. Bug corretto in corsa: `vrp` annualizzava la realized-vol sempre come 1h →
|
||||
rotta su 4h/1d (sempre negativa); fix per timeframe.
|
||||
- `fractal_argo_workflow.js`: 84 agenti griglia (7 famiglie frattali × 6 angoli regime × BTC/ETH)
|
||||
+ 8 wildcard + verifica avversariale dei survivor + sintesi.
|
||||
|
||||
## Verdetto
|
||||
|
||||
**Esistono edge frattale×regime reali, causali, robusti** (15 confermati dalla batteria
|
||||
avversariale: audit look-ahead bit-esatto, cross-asset, split alternativo, fee 0.2% RT, plateau).
|
||||
**MA nessuno batte PORT06 standalone** (OOS Sharpe 8,19 / DD 2,3%): sono **diversificatori a
|
||||
bassa esposizione** (1,5-8%, ~100-460 trade), profilo SH01/pairs.
|
||||
|
||||
### Top candidati confermati
|
||||
| Strategia | Asset/TF | OOS Sharpe | OOS DD | trade |
|
||||
|-----------|----------|:--:|:--:|:--:|
|
||||
| FRAC-VRP multiscala (chop × VRP<0) | ETH 1h | 5,55 | 11% | 184 |
|
||||
| HigVRP-Fade (Higuchi alto × VRP<0) | BTC 1h | 4,55 | 7,2% | 286 |
|
||||
| **HurstCalmFade (hurst<0,55 × dvol<0,4)** | BTC 1h | **3,73** | 5,1% | 198 |
|
||||
| WILD8 Pivot-Hurst | BTC 4h | 3,87 | 10% | 482 |
|
||||
| AnalogFundingFade (kNN forma × funding) | ETH 4h | 2,15 | 9,3% | 229 |
|
||||
|
||||
## Il finding chiave (controintuitivo): il prior ARGO è SMENTITO
|
||||
|
||||
La tesi naïve **"VRP>0 = GEX+ = range = fade" FALLISCE** sistematicamente. L'edge robusto e
|
||||
ripetuto è su **VRP<0** (vol implicita *sottoprezzata* vs realizzata → mean-reversion whippy) e su
|
||||
**DVOL bassa**, l'opposto del brief. Gate invertito VRP>0 → Sharpe −2,08/−1,30 su entrambi gli
|
||||
asset. È il risultato più solido di tutta la ricerca, look-ahead-clean (lag-1/3/6 robusto).
|
||||
|
||||
## Cosa aggiunge valore vs cosa è decorativo
|
||||
- **Load-bearing (confermato per ablazione):** VRP<0; hurst-low × dvol-low (HurstCalmFade taglia
|
||||
DD OOS 17%→5%); funding_z estremo |fz|≥1,8 (analog ETH 4h).
|
||||
- **Decorativo (DD-reducer, non interazione):** dvol_chg, dvol_high/low e funding come gate spesso
|
||||
riducono solo esposizione senza migliorare il segno.
|
||||
|
||||
## Cosa è RUMORE (conferma i priori del progetto)
|
||||
- Frattali da soli (angolo=none): hurst/Higuchi/vratio/chop/candle/analog intraday → non robusti
|
||||
(DD 30-90%, muoiono di fee). Conferma `shape_lab`.
|
||||
- Momentum/breakout gateato (hurst>0,6, dvol-rising): catastrofico (Sharpe −2…−7) → riconferma
|
||||
dominanza mean-reversion, i breakout rientrano.
|
||||
- ARGO-GEX nella direzione attesa (VRP>0): perde. Coerente con W18/19/21 scartate.
|
||||
- Pivot-fade non-laggato (frac_up[i]): artefatto squeeze-like, va sempre laggato a i−2.
|
||||
|
||||
## Vincitore selezionato + test decisivo
|
||||
|
||||
**FR01 HurstCalmFade BTC 1h** (`scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py`): il più verificato,
|
||||
DD più basso (5,1% OOS), generalizza a ETH. **Test di correlazione decisivo** (la domanda che
|
||||
conta: aggiungerlo migliora il PORT06 o è ridondante?): correlazione daily-returns coi fade
|
||||
esistenti **MR01 +0,17 / MR02 +0,08 / MR07 −0,03** → **BASSA, quasi-ortogonale**, NON ridondante.
|
||||
Passa il gate → vale l'inserimento come diversificatore.
|
||||
|
||||
## Onestà finale
|
||||
L'edge frattale×regime è **reale, causale, robusto** ma è sempre **mean-reversion già nota
|
||||
condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low)**, non un motore ortogonale nuovo. Valore =
|
||||
**riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione**. La correlazione bassa lo qualifica come
|
||||
diversificatore reale.
|
||||
|
||||
## TEST DECISIVO SUL MASTER — VERDETTO FINALE: NON deployare
|
||||
|
||||
Misurato il contributo marginale di FR01 al PORT06 intero (equal-weight, `master_corr`):
|
||||
|
||||
| Portafoglio | FULL Sharpe | OOS Sharpe | OOS DD | OOS ret |
|
||||
|-------------|:--:|:--:|:--:|:--:|
|
||||
| PORT06 (17 sleeve) | 6,62 | **8,89** | 1,2% | +175% |
|
||||
| PORT06 + FR01 (19) | 6,55 | **8,72** | 1,1% | +156% |
|
||||
|
||||
**FR01 NON migliora il PORT06: lo DILUISCE** (OOS Sharpe 8,89→8,72, OOS ret +175%→+156%; DD
|
||||
marginalmente meglio 1,2→1,1% ma a costo di Sharpe). Corr FR01 vs MASTER +0,18 (BTC)/+0,23 (ETH).
|
||||
|
||||
**Causa + nota di onestà metrica:** lo Sharpe "3,73" dei report del workflow è **per-trade/annuale**
|
||||
(`explore_lab`); quello rilevante per il portafoglio è lo **Sharpe daily-return** (`combine`), che per
|
||||
FR01 è solo **~1,85/1,53** — troppo basso per muovere un PORT06 a 8,89. È "ridondanza robusta":
|
||||
mean-reversion regime-gated che si sovrappone a ciò che il MASTER già fa.
|
||||
|
||||
**ESITO: il search a 100 agenti ha trovato strategie robuste e causali, ma NESSUNA migliora il
|
||||
PORT06.** Non deployare FR01 né i candidati gemelli. Valore del progetto resta nell'estendere
|
||||
fade/pairs validati. Tutto resta come RECORD DI RICERCA sul branch (non si merge in produzione).
|
||||
Wiring DVOL live e walk-forward: non necessari, deploy abbandonato.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user