chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# Diario — 2026-06-05 — SL su SH01: ricerca multi-agente (verdetto: NO-SL, cap del peso)
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## Innesco
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Crash ETH del 2026-06-05 (1742→1546, −11%, con feed testnet FLAT ~2h e gap 1655→1600):
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SH01 ETH si è preso la coda intera, **−15.6% in un trade** (long 1727.8 → time_limit 1594.35,
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leva 2x) — il singolo trade peggiore del portafoglio live. SH01 non ha TP/SL per design
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(exit solo a orizzonte H=12). Domanda: esiste uno SL che taglia le code senza distruggere
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l'edge (win ~50%, edge tutto nell'asimmetria dei winner)?
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## Numeri storici per anno (config live W24 H12 th0.58, netto fee 0.10% RT, leva 3x)
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Somma per-trade in pp (leva 3x); equity-level ≈ ×0.15.
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| Anno | BTC | ETH |
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|---|---:|---:|
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| 2018 | −65.8 | +73.7 |
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| 2019 | +87.7 | −19.3 |
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| 2020 | +194.0 | **−293.1** |
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| 2021 | +301.3 | +67.4 |
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| 2022 | +64.3 | +79.1 |
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| 2023 | +17.4 | +20.6 |
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| 2024 | +110.0 | +108.1 |
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| 2025 | +76.8 | +539.7 |
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| 2026 | +59.0 | −29.5 |
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BTC = motore robusto (8/9 anni+). ETH = fragile (DD 61%, win 48.8%): la coda non
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protetta è un problema STRUTTURALE di ETH, non solo dell'episodio live.
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## Infrastruttura (riusabile)
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`scripts/analysis/sh01_exit_lab.py` — harness onesto stile exit-lab:
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- cache segnali walk-forward (`data/cache/sh01_exit_lab.pkl`, 7248 BTC + 7386 ETH entries);
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- engine intrabar con **fill GAP-AWARE**: stop fillato a `worse(livello, open[j])`, non
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"al livello" — chiude il bias PRO-stop-stretti documentato il 2026-06-04 (54% di fill
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ottimisti) e modella il caso reale del crash (gap 1655→1600 senza scambi intermedi);
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- modalità stop `intrabar` e `close` (close-confirm stile EXIT-16), `after_bar` per
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policy discrezionali, stress `lag_close_exit` (poll in ritardo);
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- parity ESATTA con `explore_lab.simulate` (BTC +218.50%/1531 trade, ETH +80.13%/1257);
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- protocollo: TRAIN fino 2023-11-01 (selezione SOLO lì, plateau ≥3 celle), OOS una volta.
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Baseline (orizzonte puro): BTC TRAIN +127%/dd23/shrp2.09/worst−5.5 | OOS +41%/8/2.18/−3.1.
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ETH TRAIN **−26%/dd61/shrp−0.16/worst−14.9** | OOS +143%/7/**3.60**/−4.6.
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## Esito: 11 famiglie testate, 0 sopravvissute
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Policy in `scripts/analysis/sh01_exit_policies/` (01-10 dagli agenti + 11 dal
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completeness-probe della sintesi):
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| # | Famiglia | Verdetto |
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|---|---|---|
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| 01 | ATR fisso intrabar (k 1–5) | NO: 0/7 celle migliorative sul train |
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| 02 | ATR fisso close-confirm (k 1–5) | NO: k=4 migliora ETH train (shrp −0.16→+0.62, DD 61→41, worst −8.4) MA ETH-OOS peggiora (shrp 3.60→2.32, worst −6.6) |
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| 03 | % fisso (1–5%, 2 modi) | NO: BTC↓, ETH-OOS ret 52% del baseline |
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| 04 | Chandelier trailing | NO: cella isolata; ETH-OOS tutto peggio (4ª bocciatura della famiglia trailing) |
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| 05 | Breakeven ratchet | NO: 0 celle migliorative |
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| 06 | Giveback (profit-protection) | NO: dormiente sulle code (worst invariato), taglia winner BTC |
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| 07 | Loser time-stop (m,x) | NO: ETH-OOS shrp↓ DD↑, BTC↓ |
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| 08 | Disaster-cap LARGO close-confirm (k 3–6) | NO: k=4 plateau sul train ma ETH-OOS DD 7→11-15%, ret 59-74%; FABBRICA short da stop a −44/−54% |
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| 09 | Swing strutturale | NO: 0/18 celle |
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| 10 | Stop condizionale vol-regime | NO: il migliore dei falliti (ETH-OOS shrp 3.28 vs 3.60) ma BTC train <95% |
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| 11 | Disaster-cap LARGO **intrabar** (k 5–12) | NO: k=10 cella isolata; BTC-OOS shrp 2.18→**0.92**, worst −3.1→−11.4 (il fill gap-aware rende lo stop più tossico del no-stop) |
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**Pattern (5ª conferma della lezione exit-lab):** ogni stop abbastanza stretto da toccare
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la coda ETH intacca il motore BTC; ogni stop abbastanza largo da risparmiare BTC non
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arriva mai alla coda ETH. Per un segnale win~50% con edge nell'asimmetria dei winner,
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OGNI SL taglia i winner-in-drawdown insieme ai loser. In più il fill gap-aware mostra
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che proprio nei crash (quando lo stop servirebbe) il fill è al gap, non al livello:
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lo stop intrabar largo PEGGIORA la coda OOS di BTC invece di proteggerla.
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## Decisione
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- **NO SL su SH01** (né `sl` né `sl_confirm_atr` per SH_BTC/SH_ETH: corretto E sicuro —
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il fallback −2% del worker si applica solo se `sl` è presente).
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- **La leva giusta è il PESO**: cap della famiglia SHAPE nel weighting di PORT06
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(`weighting.py` supporta già `caps` per famiglia, come PAIRS 0.33). Dimezzare la quota
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SHAPE ≈ dimezza l'impatto della prossima coda −15% sul conto, a costo ~nullo di Sharpe
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(SH01 è un diversificatore, corr +0.08 col MASTER).
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- **APPLICATO E DEPLOYATO (stesso giorno):** `caps={"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}` in
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`_defs.py` (SHAPE 11.8%→5.9%, ≈ mezzo sleeve equal; SH_BTC=SH_ETH=0.0294, somma pesi 1.0,
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verificato). Quantificato sul backtest PORT06:
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| Config | FULL Sharpe | FULL DD | CAGR | OOS Sharpe | OOS DD |
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|---|---:|---:|---:|---:|---:|
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| precedente (SHAPE 11.8%) | 6.47 | 4.10% | 61.2% | 8.82 | 1.30% |
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| **cap SHAPE 5.9% (scelto)** | 6.43 | 3.96% | 62.1% | 8.58 | 1.36% |
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| SHAPE rimosso | 6.30 | 3.88% | 63.0% | 8.26 | 1.41% |
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Il costo (−0.24 OOS Sharpe) è il premio dell'assicurazione su una coda che il backtest
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daily NON modella (gap di feed, flat testnet). Rimuovere SHAPE costa troppo (8.26).
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## Direzioni future (fuori scope SL, annotate dalla sintesi)
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1. **Liquidity/staleness-gate sull'ENTRY** (skip ingressi dopo finestre di feed flat —
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il flat 2h ha preceduto il gap del 2026-06-05): la direzione più promettente per il
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gap-through specifico, merita uno studio dedicato.
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2. Vol-target sizing per-trade su SH01 (sulle fade fallì, su SH01 mai testato).
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3. SL solo-ETH: scartato anche concettualmente (il beneficio coda ETH è marginale/nullo
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OOS in TUTTE le famiglie — non è un problema di uniformità del meccanismo).
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Reference in New Issue
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