chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-09 — ETH/BTC pairs a 15m: gate PORT06 (dal gioco Blind Traders)
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## Origine
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Il gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi) ha eletto come vincitore una variante
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ETH/BTC pairs su **15m** (config #43: n=66 z_in=1.67 z_exit=1.0 max_bars=35). Domanda:
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e' un vero miglioramento o un duplicato piu' veloce della sleeve PR01 ETH/BTC gia'
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deployata a 1h? Testato sul serio con l'engine di PRODUZIONE `pairs_sim` + gate PORT06.
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Script: `scripts/analysis/pairs15m_port06_gate.py`.
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## Risultati
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- **Parita' OK** (corr 1.00000): l'harness riproduce esattamente il sleeve canonico
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PR_ETHBTC → gate affidabile.
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- **CORRELAZIONE 1h vs 15m = 0.349** (rendimenti giornalieri). **SMENTISCE la mia
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ipotesi iniziale "duplicato ridondante"**: a 15m cattura eventi di reversione DIVERSI
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→ e' un diversificatore reale, non una doppia scommessa sullo stesso spread.
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- **Robustezza 15m**: griglia n×z_in → **16/16 celle Sharpe>1** (9-12), plateau non picco.
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Non e' un punto overfit del gioco.
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- **Standalone**: 15m fa 9388 trade (vs 1756 a 1h), Sharpe 11.7 (vs 4.36), DD 54% (vs 48%),
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8/9 anni+ . (Le % FULL sono esplose dal compounding pos0.15·lev3 su 9k trade → guardare
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Sharpe/DD/anni, non il livello %.)
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## Gate PORT06 (pos0.15 lev3 canonico, OOS da 2024-10-12)
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| variante ETH/BTC | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
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|---|---|---|---|---|
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| **baseline 1h** | 6.43 | 3.96 | 8.58 | 1.36 |
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| **SWAP 15m** | 7.64 | 3.49 | **10.39** | **1.26** |
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| **BLEND 1h+15m** | 7.30 | 3.63 | 9.95 | 1.24 |
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A fee di backtest (0.20% RT/coppia) **entrambe PROMOSSE**: Sharpe su e DD giu' ovunque.
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## Stress slippage a livello PORT06 (il vero rischio: 15m = 5× i trade)
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| fee_rt | RT/coppia | PORT06 FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD | std Sh | std oDD |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| baseline 1h | 0.20% | 6.43 | 3.96 | 8.58 | 1.36 | 4.36 | 16% |
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| 15m | 0.20% | 7.64 | 3.49 | 10.39 | 1.26 | 11.7 | 13% |
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| 15m | 0.40% | 7.04 | 4.08 | 9.78 | 1.45 | 8.5 | 27% |
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| 15m | 0.60% | 6.43 | 4.67 | 9.15 | 1.66 | 5.3 | 47% |
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**Degradazione graziosa ma reale**: il vantaggio di **Sharpe** sopravvive fino a slippage
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pessimista (OOS 9.15 > 8.58 anche a 0.60%), ma il vantaggio di **DD si perde gia' a 0.40%**
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(FULL DD 4.08 > 3.96 baseline; standalone oDD esplode 13→27→47%). La regola del progetto
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("ri-gateare ogni filtro quando cambiano i costi") qui taglia: la frequenza 5× rende la
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sleeve slippage-sensitive.
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## Verdetto
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- **NON un duplicato** (corr 0.35) e **NON overfit** (16/16 robusto) → la mia liquidazione
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iniziale era SBAGLIATA, lo dico chiaro.
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- **Passa il gate a fee di backtest, marginale sotto slippage**: migliora Sharpe sempre, ma
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sotto slippage realistico (≥0.40% RT) peggiora leggermente il DD di portafoglio.
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- **Due rischi di produzione NON ancora quantificati**: (a) qualita' dati ETH 15m (14-30%/anno
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candele flat O=H=L=C → fill non eseguibili che gonfierebbero il backtest), (b) fill/liquidita'
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reale a 2 gambe a 15m (5× ordini). Il worker pairs e' validato a 1h, non a 15m.
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**Raccomandazione**: NON swap diretto in live. Candidato promettente → percorso forward:
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preferire il **BLEND 1h+15m** (tiene il DD pulito del 1h e raccoglie il rendimento
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decorrelato del 15m) **dopo** un check sull'impatto delle candele flat 15m sui pairs.
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Allineato a come il progetto tratta FR01 (robusto ma non deployato finche' non domina pulito).
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Resta come record di ricerca; deploy solo se il check flat-candle e' pulito.
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## CHECK FLAT-CANDLE (pairs15m_flatcheck.py) — PULITO
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Rischio: ETH 15m ha molte candele flat (O=H=L=C) → close stale che gonfia z-score →
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reversione FINTA non eseguibile. Test:
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- **Prevalenza**: ETH 15m **16.4% medio** (fino 30% nel 2022); BTC 15m solo 3.5%. Reale.
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- **Fill toccati**: 12.9% degli entry e 15.2% degli exit cadono su una barra flat.
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- **Test decisivo** (entry/exit SOLO su barre pulite, non-flat in entrambe le gambe):
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rimuove 11.2% dei trade, **Sharpe trattenuto all'83%** (11.74→9.70; OOS Sharpe 18.4).
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Se l'edge fosse un artefatto flat, filtrando crollerebbe → **NON crolla. NON e' artefatto.**
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- **Gate PORT06 col 15m FLAT-FILTRATO** (corr 1h vs 15m-flat = 0.366, ancora decorrelato):
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- SWAP 15m-flat: FULL 7.32/3.55, OOS **9.99/1.26** → PROMOSSO
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- BLEND 1h+15m-flat: FULL 7.05/3.66, OOS **9.60/1.24** → PROMOSSO
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## Conclusione (3 box su 4 puliti)
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✅ NON duplicato (corr 0.35-0.37) ✅ robusto (16/16) ✅ NON artefatto flat (83% Sharpe)
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⚠️ slippage-sensitive: a fee backtest passa pulito; a slippage ≥0.40% RT il vantaggio di
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Sharpe regge ma il DD-edge si assottiglia. Il **BLEND** mitiga (meta' allocazione resta sul
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1h pulito e slippage-robusto) → e' la forma deployabile.
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## Realta' del deploy (perche' NON tocco ancora il live)
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Il gate passa a livello BACKTEST. Ma il live NON puo' eseguire un sleeve 15m oggi:
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- la live pairs gira SOLO a 1h (`PairsWorker`, validato da `validate_worker_pairs` a 1h);
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il runner risampla a 1h/4h/1d, non gestisce un leg pairs a 15m.
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- un BLEND richiede DUE sotto-sleeve ETH/BTC (1h + 15m) dentro il cap PAIRS, e il
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**flat-skip va replicato nel worker live** (altrimenti il live tradera' le barre stale che
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il backtest esclude → divergenza backtest-vs-live, la classe di bug che il progetto teme).
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Editare `_defs.py` cambierebbe solo il backtest/report, NON il live → sarebbe ingannevole.
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**Percorso deploy corretto** (da confermare): (1) estendere `PairsWorker`/runner al 15m +
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flat-skip; (2) `validate_worker_pairs` a 15m (replay == backtest esatto); (3) aggiungere lo
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sleeve 15m sotto il cap PAIRS; (4) shadow su testnet prima del paper. Finche' (1)-(2) non
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sono fatti e validati, resta **record di ricerca PROMOSSO ma non live**.
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