chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-19 15:16:03 +00:00
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@@ -0,0 +1,73 @@
+# 2026-06-09 — Statistiche per-anno di tutte le sleeve attive in REAL
+
+Snapshot post-attivazione BLEND ETH/BTC 15m (v1.1.16). Breakdown per-anno delle **15
+sleeve che eseguono ordini reali** su Deribit testnet (escluse le 3 PAPER multi-asset
+TR01/ROT02/TSM01). Engine **path-live**: EXIT-16 + filtro trend 3.0 per le fade,
+walk-forward expanding per SH01, flat-skip per il pairs 15m. **PnL% = somma dei
+rendimenti netti per-trade levered ×3, fee 0.10-0.20% RT incluse** — NON il contributo
+al portafoglio (che applica sizing pos, cap-weighting, leva 2x, ribilancio 1D); serve a
+confrontare edge grezzo e DD per sleeve.
+
+Riproducibile: famiglie pairs via `pairs_research.pairs_sim`/`pairs_sim_flat`; fade/DIP/SH01
+via le funzioni `stats_fades`/`stats_dip`/`stats_sh01` di `scripts/analysis/make_strategy_doc.py`.
+
+## FADE (6) + DIP01 — PnL% per anno (n trade)
+| anno | MR01 BTC | MR01 ETH | MR02 BTC | MR02 ETH | MR07 BTC | MR07 ETH | DIP01 BTC |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 2018 | −78 (48) | −85 (42) | +69 (127) | +10 (127) | −12 (38) | +15 (25) | −78 (79) |
+| 2019 | −84 (57) | +21 (46) | +18 (118) | +120 (114) | +55 (52) | −40 (35) | −104 (62) |
+| 2020 | −29 (68) | −35 (55) | +100 (112) | −94 (135) | −11 (53) | +39 (43) | +67 (56) |
+| 2021 | +326 (82) | +238 (60) | +332 (136) | +160 (127) | +245 (45) | +72 (24) | +315 (69) |
+| 2022 | +567 (108) | +749 (76) | +728 (106) | +650 (91) | +446 (82) | +472 (58) | +407 (83) |
+| 2023 | +318 (122) | +248 (73) | +235 (96) | +524 (146) | +168 (67) | +337 (58) | +228 (83) |
+| 2024 | +413 (113) | +888 (126) | +868 (149) | +1952 (180) | +377 (75) | +645 (87) | +332 (81) |
+| 2025 | +368 (90) | +361 (86) | +386 (136) | +931 (151) | +190 (60) | +226 (55) | +303 (85) |
+| 2026* | +69 (29) | −9 (24) | +88 (37) | +25 (41) | +58 (17) | +40 (17) | +7 (29) |
+| **TOT** | +1870 (717) | +2376 (588) | +2823 (1017) | +4278 (1112) | +1517 (489) | +1806 (402) | +1476 (627) |
+| **maxDD%** | 32 | 23 | 19 | 31 | 12 | 23 | 37 |
+
+## SHAPE SH01 (2) — PnL% per anno (n trade)
+| anno | SH01 BTC | SH01 ETH |
+|---|---|---|
+| 2018 | −66 (237) | +74 (239) |
+| 2019 | +88 (318) | −19 (365) |
+| 2020 | +194 (240) | −293 (219) |
+| 2021 | +301 (224) | +67 (146) |
+| 2022 | +64 (142) | +79 (91) |
+| 2023 | +17 (118) | +21 (17) |
+| 2024 | +110 (144) | +108 (47) |
+| 2025 | +77 (85) | +540 (108) |
+| 2026* | +59 (23) | −30 (25) |
+| **TOT** | +845 (1531) | +547 (1257) |
+| **maxDD%** | 23 | 61 |
+
+## PAIRS (6) — PnL% per anno (n trade) | 15m a mezza size (pos 0.075)
+| anno | ETH/BTC 1h | LTC/ETH | ADA/ETH | BTC/LTC | ETH/SOL | ETH/BTC 15m |
+|---|---|---|---|---|---|---|
+| 2018 | −343 (177) | — | — | — | — | −492 (913) |
+| 2019 | +233 (198) | — | — | — | — | +792 (963) |
+| 2020 | +323 (211) | — | — | — | — | +452 (867) |
+| 2021 | +549 (202) | — | — | — | — | +1122 (949) |
+| 2022 | +1344 (206) | +292 (45) | +899 (157) | +328 (58) | +1243 (147) | +2136 (898) |
+| 2023 | +464 (213) | +56 (94) | +341 (173) | +61 (106) | +125 (168) | +689 (976) |
+| 2024 | +1661 (253) | +1024 (195) | +1078 (225) | +638 (186) | +1302 (199) | +6313 (1353) |
+| 2025 | +1173 (225) | +962 (196) | +1046 (187) | +686 (178) | +1264 (202) | +3664 (1123) |
+| 2026* | +61 (71) | +279 (76) | +140 (71) | +265 (71) | +270 (88) | +155 (411) |
+| **TOT** | +5464 (1756) | +2614 (606) | +3504 (813) | +1978 (599) | +4204 (804) | +14832 (8453) |
+| **maxDD%** | 48 | 14 | 19 | 21 | 24 | 34 |
+| **Sharpe** | 4.36 | 4.22 | 4.90 | 2.72 | 4.61 | 9.34 |
+
+\* 2026 parziale (fino al 28 mag). Coppie alt (LTC/ADA/SOL) hanno storia solo dal 2022.
+
+## Aggregato PORT06 (BLEND attivo, 18 sleeve def.)
+**FULL Sharpe 7.20 / DD 3.68% / CAGR 76% — OOS Sharpe 9.66 / DD 1.31%**. Per anno:
+2021 +19.0% · 2022 +73.3% · 2023 +39.8% · 2024 +220.1% · 2025 +110.5% · 2026* +7.7%.
+Nessun anno negativo dal 2021.
+
+## Letture
+- Il PnL% grezzo del 15m e' grande perche' fa ~5x i trade del 1h (8453 vs 1756), non
+  per-trade: il confronto equo e' Sharpe (9.34 vs 4.36) e DD (34% vs 48%). Nel portafoglio
+  entra a mezza size -> ~11.5% del rischio (== il 1h).
+- MR02 ETH = singolo motore piu' forte (+4278%, 2024 +1952%); MR07 il piu' selettivo
+  (DD 12-23%); SH01 ETH il piu' rischioso (DD 61%, coda 2020 −293%) -> mitigato dal cap SHAPE.
+- I 3 book multi-asset (TR01/ROT02/TSM01) restano PAPER, fuori da questo elenco.