chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
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# 2026-06-16 — Guard TP-invertito (churn MR02_BTC 15m)
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## Sintomo
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Burst di **8 trade in 15 minuti** su `MR02_donchian_fade__BTC__15m` (09:00–09:15 UTC),
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tutti `long`, tutti chiusi `take_profit` a `bars_held=0-1` **in perdita**, accuracy
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crollata 60%→27%. TP **fisso** a 66189.25, **sotto** ogni entry (66700–66834):
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09:00 OPEN long 66780.5 tp=66189.25 sl=64218.21 ← tp E sl ENTRAMBI sotto l'entry
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09:02 CLOSE take_profit exit=66189.25 held=0 sim=-2.63 real=-0.12
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... ×8 ... +7× REAL_TP_FAIL: invalid_reduce_only_order
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I trade MR02 sani prima del cluster hanno il TP dal lato giusto (long → tp>entry:
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65033>63414, 64148>63775, 66079>65717). Il cluster delle 09:00 è l'unico **invertito**.
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## Causa radice — segnale da wick transitorio (NON feed congelato, NON spike d'ingresso)
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BTC alle 09:00 era **davvero** ~66780 (MR01 short@66919, MR07 short@66780.5 nello stesso
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istante, slippage reale 0.7–2.5 bps → feed sano). Il difetto è a monte:
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1. Una barra con **wick verso il basso** (~64218 = il livello SL) fa scattare il donchian
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"rottura canale basso" → segnale **LONG**, con `tp`=centro canale (66189) e `sl`=64218
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calcolati **dal contesto wickato**.
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2. Il wick rientra; il worker entra `long` al prezzo **recuperato** 66780 — cioè **sopra
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il proprio TP=66189**.
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3. L'exit intrabar (`bar_high >= tp`) è banalmente vera all'istante → chiude "take_profit"
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a 66189 = **perdita garantita a held=0**. Si ripete 8× perché il livello donchian
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wickato resta nel lookback.
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Differenza chiave da TP_PHANTOM: lì il wick è sull'**exit** (tocco fantasma del TP);
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qui il wick produce un **tp dal lato sbagliato dell'entry** → la posizione non doveva
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proprio aprirsi.
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## Perché i guard esistenti non l'hanno preso
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- **TP_PHANTOM** richiede un limit reduce-only resting come oracolo. Qui il limit è
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**respinto** (`invalid_reduce_only_order`: una sell reduce-only a 66189 sotto il mercato
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è invalida) → niente `real_tp_order_id` → fail-open → l'exit passa. E il prezzo corrente
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(66780) ha **realmente** superato il livello → non è un tocco fantasma.
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- **Freeze-gate (v1.1.32)**: BTC non è congelato (prezzi che si muovono) → non scatta.
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## Danno reale: contenuto (il real-truth ledger ha funzionato)
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- Σ **reale** del cluster ≈ **−€2.29** (solo slippage+fee: il fill reale è al prezzo vero
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~66700-66730, non al TP fantasma).
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- Σ **sim** sarebbe stato ≈ **−€17.9** → il real-truth ledger ha evitato che ~**€15.6** di
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perdita fantasma colpisse l'equity.
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- Costi collaterali: 8 round-trip di fee, 7 TP reduce-only respinti, 8 disaster-SL da
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piazzare/cancellare, sim accuracy/report inquinati.
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- Auto-esaurito alle 09:15 (sleeve poi flat).
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## Fix — guard "TP invertito" (v1.1.33, zero parametri)
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`StrategyWorker._open_position`: **prima** di aprire, se il TP è già sfondato all'ingresso
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(`long & tp<=entry` oppure `short & tp>=entry`) il segnale è malformato (artefatto wick)
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→ **NON si apre** (niente ordine reale, niente disaster-SL). Verità d'esecuzione, non un
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filtro di strategia (stessa filosofia di TP_PHANTOM). Log `INVERTED_TP_SKIP` (dedup
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per-barra) + alert Telegram una-tantum per processo. Agisce **solo sul path live**: il
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backtest canonico entra al close del bar del segnale (entry == base di tp/sl → mai
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invertito) e resta non filtrato → il live farà meglio del backtest, come loss-guard /
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trend / TP_PHANTOM.
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Test: `tests/portfolio/test_inverted_tp.py` (long/short invertiti skippati, controlli
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positivi long/short validi aprono, no-tp apre, dedup per-barra). Suite portfolio 146/146.
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## Lezione
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Cerotto testnet (il feed wicka): il fix vero è **mainnet**, dove l'arbitraggio elimina i
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wick-print. Ma il guard è corretto in assoluto — un segnale con TP dal lato sbagliato
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dell'entry non va mai eseguito, su qualsiasi venue.
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