chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
@@ -0,0 +1,143 @@
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"""TEST DECISIVO: impatto di EXIT-16 (close_confirm_sl, buffer=0.5 ATR) sul PORT06,
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nel PATH CANONICO del backtest (NON exit_lab).
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EXIT-16: lo SL intrabar e' DISATTIVATO; si esce al close del bar j solo se il close
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ha sfondato il livello di buffer*ATR14:
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long (d=1): esci a close[j] se close[j] < sl0 - 0.5*atr14[j]
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short (d=-1): esci a close[j] se close[j] > sl0 + 0.5*atr14[j]
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TP intrabar al livello e max_bars al close restano INVARIATI.
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Metodo (come fu fatto per il loss-guard Hurst):
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1. build_everything() canonico -> equity giornaliere di TUTTI gli sleeve (cache intatta).
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2. ricostruisco le 6 equity fade in variante EXIT-16 replicando ESATTAMENTE
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fade_daily_equity/build_trades (stessi segnali fn(df,**params), trend_max=3.0,
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fee 0.10%RT*lev3, pos 0.15, compounding, non-overlap), cambiando SOLO il ramo SL.
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3. PARITA': con la SL-rule originale il replay deve riprodurre le equity canoniche.
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4. PORT06 base vs EXIT-16 con la STESSA matematica dei pesi (Portfolio.backtest):
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weighting cap, caps PAIRS 0.33, ribilancio 1D, metriche FULL e OOS.
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NB: la leva 2x del portfolios.yml NON entra nel backtest (Portfolio.backtest la ignora;
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e' un knob live). Le equity fade gia' includono lev=3 dentro build_trades.
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.data.downloader import load_data
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from scripts.analysis.risk_management import strats_for
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from scripts.analysis.combine_portfolio import OOS_DATE
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from scripts.analysis._port06_gate_common import (
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build_trades_variant, equity_from_trades, port_metrics, dd as _dd,
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)
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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def fade_equity_variant(asset, fn, params, mode):
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"""Stesso flusso di combine_portfolio.fade_daily_equity ma con build_trades_variant."""
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df = load_data(asset, "1h")
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trades = build_trades_variant(fn(df, **params), df, mode=mode, trend_max=3.0)
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return equity_from_trades(df, trades)
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def main():
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p = PORTFOLIOS["PORT06"]
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fade_ids = [s.sid for s in p.sleeves if s.sid.startswith("MR")]
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print("=" * 96)
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print(" TEST DECISIVO EXIT-16 (close_confirm_sl buffer=0.5 ATR) su PORT06 — path canonico")
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print(f" fade sleeve: {fade_ids}")
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print("=" * 96)
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# --- 1. equity canoniche di TUTTI gli sleeve (cache intatta) ---
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print("\n[1] build_everything() canonico (pesante, ~2-3 min)...")
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from src.portfolio.sleeves import all_sleeve_equities
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eq_base = dict(all_sleeve_equities()) # {sid: equity giornaliera}
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print(f" sleeve totali: {len(eq_base)}")
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# --- 2. PARITA': replay 'orig' deve riprodurre le equity canoniche ---
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print("\n[2] PARITA' replay (mode=orig) vs canonico (fade_daily_equity):")
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print(f" {'sleeve':<10s}{'corr':>10s}{'ret_canon%':>14s}{'ret_replay%':>14s}{'diff%':>9s}")
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parity_ok = True
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eq_orig, eq_e16 = {}, {}
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for asset in ("BTC", "ETH"):
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for nm, (fn, params) in strats_for(asset).items():
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sid = f"{nm}_{asset}"
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if sid not in fade_ids:
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continue
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eq_orig[sid] = fade_equity_variant(asset, fn, params, mode="orig")
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eq_e16[sid] = fade_equity_variant(asset, fn, params, mode="exit16")
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base = eq_base[sid]
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rep = eq_orig[sid]
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corr = base.pct_change().fillna(0).corr(rep.pct_change().fillna(0))
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rb = (base.iloc[-1] / base.iloc[0] - 1) * 100
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rr = (rep.iloc[-1] / rep.iloc[0] - 1) * 100
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diff = rr - rb
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flag = "" if (corr > 0.999 and abs(diff) <= max(1.0, abs(rb) * 0.01)) else " <-- MISMATCH"
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if flag:
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parity_ok = False
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print(f" {sid:<10s}{corr:>10.5f}{rb:>14.1f}{rr:>14.1f}{diff:>+9.2f}{flag}")
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print(f"\n PARITA' {'OK' if parity_ok else 'FALLITA'} "
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f"(corr>0.999 e ret finale entro 1%).")
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if not parity_ok:
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print("\n >>> Parita' non raggiunta: NON forzo. Diagnostico sopra. STOP.")
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return
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# --- 3. PORT06 base vs EXIT-16: stessi pesi cap, stessa matematica ---
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members_base = dict(eq_base)
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members_e16 = dict(eq_base)
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for sid in fade_ids:
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members_e16[sid] = eq_e16[sid] # sostituisco SOLO le 6 colonne fade
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# pesi cap canonici (gli stessi che usa Portfolio.backtest) dentro port_metrics
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f_b, o_b = port_metrics(members_base, p)
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f_e, o_e = port_metrics(members_e16, p)
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print("\n" + "=" * 96)
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print(f" [3] PORT06 — pesi={p.weighting} caps={p.caps} | OOS da {OOS_DATE} | leva3x interna fade, pos0.15")
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print("=" * 96)
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print(f" {'variante':<14s}{'FULL Sh':>9s}{'FULL DD%':>10s}{'FULL CAGR':>11s}"
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f" | {'OOS Sh':>8s}{'OOS DD%':>9s}{'OOS CAGR':>10s}")
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print(" " + "-" * 90)
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print(f" {'BASE':<14s}{f_b['sharpe']:>9.2f}{f_b['dd']:>10.2f}{f_b['cagr']:>10.0f}%"
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f" | {o_b['sharpe']:>8.2f}{o_b['dd']:>9.2f}{o_b['cagr']:>9.0f}%")
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print(f" {'EXIT-16':<14s}{f_e['sharpe']:>9.2f}{f_e['dd']:>10.2f}{f_e['cagr']:>10.0f}%"
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f" | {o_e['sharpe']:>8.2f}{o_e['dd']:>9.2f}{o_e['cagr']:>9.0f}%")
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print(" " + "-" * 90)
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print(f" {'DELTA':<14s}{f_e['sharpe']-f_b['sharpe']:>+9.2f}{f_e['dd']-f_b['dd']:>+10.2f}"
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f"{f_e['cagr']-f_b['cagr']:>+10.0f}% | {o_e['sharpe']-o_b['sharpe']:>+8.2f}"
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f"{o_e['dd']-o_b['dd']:>+9.2f}{o_e['cagr']-o_b['cagr']:>+9.0f}%")
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# --- per-sleeve fade: differenze principali ---
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print("\n Per-sleeve fade (equity FULL ret%, EXIT-16 vs orig-replay):")
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print(f" {'sleeve':<10s}{'orig ret%':>12s}{'exit16 ret%':>14s}{'delta%':>10s}"
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f"{'orig DD%':>10s}{'e16 DD%':>10s}")
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for sid in fade_ids:
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ro = eq_orig[sid]; re = eq_e16[sid]
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rro = (ro.iloc[-1] / ro.iloc[0] - 1) * 100
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rre = (re.iloc[-1] / re.iloc[0] - 1) * 100
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print(f" {sid:<10s}{rro:>12.1f}{rre:>14.1f}{rre-rro:>+10.1f}"
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f"{_dd(ro):>10.1f}{_dd(re):>10.1f}")
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# --- GATE ---
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print("\n" + "=" * 96)
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print(" GATE (stesso del loss-guard): PROMOSSO se OOS Sharpe migliora/pari E DD non peggiora")
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print(" materialmente, E in FULL non degrada.")
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print("=" * 96)
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oos_sh_ok = o_e['sharpe'] >= o_b['sharpe'] - 0.02
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oos_dd_ok = o_e['dd'] <= o_b['dd'] + 0.20 # no peggioramento materiale DD
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full_ok = f_e['sharpe'] >= f_b['sharpe'] - 0.02 and f_e['dd'] <= f_b['dd'] + 0.20
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promoted = oos_sh_ok and oos_dd_ok and full_ok
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print(f" OOS Sharpe {o_b['sharpe']:.2f} -> {o_e['sharpe']:.2f} "
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f"({'OK' if oos_sh_ok else 'KO'})")
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print(f" OOS DD% {o_b['dd']:.2f} -> {o_e['dd']:.2f} "
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f"({'OK' if oos_dd_ok else 'KO'})")
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print(f" FULL Sharpe {f_b['sharpe']:.2f} -> {f_e['sharpe']:.2f} | "
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f"FULL DD {f_b['dd']:.2f} -> {f_e['dd']:.2f} ({'OK' if full_ok else 'KO'})")
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print("\n VERDETTO: " + (">>> PROMOSSO <<<" if promoted else ">>> BOCCIATO <<<"))
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if __name__ == "__main__":
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main()
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