chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/analysis/ladder_regate_clean.py

@@ -0,0 +1,70 @@
+"""LADDER RE-GATE su DATI PULITI (2026-06-18) — ri-valuta i top candidati Price Ladder dopo
+clean_feed.py, con le verifiche che il critico aveva chiesto:
+  - gate PORT06 + corr + fee2x (su feed corretto);
+  - stress close_only (fill solo sul close: su dati puliti deve ~combaciare col base -> niente
+    dipendenza residua da spike-print);
+  - DD PER ANNO della griglia standalone (dov'e' la coda VERA, non l'artefatto feb-2024).
+
+    uv run python scripts/analysis/ladder_regate_clean.py
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.ladder_search import evaluate, regime_mask
+from scripts.analysis.grid_game_gate import grid_mtm
+
+# top candidati dal workflow (asset, tf, rd, ru, levels, sl_buf, tp_buf, max_bars, regime, trend_max)
+CANDS = [
+    ("ETH", "1h", 0.16, 0.04, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0),    # raccomandato dalla sintesi
+    ("ETH", "1h", 0.16, 0.06, 4, 0.12, 0.05, 720, "range", 2.0),    # corr piu' bassa (0.249)
+    ("ETH", "30m", 0.16, 0.04, 3, 0.12, 0.05, 1440, "range", 2.0),
+    ("BTC", "1h", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 720, "none", 2.0),     # best OOS; DD era 53.69% (artefatto)
+    ("BTC", "1h", 0.20, 0.06, 6, 0.12, 0.05, 720, "range", 1.5),    # corr piu' bassa (0.161)
+    ("BTC", "30m", 0.08, 0.06, 3, 0.12, 0.05, 1440, "none", 2.0),
+]
+
+
+def peryear_dd(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax):
+    mask = regime_mask(asset, tf, trend_max=tmax) if regime == "range" else None
+    eqd, _ = grid_mtm(asset, tf=tf, range_down=rd, range_up=ru, levels=lv,
+                      sl_buf=sl, tp_buf=tp, max_bars=mb, deploy_mask=mask)
+    out = {}
+    for y, g in eqd.groupby(eqd.index.year):
+        peak = g.cummax()
+        out[int(y)] = round(float(((g - peak) / peak).min() * 100), 1)
+    return out
+
+
+def main():
+    print("RE-GATE PRICE LADDER su dati PULITI — gate PORT06 + close_only stress + DD/anno\n")
+    print(f"{'candidato':<34}{'fullDD':>7}{'oos_sh':>7}{'corr':>6}{'fee2x':>6}"
+          f"{'co_oos':>7}{'verdHALF':>10}  DD per anno")
+    for c in CANDS:
+        asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime, tmax = c
+        r = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax)
+        rc = evaluate(asset, tf, rd, ru, lv, sl, tp, mb, regime=regime, trend_max=tmax,
+                      close_only=True, do_gate=False, do_fee2x=False)
+        pyd = peryear_dd(*c)
+        tag = f"{asset} {tf} rd{rd} ru{ru} L{lv} {regime}"
+        py = " ".join(f"{y}:{v}" for y, v in pyd.items())
+        print(f"{tag:<34}{r['full_dd']:>7.1f}{r['oos_sh']:>7.2f}{r['max_corr_existing']:>6.2f}"
+              f"{r['fee2x_oos_sh']:>6.2f}{rc['oos_sh']:>7.2f}{r['verdict_half']:>10}  {py}")
+    print("\n  fullDD = DD standalone sulla finestra del GATE (IDX 2021+); era ~54% su BTC")
+    print("           PRIMA della pulizia (artefatto spike-print 2024, ora sparito).")
+    print("  ATTENZIONE — DD per anno: il TAIL VERO e' il 2018 (-44/-52%), che il gate (IDX")
+    print("           2021-01-01+) NON VEDE. Una griglia long-only sarebbe stata sventrata nel")
+    print("           bear 2018. Il regime-gate piu' stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza (-27.7%).")
+    print("  co_oos = OOS Sharpe con fill SOLO sul close (no wick). CROLLA (4.7->0.2): l'edge della")
+    print("           griglia viene dai fill INTRABAR ai livelli. Per ordini LIMIT i fill intrabar")
+    print("           sono LEGITTIMI (close_only e' troppo severo), ma il gap segnala sensibilita'")
+    print("           all'ipotesi di fill -> serve il ledger shadow reale prima di fidarsi.")
+    print("  verdHALF = gate PORT06 a half-size | corr = max corr coi 19 sleeve (ridondanza)")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()