chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/analysis/live_real_yearly.py

@@ -0,0 +1,74 @@
+"""Statistica storica PER ANNO degli sleeve TUTTORA in LIVE REALE (no paper).
+
+Config live = micro-test mainnet PORT06 Fase 1 (portfolios.yml): nel POOL reale
+ci sono SOLO i 7 single-leg con esecuzione reale su Deribit mainnet:
+  - 6 FADE 15m: MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH
+  - DIP01 (BTC 1h)
+Tutto il resto (pairs PR01, SH01, TR01/ROT02/TSM01/XS01) e' PAPER -> escluso.
+
+Backtest NETTO fee, leva 3x, pos 15%/sleeve, finestra 2021-2026, OOS = ultimo 30%.
+NB: i fade live girano col filtro trend 3.0 (gia' applicato in fade_daily_equity);
+i guard live (EXIT-16 confirm, freeze-gate, ecc.) agiscono SOLO sul path live ->
+il backtest canonico NON e' filtrato (il live fa MEGLIO sul DD).
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.combine_portfolio import (
+    build_all_sleeves, port_returns, metrics, yearly_returns, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
+)
+
+YEARS = sorted(set(IDX.year))
+
+# I 7 sleeve eseguiti reale (vedi portfolios.yml -> execution.sleeves + DIP01).
+LIVE_REAL = ["MR01_BTC", "MR01_ETH", "MR02_BTC", "MR02_ETH",
+             "MR07_BTC", "MR07_ETH", "DIP01_BTC"]
+
+
+def main():
+    print("Costruzione equity giornaliere (puo' richiedere ~1-2 min)...\n")
+    S = build_all_sleeves()
+    live = {k: S[k] for k in LIVE_REAL}                  # filtra ai soli 7 reali
+
+    # ---------- (A) RET% NETTO per anno, per sleeve ----------
+    print("=" * 96)
+    print("  (A) RET% NETTO PER ANNO — sleeve in LIVE REALE (no paper) | leva 3x, fee netta, pos 15%")
+    print("=" * 96)
+    print(f"  {'sleeve':<14s}" + "".join(f"{y:>9d}" for y in YEARS))
+    print("  " + "-" * 90)
+    yr_each = {k: yearly_returns(v.pct_change().fillna(0.0)) for k, v in live.items()}
+    for k in LIVE_REAL:
+        print(f"  {k.replace('_',' '):<14s}" + "".join(f"{yr_each[k].get(y, 0):>+9.0f}" for y in YEARS))
+    # pool equal-weight dei 7 (== il pool reale del micro-test)
+    pool = port_returns(live)
+    print("  " + "-" * 90)
+    yr_pool = yearly_returns(pool)
+    print(f"  {'POOL-7 (eq)':<14s}" + "".join(f"{yr_pool.get(y, 0):>+9.0f}" for y in YEARS))
+
+    # ---------- (B) metriche FULL / OOS per sleeve + pool ----------
+    print("\n" + "=" * 96)
+    print(f"  (B) METRICHE — FULL (2021->) | OOS da {OOS_DATE} (ultimo 30%)")
+    print("=" * 96)
+    print(f"  {'sleeve':<14s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
+          f"   | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
+    print("  " + "-" * 80)
+    for k in LIVE_REAL:
+        dr = live[k].pct_change().fillna(0.0)
+        f, o = metrics(dr), metrics(dr, lo=SPLIT)
+        print(f"  {k.replace('_',' '):<14s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
+              f"   | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
+    print("  " + "-" * 80)
+    f, o = metrics(pool), metrics(pool, lo=SPLIT)
+    print(f"  {'POOL-7 (eq)':<14s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
+          f"   | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
+    print("\n  NB: il backtest canonico NON applica i guard live (EXIT-16 confirm, freeze-gate,")
+    print("      TP_PHANTOM, ...) -> sul DD il live fa MEGLIO del backtest. Numeri leva 3x.")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()