chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""Exit 'ladder' per le fade: al tocco di una frazione f del TP esce la quota q,
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il runner (1-q) corre con STOP DINAMICO bloccato alla soglia (profitto lockato).
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Proposta 2026-06-04 ("e se all'80% del TP usciamo con 80% e mettiamo un SL
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dinamico su quella soglia e lo lasciamo correre?"). Confronto ONESTO con l'exit
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canonico (TP pieno al livello) sugli STESSI segnali, stesso engine intrabar di
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fade_base (ingresso a close[i], SL prioritario nello stesso bar, fee 0.10% RT
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x leva su tutto il notional — il ladder NON paga fee extra: due uscite ma
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stesso notional totale).
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Convenzioni intrabar del ladder (oneste/conservative):
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- SL pieno prioritario sulla soglia nello stesso bar;
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- se il bar che tocca la soglia CHIUDE oltre la soglia (rientro), il runner
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si considera stoppato subito alla soglia (non gli si regala il bar);
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- il runner non ha TP (corre), esce su ri-tocco della soglia o a max_bars.
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Gate (metodologia repo): il ladder deve migliorare ret E DD (o chiaramente il
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rischio/rendimento) su ENTRAMBI gli asset, full E OOS, per tutte e 3 le fade.
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uv run python scripts/analysis/partial_tp_ladder.py
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.data.downloader import load_data # noqa: E402
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from src.live.strategy_loader import load_strategy # noqa: E402
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LIVE_PARAMS = dict(trend_max=3.0, ema_long=200, hurst_max=0.55, min_tp_frac=0.0015)
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OOS_START = pd.Timestamp("2023-11-01", tz="UTC")
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LEV, POS, FEE_RT = 3.0, 0.15, 0.001
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CODES = ["MR01_bollinger_fade", "MR02_donchian_fade", "MR07_return_reversal"]
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def simulate(signals, df, ts, policy: str, f: float = 0.8, q: float = 0.8,
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start=None) -> dict:
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"""Replay intrabar degli stessi segnali con exit 'base' o 'ladder'."""
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h, l, c = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values
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n = len(c)
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fee = FEE_RT * LEV
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capital = peak = 1000.0
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max_dd = 0.0
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last_exit = -1
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trades = wins = 0
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runner_beyond_tp = runner_stopped = 0
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rets = []
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for sig in signals:
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i, d = sig.idx, sig.direction
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if start is not None and ts.iloc[i] < start:
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continue
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if i <= last_exit or i + 1 >= n:
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continue
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entry = c[i]
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tp, sl, mb = sig.metadata["tp"], sig.metadata["sl"], sig.metadata["max_bars"]
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j = i
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if policy == "base":
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exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]
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for step in range(1, mb + 1):
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j = i + step
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if j >= n:
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j = n - 1; exit_p = c[j]; break
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hit_sl = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
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hit_tp = (d == 1 and h[j] >= tp) or (d == -1 and l[j] <= tp)
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if hit_sl:
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exit_p = sl; break
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if hit_tp:
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exit_p = tp; break
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if step == mb:
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exit_p = c[j]
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ret = (exit_p - entry) / entry * d * LEV - fee
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else: # ladder
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th = entry + f * (tp - entry) # soglia f del percorso verso il TP
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p1 = p2 = None # fill quota q / runner (1-q)
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state = "full"
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for step in range(1, mb + 1):
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j = i + step
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if j >= n:
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j = n - 1
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if p1 is None:
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p1 = c[j]
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p2 = c[j]
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break
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if state == "full":
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hit_sl = (d == 1 and l[j] <= sl) or (d == -1 and h[j] >= sl)
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hit_th = (d == 1 and h[j] >= th) or (d == -1 and l[j] <= th)
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if hit_sl: # SL pieno prioritario (conservativo)
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p1 = p2 = sl; break
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if hit_th:
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p1 = th; state = "runner"
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# il bar chiude oltre la soglia -> runner stoppato subito
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if (d == 1 and c[j] < th) or (d == -1 and c[j] > th):
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p2 = th; runner_stopped += 1; break
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if step == mb:
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p2 = c[j]; break
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continue
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if step == mb:
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p1 = p2 = c[j]; break
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else: # runner: stop dinamico = soglia
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hit_stop = (d == 1 and l[j] <= th) or (d == -1 and h[j] >= th)
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if hit_stop:
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p2 = th; runner_stopped += 1; break
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if step == mb:
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p2 = c[j]; break
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if p2 is not None and (p2 - tp) * d > 0:
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runner_beyond_tp += 1
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ret = (q * (p1 - entry) + (1 - q) * (p2 - entry)) / entry * d * LEV - fee
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capital = max(capital + capital * POS * ret, 10.0)
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peak = max(peak, capital)
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max_dd = max(max_dd, (peak - capital) / peak)
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last_exit = j
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trades += 1
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wins += ret > 0
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rets.append(ret)
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if trades == 0:
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return {}
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rets = np.array(rets)
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return {
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"ret_pct": (capital / 1000.0 - 1) * 100,
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"dd_pct": max_dd * 100,
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||||
"trades": trades,
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"win_pct": wins / trades * 100,
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||||
"avg_ret_bps": rets.mean() * 1e4,
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||||
"sharpe_t": rets.mean() / rets.std() * np.sqrt(len(rets)) if rets.std() else 0,
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"runner_beyond_tp": runner_beyond_tp,
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"runner_stopped": runner_stopped,
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}
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def main() -> None:
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variants = [("base", None, None), ("ladder", 0.8, 0.8),
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("ladder", 0.8, 0.5), ("ladder", 0.5, 0.5)]
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for code in CODES:
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strat = load_strategy(code)
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for asset in ("BTC", "ETH"):
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df = load_data(asset, "1h")
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ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
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signals = strat.generate_signals(df, ts, **LIVE_PARAMS)
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print(f"\n=== {code} {asset} 1h — {len(signals)} segnali (params live) ===")
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print(f"{'policy':<16}{'periodo':<6}{'ret%':>10}{'DD%':>8}{'win%':>7}"
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f"{'avg bps':>9}{'Sh(t)':>7}{'n':>6}{'run>TP':>8}{'run-stop':>9}")
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for policy, f, q in variants:
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tag = "base" if policy == "base" else f"ladder f{f} q{q}"
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for label, start in (("FULL", None), ("OOS", OOS_START)):
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r = simulate(signals, df, ts, policy, f or 0.8, q or 0.8, start)
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if not r:
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continue
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print(f"{tag:<16}{label:<6}{r['ret_pct']:>10.0f}{r['dd_pct']:>8.1f}"
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f"{r['win_pct']:>7.1f}{r['avg_ret_bps']:>9.1f}{r['sharpe_t']:>7.2f}"
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f"{r['trades']:>6}{r['runner_beyond_tp']:>8}{r['runner_stopped']:>9}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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