chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""Report aggiornato: risultati per anno + numero trade per anno, tutte le strategie.
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Sezioni:
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(A) RET% NETTO per anno — ogni strategia singola + i portafogli (FADE / HONEST /
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MASTER equal / MASTER 50-50). Ret% dai rendimenti giornalieri composti.
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(B) NUMERO TRADE per anno — per ogni strategia singola. Per le fade e DIP01 è il
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numero di ingressi; per TR01 e ROT02 (posizione continua) è il numero di
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ribilanciamenti/cambi di stato nell'anno.
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(C) RIEPILOGO — TOT%, CAGR, DD, Sharpe (FULL e OOS) dei portafogli.
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Tutto NETTO fee 0.10% RT, leva 3x, pos 15%/sleeve. Finestra comune 2021-2026,
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OOS = ultimo 30%. Config = quella deployata (MR03/ROT01 in waste; ROT02 top_k=3).
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from src.data.downloader import load_data
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from scripts.analysis.combine_portfolio import (
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build_all_sleeves, port_returns, yearly_returns, metrics, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
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)
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from scripts.analysis.risk_management import strats_for, build_trades
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from scripts.analysis.honest_lab import get_df, ema, FEE_RT, LEV, POS
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from scripts.analysis.honest_improve import rot_improved
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from scripts.analysis.honest_improve2 import dip_market_gated
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YEARS = sorted(set(IDX.year))
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# ---------------- trade per anno, per tipo di strategia ----------------
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def fade_trades_year(asset, fn, params) -> dict[int, int]:
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df = load_data(asset, "1h")
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ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
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out: dict[int, int] = {}
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for i, j, ret in build_trades(fn(df, **params), df, trend_max=3.0):
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y = ts.iloc[i].year
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out[y] = out.get(y, 0) + 1
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return out
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def dip_trades_year() -> dict[int, int]:
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d = dip_market_gated("BTC", market_n=0)
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# yt[anno] = lista dei trade dell'anno -> il conteggio e' la lunghezza
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return {int(y): (len(v) if isinstance(v, (list, tuple)) else int(v)) for y, v in d["yt"].items()}
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def tr_rebalances_year(assets) -> dict[int, int]:
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"""Cambi di stato (entra/esce dal trend) per anno, sommati sul paniere TR01."""
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out: dict[int, int] = {}
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for a in assets:
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df = get_df(a, "4h"); c = df["close"].values
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ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
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ef, es = ema(c, 20), ema(c, 100)
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sig = np.where(ef > es, 1.0, 0.0); sig[:100] = 0.0
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for i in range(1, len(c)):
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if sig[i] != sig[i - 1]:
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y = ts.iloc[i].year
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out[y] = out.get(y, 0) + 1
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return out
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def rot_rebalances_year() -> dict[int, int]:
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r = rot_improved(lookback=60, top_k=3, regime_n=100)
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return {int(y): int(n) for y, n in r["reb"].items()}
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def main():
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print("Costruzione equity e conteggi (puo' richiedere ~1 min)...\n")
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S = build_all_sleeves()
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fade = {k: v for k, v in S.items() if k.startswith("MR")}
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honest = {k: v for k, v in S.items() if not k.startswith("MR")}
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# rendimenti giornalieri per Ret%/anno
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sleeve_ret = {k: v.pct_change().fillna(0.0) for k, v in S.items()}
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ports = {
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"FADE": port_returns(fade),
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"HONEST": port_returns(honest),
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"MASTEReq": port_returns(S),
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"MAST5050": (port_returns(fade) + port_returns(honest)) / 2,
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}
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# ---- (A) RET% per anno ----
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cols_A = list(S) + list(ports)
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rety = {**{k: yearly_returns(v) for k, v in sleeve_ret.items()},
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**{k: yearly_returns(v) for k, v in ports.items()}}
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print("=" * 132)
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print(" (A) RET% NETTO PER ANNO — strategie singole e portafogli | leva 3x pos 15% fee 0.10% RT")
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print("=" * 132)
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print(f" {'Anno':>5s}" + "".join(f"{c.replace('_',''):>11s}" for c in cols_A))
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print(" " + "-" * 126)
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for y in YEARS:
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print(f" {y:>5d}" + "".join(f"{rety[c].get(y, 0):>+11.0f}" for c in cols_A))
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# ---- (B) NUMERO TRADE per anno ----
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tcounts = {}
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for asset in ["BTC", "ETH"]:
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for nm, (fn, params) in strats_for(asset).items():
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tcounts[f"{nm}_{asset}"] = fade_trades_year(asset, fn, params)
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tcounts["DIP01_BTC"] = dip_trades_year()
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tcounts["TR01_basket*"] = tr_rebalances_year(["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"])
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tcounts["ROT02_rot*"] = rot_rebalances_year()
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cols_B = list(tcounts)
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print("\n" + "=" * 132)
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print(" (B) NUMERO TRADE PER ANNO — fade/DIP01 = ingressi; TR01/ROT02 (*) = ribilanciamenti")
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print("=" * 132)
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print(f" {'Anno':>5s}" + "".join(f"{c.replace('_',''):>13s}" for c in cols_B))
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print(" " + "-" * 126)
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for y in YEARS:
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print(f" {y:>5d}" + "".join(f"{tcounts[c].get(y, 0):>13d}" for c in cols_B))
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print(" " + "-" * 126)
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print(f" {'TOT':>5s}" + "".join(f"{sum(tcounts[c].values()):>13d}" for c in cols_B))
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# ---- (C) riepilogo portafogli ----
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print("\n" + "=" * 92)
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print(f" (C) RIEPILOGO PORTAFOGLI | OOS da {OOS_DATE}")
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print("=" * 92)
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print(f" {'portafoglio':<14s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
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f" | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
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print(" " + "-" * 74)
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for name, pr in ports.items():
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f, o = metrics(pr), metrics(pr, lo=SPLIT)
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print(f" {name:<14s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
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f" | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
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print("\n MASTEReq (9 sleeve) = configurazione consigliata. (*) TR01/ROT02 = posizione")
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print(" continua: il conteggio e' il numero di ribilanciamenti/cambi di stato, non di trade discreti.")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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