chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/portfolios/compare_all.py

@@ -0,0 +1,47 @@
+"""Confronto di tutti i portafogli PORT01-06 (backtest in un solo processo).
+
+all_sleeve_equities() è cache-ata: la build (fade+honest+pairs+tsm+shape) avviene una
+volta sola, poi i 6 backtest la riusano. Stampa una tabella FULL/OOS e i pesi/rischio.
+Run: uv run python scripts/portfolios/compare_all.py
+"""
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS  # noqa: E402
+
+
+def run():
+    print("=" * 104)
+    print("  CONFRONTO PORTAFOGLI PORT01-06 | netto fee, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%")
+    print("=" * 104)
+    print(f"  {'code':<7s}{'label':<16s}{'n':>3s}{'pesi':>9s}"
+          f"{'FULLret':>9s}{'CAGR':>6s}{'DD':>6s}{'Shrp':>6s}  |"
+          f"{'OOSret':>8s}{'oDD':>6s}{'oShrp':>7s}")
+    print("  " + "-" * 100)
+    rows = []
+    for code in ("PORT01", "PORT02", "PORT03", "PORT04", "PORT05", "PORT06"):
+        p = PORTFOLIOS[code]
+        r = p.backtest()
+        cap = f"{p.weighting}" + (f"{int(p.caps['PAIRS']*100)}" if p.caps else "")
+        print(f"  {p.code:<7s}{p.label:<16s}{len(p.sleeves):>3d}{cap:>9s}"
+              f"{r.full['ret']:>+9.0f}{r.full['cagr']:>6.0f}{r.full['dd']:>6.1f}{r.full['sharpe']:>6.2f}  |"
+              f"{r.oos['ret']:>+8.0f}{r.oos['dd']:>6.1f}{r.oos['sharpe']:>7.2f}")
+        rows.append((code, r))
+
+    # miglior per Sharpe OOS e per DD OOS
+    best_sharpe = max(rows, key=lambda x: x[1].oos["sharpe"])
+    best_dd = min(rows, key=lambda x: x[1].oos["dd"])
+    print("  " + "-" * 100)
+    print(f"  miglior Sharpe OOS: {best_sharpe[0]} ({best_sharpe[1].oos['sharpe']:.2f})   "
+          f"miglior DD OOS: {best_dd[0]} ({best_dd[1].oos['dd']:.1f}%)")
+    print("\n  PORT06 (default) — top contributi al rischio:")
+    r6 = dict(rows)["PORT06"]
+    top = sorted(r6.risk.items(), key=lambda x: -x[1])[:6]
+    print("   " + "  ".join(f"{k}={v:.0f}%" for k, v in top))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()