chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/strategies/PORT02_fade_master.py

@@ -0,0 +1,52 @@
+"""PORT02 — Portafoglio FADE accorpato e migliorato (6 sleeve, equal-weight daily).
+
+Accorpa le 3 strategie fade mean-reversion su BTC e ETH, ciascuna MIGLIORATA con
+il filtro trend (salta i fade contro trend estremi: |close-EMA200|/ATR > 3.0):
+    MR01 Bollinger fade · MR02 Donchian fade · MR07 Return-reversal
+        x  {BTC, ETH}  ->  6 sleeve indipendenti, pos 0.15 ciascuna, leva 3x.
+    (MR03 Keltner spostata in waste: fade piu' debole e ridondante con MR01.)
+
+Le curve sono poco correlate fra loro (corr media intra-fade ~0.18): la
+diversificazione abbatte il DD aggregato ben sotto quello del singolo sleeve.
+
+Risultato (netto fee 0.10% RT, equal-weight ribilanciato ogni giorno, finestra
+comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%):
+    Ret +666% / CAGR 46% / DD 8.2% FULL · OOS DD 5.9% / Sharpe 3.95 FULL / 4.09 OOS.
+Ricostruzione e confronto: scripts/analysis/combine_portfolio.py.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.combine_portfolio import (  # noqa: E402
+    build_all_sleeves, port_returns, metrics, yearly_returns, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
+)
+
+
+def run():
+    sleeves = {k: v for k, v in build_all_sleeves().items() if k.startswith("MR")}
+    pr = port_returns(sleeves)
+    full, oos = metrics(pr), metrics(pr, lo=SPLIT)
+
+    print("=" * 84)
+    print(f"  PORT02 — FADE master (8 sleeve, equal-weight daily) | {IDX[0].date()} -> {IDX[-1].date()}")
+    print("=" * 84)
+    print(f"  {'sleeve':<14s}{'Ret%':>9s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}")
+    for name, s in sleeves.items():
+        m = metrics(s.pct_change().fillna(0.0))
+        print(f"  {name:<14s}{m['ret']:>+9.0f}{m['dd']:>7.1f}{m['sharpe']:>7.2f}")
+    print("  " + "-" * 80)
+    print(f"  {'PORTAFOGLIO':<14s}{full['ret']:>+9.0f}{full['dd']:>7.1f}{full['sharpe']:>7.2f}"
+          f"   CAGR {full['cagr']:.0f}%")
+    print(f"  {'  di cui OOS':<14s}{oos['ret']:>+9.0f}{oos['dd']:>7.1f}{oos['sharpe']:>7.2f}"
+          f"   (da {OOS_DATE})")
+    pa = yearly_returns(pr)
+    print("  Per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in pa.items()))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()