chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/strategies/PORT03_all_master.py

@@ -0,0 +1,78 @@
+"""PORT03 — Portafoglio MASTER: accorpa TUTTE le strategie (fade + honest).
+
+Unisce le due famiglie del progetto, quasi scorrelate (correlazione cross-famiglia
+~0.05), in un unico portafoglio diversificato:
+    FADE (reversione intraday 1h, long/short, BTC/ETH, col filtro trend):
+        MR01 Bollinger · MR02 Donchian · MR07 Return-reversal  -> 6 sleeve
+    HONEST (long-only multi-regime multi-crypto):
+        DIP01 dip-buy (1h) · TR01 EMA-trend (4h basket) · ROT02 dual-momentum (1d) -> 3 sleeve
+
+Combinare le due famiglie migliora il rischio/rendimento rispetto a ciascuna da
+sola: il DD scende e lo Sharpe sale (la honest, da sola piu' lumpy, viene
+stabilizzata dalle fade ad alta frequenza). Vedi scripts/analysis/combine_portfolio.py.
+
+Risultato (netto, equal-weight daily, finestra comune 2021-2026, OOS = ultimo 30%;
+ROT02 ora top_k=3 -> DD piu' basso):
+    FADE only (6)   DD  8.2%  Sharpe 3.95  (OOS DD 5.9 / Shrp 4.09)
+    HONEST only (3) DD 12.6%  Sharpe 2.20  (OOS DD 7.8 / Shrp 2.02)
+    MASTER eq (9)   DD  5.2%  Sharpe 4.23  (OOS DD 4.7 / Shrp 4.33)   <- miglior Sharpe
+    MASTER 50/50    DD  5.0%  Sharpe 3.69  (OOS DD 4.5)               <- miglior DD
+    CAGR ~47% mantenuta in entrambe le varianti combinate.
+
+Due varianti operative selezionabili:
+    weighting="equal" -> equal-weight sui 9 sleeve (massimo Sharpe)
+    weighting="5050"  -> 50% famiglia fade + 50% famiglia honest (minimo DD)
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.combine_portfolio import (  # noqa: E402
+    build_all_sleeves, port_returns, metrics, yearly_returns, SPLIT, OOS_DATE, IDX,
+)
+
+
+def master_returns(sleeves: dict, weighting: str = "equal"):
+    """Rendimenti giornalieri del portafoglio master.
+    equal = equal-weight su tutti gli 11 sleeve; 5050 = media fra le due famiglie."""
+    fade = {k: v for k, v in sleeves.items() if k.startswith("MR")}
+    honest = {k: v for k, v in sleeves.items() if not k.startswith("MR")}
+    if weighting == "5050":
+        return (port_returns(fade) + port_returns(honest)) / 2
+    return port_returns(sleeves)
+
+
+def run():
+    sleeves = build_all_sleeves()
+    fade = {k: v for k, v in sleeves.items() if k.startswith("MR")}
+    honest = {k: v for k, v in sleeves.items() if not k.startswith("MR")}
+
+    print("=" * 90)
+    print(f"  PORT03 — MASTER (fade + honest) | {IDX[0].date()} -> {IDX[-1].date()} | OOS da {OOS_DATE}")
+    print("=" * 90)
+    print(f"  {'portafoglio':<22s}{'Ret%':>9s}{'CAGR':>7s}{'DD%':>7s}{'Shrp':>7s}"
+          f"   | {'oRet%':>9s}{'oDD%':>7s}{'oShrp':>7s}")
+    print("  " + "-" * 86)
+
+    def line(label, pr):
+        f, o = metrics(pr), metrics(pr, lo=SPLIT)
+        print(f"  {label:<22s}{f['ret']:>+9.0f}{f['cagr']:>7.0f}{f['dd']:>7.1f}{f['sharpe']:>7.2f}"
+              f"   | {o['ret']:>+9.0f}{o['dd']:>7.1f}{o['sharpe']:>7.2f}")
+
+    line(f"FADE only ({len(fade)})", port_returns(fade))
+    line(f"HONEST only ({len(honest)})", port_returns(honest))
+    line(f"MASTER equal ({len(sleeves)})", master_returns(sleeves, "equal"))
+    line("MASTER 50/50 fam", master_returns(sleeves, "5050"))
+
+    print("  " + "-" * 86)
+    pa = yearly_returns(master_returns(sleeves, "equal"))
+    print("  MASTER equal per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in pa.items()))
+    print("  -> combinare le due famiglie scorrelate (~0.05) abbassa il DD e alza lo Sharpe.")
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()