chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Adriano Dal Pastro
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"""PR01 — Pairs / Spread Mean-Reversion fra cripto (market-neutral). FAMIGLIA NUOVA.
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Distinta da tutto l'esistente (single-asset direzionale): scommette sul RIENTRO del
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log-ratio di due cripto verso la sua media. Market-neutral (long A / short B) ->
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correlazione ~0.02 col mercato -> diversificatore prezioso.
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Logica (engine onesto verificato in scripts/analysis/pairs_research.py):
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r[i] = log(closeA[i]/closeB[i]); z[i] = (r[i]-SMA_n(r)[i]) / STD_n(r)[i] (causale)
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z <= -z_in -> LONG ratio (long A / short B)
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z >= +z_in -> SHORT ratio (short A / long B)
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EXIT: |z| <= z_exit (rientro) o time-limit max_bars. Ingresso/uscita a close.
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Fee su 2 GAMBE = 2*fee_rt*lev (0.20% RT/coppia). Filtro candele sporche (salto>8%).
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Validazione anti-overfit (netto, fee 0.20% RT/coppia a 2 gambe, leva 3x, OOS = ultimo
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30%, CONFIG UNIVERSALE n=50 z_in=2.0 z_exit=0.75 max_bars=72, 1h):
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ETH/BTC : CAGR 158% / Sharpe 4.36 / 8/9 anni+ (regge fee 6x)
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LTC/ETH : CAGR 92% / Sharpe 3.08 / 8/8 anni+
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ADA/ETH : CAGR 91% / Sharpe 2.69 / 7/8 anni+
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BTC/LTC : CAGR 60% / Sharpe 2.36 / 7/8 anni+ (robusta anche a 4h)
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ETH/SOL : CAGR 74% / Sharpe 1.96 / 5/7 anni+ (la piu' debole, DD ~63%)
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- No look-ahead verificato (z[i] invariato perturbando il futuro).
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- PLATEAU non picco: heatmap n x z_in -> 20/20 celle Sharpe>1 (ETH/BTC, BTC/LTC).
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- WALK-FORWARD (rolling train 2y / test 6m): ETH/BTC 11/12 finestre positive,
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BTC/LTC 9/10 -> edge distribuito su tutta la storia, non un regime singolo.
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- Stress costi: 5/6 reggono fee+slippage realistici; solo ETH/BTC regge fee 6x.
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- Correlazione con BTC daily ~0.02-0.08 -> market-neutral.
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- SCARTATA BNB/ETH: robusta solo coi suoi parametri (overfit), crolla con la universale.
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WORKER LIVE: implementato `src/live/pairs_worker.py` (2 gambe, fee doppie, stato
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persistente) e wired in `multi_runner` (sezione `pairs:` in strategies.yml). Validato:
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- LOGICA: `validate_worker_pairs.py` -> replay storico == backtest pairs_sim ESATTO
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(ETH/BTC: capitale, n.trade, win% identici).
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- LIVE: `live_smoke_pairs.py` (smoke reale Cerbero) -> tutte e 5 le coppie con feed
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live fresco. Naming Deribit corretto: BTC/ETH = "<COIN>-PERPETUAL" (inverse),
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alt = "<COIN>_USDC-PERPETUAL" (lineari USDC, storia dal 2022). Trappola: usare
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"LTC-PERPETUAL"/"SOL-PERPETUAL" da' vuoto/dati sbagliati -> SEMPRE _USDC-PERPETUAL.
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Resta da verificare in trading reale solo la liquidita'/fill in esecuzione.
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.pairs_research import pairs_sim, OOS_FRAC # noqa: E402
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# CONFIG UNIVERSALE (anti-overfit): un'unica terna per TUTTE le coppie, niente
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# cherry-picking per-coppia. Validata come ALTOPIANO (heatmap n x z_in: 20/20 celle
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# Sharpe>1 su ETH/BTC e BTC/LTC) e walk-forward (ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10).
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UNIV = dict(n=50, z_in=2.0, z_exit=0.75, max_bars=72)
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# Coppie robuste con la config universale. Sempre alt-liquido vs major (mai alt/alt).
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# BNB/ETH SCARTATA: era robusta solo coi suoi parametri (n=30, z_exit=1.0) -> overfit;
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# con la config universale crolla (Sharpe 1.5, DD 71%) ed e' la prima a morire allo stress costi.
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PAIRS = [
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("ETH", "BTC", UNIV), # la migliore (Sharpe 4.4 univ), regge fee 6x
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("LTC", "ETH", UNIV),
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("ADA", "ETH", UNIV),
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("BTC", "LTC", UNIV), # robusta anche a 4h
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("ETH", "SOL", UNIV), # piu' debole (DD ~63%, storia SOL corta) -> peso ridotto
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]
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def run():
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print("=" * 92)
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print(" PR01 — PAIRS spread reversion (market-neutral) | netto fee 0.20% RT/coppia, leva 3x")
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print("=" * 92)
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print(f" {'coppia':<10s}{'trd':>5s}{'win%':>6s}{'CAGR%':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'DD%':>6s}{'Shrp':>6s}{'anni+':>7s}")
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for a, b, p in PAIRS:
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f = pairs_sim(a, b, **p)
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o = pairs_sim(a, b, **p, split_frac=1 - OOS_FRAC)
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yrs = f["yearly"]; pos_y = sum(1 for v in yrs.values() if v > 0)
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print(f" {a+'/'+b:<10s}{f['trades']:>5d}{f['win']:>6.1f}{f['cagr']:>7.0f}{o['dd']:>8.0f}"
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f"{f['dd']:>6.0f}{f['sharpe']:>6.2f}{f'{pos_y}/{len(yrs)}':>7s}")
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print("\n Market-neutral (corr ~0.02-0.08 col mercato) -> ottimo diversificatore di portafoglio.")
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print(" Pattern: solo alt-liquido vs major (BTC/ETH); alt-vs-alt e' rumore.")
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print(" NB: 2 gambe (long A / short B), fee doppie. Worker live da estendere prima del live.")
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if __name__ == "__main__":
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run()
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