chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/scripts/waste/ROT01_xsect_rotation.py

@@ -0,0 +1,48 @@
+"""ROT01 — Cross-Sectional Momentum Rotation (multi-crypto, long-only), 1d.
+
+UNA strategia che usa l'INTERO paniere di crypto in un solo book: ogni giorno
+ordina gli asset per momentum (rendimento sugli ultimi `lookback` giorni) e alloca
+il capitale in parti uguali ai `top_k` con momentum positivo; il resto in cash.
+Cattura la dispersione tra crypto (gli alt forti corrono molto piu' di BTC nei bull)
+senza shortare nulla. Meccanismo distinto da DIP01/TR01 -> vera diversificazione.
+
+Onesto: i pesi a close[i] usano solo rendimenti passati; il rendimento del giorno
+i->i+1 e' realizzato con quei pesi. Fee sul turnover. Allineamento per timestamp.
+
+Validazione (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%):
+    lb=60 top2 -> FULL +679% / OOS +44% / DD 53% / 5-7 anni positivi.
+    Param-insensitive (tutte le lb/k positive) e regge fee fino 0.20% RT (OOS +41%).
+    Per-anno: 2020+33 2021+181 2022-29 2023+43 2024+59 2025+6 2026-10 (i negativi = bear).
+Dettagli in scripts/analysis/honest_rotation.py / honest_final.py.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from scripts.analysis.honest_rotation import build_panel, simulate_rotation  # noqa: E402
+from scripts.analysis.honest_lab import available_assets
+
+LOOKBACK, TOP_K, TF = 60, 2, "1d"
+
+
+def run():
+    assets = available_assets()
+    panel = build_panel(assets, TF)
+    print("=" * 90)
+    print(f"  ROT01 ROTAZIONE cross-sectional momentum | {TF} lb={LOOKBACK} top{TOP_K} | netto fee 0.10% RT")
+    print("=" * 90)
+    print(f"  Paniere: {list(panel.columns)}")
+    print(f"  Periodo: {panel.index[0].date()} -> {panel.index[-1].date()} ({panel.shape[0]} barre)")
+    full = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001)
+    oos = simulate_rotation(panel, lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, fee_rt=0.001, oos_frac=0.30)
+    print(f"\n  FULL: {full['ret']:+.0f}%  DD {full['dd']:.0f}%  turnover {full['turnover']:.0f}")
+    print(f"  OOS : {oos['ret']:+.0f}%  DD {oos['dd']:.0f}%  ({full['pos_years']}/{full['n_years']} anni positivi)")
+    print("  Per-anno: " + "  ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in sorted(full["yearly"].items())))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    run()