chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-19 15:16:03 +00:00
parent 8401a280b9
commit 14522262e6
383 changed files with 1971 additions and 779 deletions
@@ -0,0 +1,132 @@
+defaults:
+  capital: 1000
+  position_size: 0.15
+  leverage: 3
+  hold_bars: 3
+  poll_seconds: 60
+  retrain_hours: 24
+
+# Solo MR01 Bollinger fade (mean-reversion): unica con edge netto validato
+# out-of-sample e fee-aware. La famiglia squeeze e' in scripts/waste/.
+# ATTENZIONE: MR01 esce su TP-alla-media / SL-ad-ATR / max_bars (vedi metadata
+# dei Signal). Lo StrategyWorker attuale esce solo a hold_bars/stop -2% fisso:
+# va aggiornato per usare gli exit in metadata PRIMA di tradare MR01 dal vivo.
+strategies:
+  - name: MR01_bollinger_fade
+    asset: BTC
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params:
+      bb_window: 50
+      k: 2.5
+      sl_atr: 2.0
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+      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
+      ema_long: 200
+
+  # ETH: edge positivo ma DD piu' alto (~70%); leva piu' bassa consigliata
+  - name: MR01_bollinger_fade
+    asset: ETH
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+      ema_long: 200
+
+  # MR02 Donchian fade: fade rottura canale (estremi H/L). Robusto su tutta la
+  # griglia n x sl_atr e tutte le fee. BTC +879%/+171% OOS (8/9 anni), ETH enorme.
+  - name: MR02_donchian_fade
+    asset: BTC
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+    params:
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+      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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+      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
+      ema_long: 200
+
+  # MR03 Keltner fade -> spostata in scripts/waste/ (fade piu' debole e ridondante
+  # con MR01; il filtro trend la peggiorava su BTC). Vedi CLAUDE.md.
+
+  # MR07 Return reversal: fade movimento di barra estremo (z dei rendimenti).
+  # Meccanismo distinto (volatilita' rendimenti, non livelli). Esposizione bassa
+  # (~8%). BTC +447%/+105% OOS DD25%, ETH +335%/+195% OOS DD46%.
+  - name: MR07_return_reversal
+    asset: BTC
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+      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
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+  - name: MR07_return_reversal
+    asset: ETH
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+    params:
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+      trend_max: 3.0       # salta fade contro trend estremo (|close-EMA200|/ATR>3): Acc+ DD-
+      ema_long: 200
+
+# ---------------------------------------------------------------------------
+# PR01 — PAIRS market-neutral spread reversion (worker a 2 GAMBE: src/live/pairs_worker.py)
+# Config UNIVERSALE n50 z2 zx0.75 mb72 (anti-overfit, validata walk-forward).
+# fee_rt 0.001/gamba -> 0.20% RT/coppia.
+# FEED LIVE (verificato 2026-05-29): tutti i leg disponibili su Deribit via Cerbero con
+# il naming corretto -> BTC/ETH = "<COIN>-PERPETUAL" (inverse), alt = "<COIN>_USDC-PERPETUAL"
+# (lineari USDC, storia dal 2022). Tutte e 5 le coppie tradabili live. ETH/SOL la piu'
+# debole (DD ~63%, storia SOL piu' corta) -> peso ridotto consigliato.
+pairs:
+  - name: PR01_pairs_reversion
+    a: ETH
+    b: BTC
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
+  - name: PR01_pairs_reversion
+    a: LTC
+    b: ETH
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
+  - name: PR01_pairs_reversion
+    a: ADA
+    b: ETH
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
+  - name: PR01_pairs_reversion
+    a: BTC
+    b: LTC
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}
+  - name: PR01_pairs_reversion        # la piu' debole (peso ridotto)
+    a: ETH
+    b: SOL
+    tf: 1h
+    enabled: true
+    params: {n: 50, z_in: 2.0, z_exit: 0.75, max_bars: 72, jump_max: 0.08}