chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/tests/portfolio/test_horizon_exit.py

@@ -0,0 +1,59 @@
+"""Fix exit a orizzonte puro: una strategia che porta solo `max_bars` nella metadata del
+Signal (niente TP/SL, es. SH01 shape-ML con H=12) deve uscire a `max_bars` barre — NON sul
+fallback legacy `hold_bars=3`. Prima del fix lo StrategyWorker chiudeva tali sleeve a 3 barre
+(reason "hold_limit"), tagliando l'orizzonte su cui è validato l'edge di forma."""
+import pandas as pd
+from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
+from src.live.strategy_loader import load_strategy
+
+
+def _df(n, price=100.0, last_ts=None):
+    c = [price] * n
+    ts = (pd.date_range("2024-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC").astype("int64") // 10**6)
+    df = pd.DataFrame({"timestamp": ts, "open": c, "high": c, "low": c, "close": c, "volume": 1.0})
+    if last_ts is not None:
+        df.loc[df.index[-1], "timestamp"] = last_ts
+    return df
+
+
+def _horizon_worker(tmp, max_bars=12):
+    """Worker con posizione aperta, solo max_bars (tp/sl=0) — come SH01."""
+    w = StrategyWorker(strategy=load_strategy("MR01_bollinger_fade"), asset="BTC", tf="1h",
+                       capital=1000.0, data_dir=tmp)
+    w._notify = lambda *a, **k: None
+    w.in_position = True
+    w.direction = 1
+    w.entry_price = 100.0
+    w.tp = 0.0
+    w.sl = 0.0
+    w.max_bars = max_bars
+    w.bars_held = 0
+    w.last_bar_ts = 0
+    return w
+
+
+def _tick_bars(w, k, base_n=120):
+    """Avanza k barre nuove (ogni tick incrementa bars_held di 1 col nuovo timestamp)."""
+    for b in range(1, k + 1):
+        w.tick(_df(base_n, last_ts=b))
+
+
+def test_holds_until_horizon_not_hold_bars(tmp_path):
+    """max_bars=12: a 3 barre (vecchio hold_bars) NON deve chiudere; deve restare in posizione."""
+    w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
+    _tick_bars(w, 3)
+    assert w.in_position
+    assert w.bars_held == 3
+
+
+def test_exits_at_max_bars_with_time_limit(tmp_path):
+    """A max_bars barre chiude con reason 'time_limit' (non 'hold_limit')."""
+    w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
+    _tick_bars(w, 12)
+    assert not w.in_position
+    # leggi l'ultimo CLOSE dal log (formato piatto) e verificane reason/bars_held
+    import json
+    rows = [json.loads(l) for l in w.trades_path.read_text().strip().splitlines()]
+    close = [r for r in rows if r.get("event") == "CLOSE"]
+    assert close and close[-1]["reason"] == "time_limit"
+    assert close[-1]["bars_held"] == 12