chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/tests/portfolio/test_intrabar_exit.py

@@ -0,0 +1,56 @@
+"""Fix gap intrabar: lo StrategyWorker esce su TP/SL toccati INTRABAR (high/low della barra),
+al livello, come il backtest — non solo quando il close supera il livello."""
+import pandas as pd
+from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
+from src.live.strategy_loader import load_strategy
+
+
+def _df(last_high, last_low, n=120, price=100.0):
+    c = [price] * n
+    h = [price] * n
+    l = [price] * n
+    h[-1] = last_high
+    l[-1] = last_low
+    ts = (pd.date_range("2024-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC").astype("int64") // 10**6)
+    return pd.DataFrame({"timestamp": ts, "open": c, "high": h, "low": l, "close": c, "volume": 1.0})
+
+
+def _long_worker(tmp):
+    w = StrategyWorker(strategy=load_strategy("MR01_bollinger_fade"), asset="BTC", tf="1h",
+                       capital=1000.0, data_dir=tmp)
+    w._notify = lambda *a, **k: None
+    w.in_position = True
+    w.direction = 1
+    w.entry_price = 100.0
+    w.tp = 102.0
+    w.sl = 98.0
+    w.max_bars = 24
+    w.bars_held = 1
+    w.last_bar_ts = 0
+    return w
+
+
+def test_long_exits_at_tp_on_intrabar_high(tmp_path):
+    w = _long_worker(tmp_path)
+    # close=100 (dentro la banda) ma high tocca 102.5 -> con il fix esce a TP
+    w.tick(_df(last_high=102.5, last_low=99.5))
+    assert not w.in_position
+
+
+def test_long_exits_at_sl_on_intrabar_low(tmp_path):
+    w = _long_worker(tmp_path)
+    w.tick(_df(last_high=100.5, last_low=97.0))      # low sotto SL -> stop
+    assert not w.in_position
+
+
+def test_long_holds_when_bar_within_band(tmp_path):
+    w = _long_worker(tmp_path)
+    w.tick(_df(last_high=101.0, last_low=99.0))       # né TP né SL toccati -> resta in posizione
+    assert w.in_position
+
+
+def test_sl_has_priority_over_tp_same_bar(tmp_path):
+    w = _long_worker(tmp_path)
+    # barra che tocca SIA tp(102) SIA sl(98): conservativo -> SL prima
+    w.tick(_df(last_high=103.0, last_low=97.0))
+    assert not w.in_position                          # uscito (allo stop, ramo SL valutato per primo)