chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/tests/portfolio/test_ledger.py

@@ -0,0 +1,43 @@
+from pathlib import Path
+from src.portfolio.ledger import PortfolioLedger
+
+
+def test_alloc_split_by_weights(tmp_path):
+    L = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    alloc = L.allocate({"a": 0.6, "b": 0.4})
+    assert alloc == {"a": 600.0, "b": 400.0}
+
+
+def test_alloc_conserves_total_with_reserved(tmp_path):
+    # un worker in posizione (reserved) trattiene capitale != alloc: i flat si
+    # dividono il RESTO per peso rinormalizzato e Σalloc == total (no doppio conteggio).
+    # Regressione del bug 2026-06-13 (MR02_BTC 15m in-pos al ribilancio: +4.77 fantasma).
+    L = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    alloc = L.allocate({"a": 0.5, "b": 0.25, "c": 0.25}, reserved={"a": 181.0})
+    assert abs(sum(alloc.values()) - 1000.0) < 1e-6     # equity conservata
+    assert alloc["a"] == 181.0                           # in-pos tiene il suo
+    # b e c si dividono 819 per peso 0.25/0.25 -> 409.5 ciascuno
+    assert abs(alloc["b"] - 409.5) < 1e-6 and abs(alloc["c"] - 409.5) < 1e-6
+
+
+def test_alloc_no_reserved_is_legacy(tmp_path):
+    L = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    assert L.allocate({"a": 0.6, "b": 0.4}) == {"a": 600.0, "b": 400.0}
+
+
+def test_update_tracks_equity_and_dd(tmp_path):
+    L = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    L.update_equity({"a": 700.0, "b": 500.0})
+    assert L.equity == 1200.0 and L.peak == 1200.0 and L.max_dd == 0.0
+    L.update_equity({"a": 500.0, "b": 400.0})
+    assert L.equity == 900.0
+    assert abs(L.max_dd - 25.0) < 1e-9
+
+
+def test_persist_and_resume(tmp_path):
+    L = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    L.update_equity({"a": 1100.0})
+    L.save()
+    L2 = PortfolioLedger("PORTX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    assert L2.equity == 1100.0 and L2.peak == 1100.0
+    assert (tmp_path / "PORTX" / "equity.jsonl").exists()