chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

Old/tests/portfolio/test_runner_rebalance.py

@@ -0,0 +1,33 @@
+from src.portfolio.runner import rebalance_allocations
+from src.portfolio.ledger import PortfolioLedger
+
+
+class FakeWorker:
+    def __init__(self, cap, in_position=False):
+        self.capital = cap
+        self.in_position = in_position
+
+
+def test_rebalance_resizes_flat_workers(tmp_path):
+    L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    workers = {"a": FakeWorker(700.0), "b": FakeWorker(500.0)}   # equity 1200, both flat
+    rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.5})
+    assert L.total_capital == 1200.0
+    assert workers["a"].capital == 600.0 and workers["b"].capital == 600.0
+
+
+def test_rebalance_in_position_conserves_equity(tmp_path):
+    # FIX 2026-06-13: il worker in posizione trattiene il suo capitale (deployato);
+    # i flat si dividono il RESTO per peso rinormalizzato -> Σcapital CONSERVATO.
+    # Prima (bug): i flat prendevano peso×total includendo il capitale dell'in-pos
+    # -> somma gonfiata (qui sarebbe stata 1300, +100 fantasma).
+    L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
+    workers = {"a": FakeWorker(700.0, in_position=True),
+               "b": FakeWorker(300.0), "c": FakeWorker(200.0)}   # equity 1200
+    rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.25, "c": 0.25})
+    assert L.total_capital == 1200.0
+    assert workers["a"].capital == 700.0       # invariato: posizione aperta (reserved)
+    # b e c si dividono 1200-700=500 per peso 0.25/0.25 rinormalizzato -> 250 ciascuno
+    assert workers["b"].capital == 250.0 and workers["c"].capital == 250.0
+    total = sum(w.capital for w in workers.values())
+    assert total == 1200.0                     # equity CONSERVATA dal ribilancio