research(wave-0822): lo scettico RITIRA il difetto di contabilita' (non esiste, bit-exact) e chiude oggi il gate del 22/12 — il meccanismo e' un filtro di frequenza

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@@ -14,7 +14,7 @@ null de-levering superato + eseguibilita' al capitale dichiarato.
 | 11 | VRP-QUOTE-VERE | **SCARTATO** + **1 difetto di RACCOLTA in produzione** | il campione contiene l'**astensione** della strategia (0/19 settimane passano IV-rank>0.30) e il titolo non sopravvive all'ora d'ingresso; ma soprattutto: **`collect_chain.py` raccoglie la famiglia di contratti che il conto NON puo' marginare** |
 | 7 | TERM-STRUCTURE | **SCARTATO** + 1 LEAD stretto (decisione 2027-02-01) | la pendenza e' un **termometro contemporaneo** (picco CCF a lag −1h/0h); il carry non paga il bid-ask (**18,6 giorni di roll-down per pagare UN round-trip**); come gate e' la **5ª occorrenza** della ridondanza col trend |
 | 6 | OI-PIN | **SCARTATO** | il max-pain batte uno strike casuale ma **non batte mai (0/24) la media a 7 giorni dello spot**, un livello che non usa NESSUN dato di opzioni: non e' pinning, e' reversione verso il centro recente con l'OI come stimatore rumoroso di quel centro |
-| 8 | VOL-SIZE | **LEAD** (gate 2026-12-22) + 1 falsificazione | dare a SKH01 una size per-trade regge a **23/23 ancore**, 8/8 anni, null di permutazione e trasferimento su V1 — ma vale **+0,07 di Sharpe di libro, un terzo della fortuna d'ancora del libro stesso (+0,196)**. Il vol-target di **libro** e' invece falsificato: compra peso SKH gia' respinto e peggiora l'eseguibilita' |
+| 8 | VOL-SIZE | **LEAD RIDIMENSIONATO** — gate 22/12 **gia' fallito oggi** | dare a SKH01 una size per-trade regge a **23/23 ancore**, 8/8 anni, null di permutazione e trasferimento su V1 — ma vale **+0,07 di Sharpe di libro, un terzo della fortuna d'ancora del libro stesso (+0,196)**. Il vol-target di **libro** e' invece falsificato: compra peso SKH gia' respinto e peggiora l'eseguibilita' |
 | — | **XSR-REPRO** (integrita') | 🚨 **DIFETTO DI PRODUZIONE** | il numero 1.82 e' SPIEGATO e non era sbagliato (era su una **terza** lente, e su una barra non ancora chiusa) — ma cercandone la causa e' emerso che **`paper_xsr` registra ~41 minuti di mercato al giorno**, non un giorno. Tre gate pre-registrati leggono serie costruite cosi' |
 | 5 | SKEW | **SCARTATO** (Q1, Q2) + **LEAD** (Q3, gate 2027-02-22) | il prezzo muove lo skew (t 3,1-9,4 su 8/8 test), **non il contrario** (max |t| in avanti 2,35 contro 2,08 atteso dal rumore). Ma Q3 e' grosso: **il f=0,73 di VRP01 e' per il 42% STRUTTURA A TERMINE e solo per il 25% skew** |
 | — | **HL-EXEC** (audit di fatto) | **3 falsificazioni misurate** | il pavimento vero e' **$10 (non $5)** e il taker **4,50 bps (non 5,0)** — ma il *"XS01 serve ~$20k"* e' **refutato del tutto** (nessuna soglia da min-order), il *"XSR01 ~$5.000"* e' **conservativo di 1,7x** (vero ~$3.000), e lo **slippage "rischio #1" di XSR01 e' refutato** con margine **21x** |
@@ -252,13 +252,15 @@ recente, e l'OI e' solo uno stimatore rumoroso di quel centro.
 ### 8 — VOL-SIZE (r0822_vol_size.py, 28 trial + 23 ancore)
 ✅ Sanity **bit-exact**: ricomposizione trade-by-trade `max|diff| = 0.0` contro `run_asset` e contro
 `sleeves._skyhook_returns()`.
-🚨 **DIFETTO DI METODO GENERALE, trovato dall'agente nella propria prima stesura e MISURATO invece
+❌ **RITIRATO DALLO SCETTICO (vedi in fondo): il difetto qui sotto NON ESISTE su questo codice.**
+Lasciato a verbale perche' la regola era stata pubblicata e va vista insieme alla sua smentita.
+~~🚨 **DIFETTO DI METODO GENERALE, trovato dall'agente nella propria prima stesura e MISURATO invece
 che cancellato: su uno sleeve a equity a GRADINO, un overlay giornaliero e' NON CAUSALE.** Tutto il
 P&L di un trade SKH01 e' contabilizzato il giorno di **CHIUSURA**, fino a **3,83 giorni dopo
 l'ingresso**; moltiplicare la serie giornaliera per `L_t` (che usa solo dati <= t−1) **passa
 qualunque controllo di causalita' scritto sulla serie giornaliera** — il look-ahead sta nella
 CONTABILITA', non nella formula. Costo misurato: **+0,04 di Sharpe hold-out fantasma**.
-**REGOLA: un overlay si applica alla data d'INGRESSO, non a quella in cui il P&L viene contabilizzato.**
+**REGOLA: un overlay si applica alla data d'INGRESSO, non a quella in cui il P&L viene contabilizzato.**~~ **<- RITIRATA, vedi sotto**
 🚨 **REGOLA 2 — il null del de-levering e' DEGENERE quando la variante e' una ri-scalatura**
 (`sh(k*base) === sh(base)`): il test che serve non e' sul DD ma **ISO-PESO sullo Sharpe**, altrimenti
 si sta solo misurando di quanto e' cambiato il peso di uno sleeve. Qui era decisivo: quasi ogni
@@ -545,3 +547,41 @@ dall'ora scelta = **un'altra strategia, non un'ancora**; (c) **un gate che stamp
 verificato prima di dichiararlo "non girato"** — stampava le chiavi sbagliate.
 ✅ Disciplina di rete rispettata: <=2 req/s e **sospensione automatica nella finestra :25-:29** di
 `cron_chain` (verificato: si e' sospeso da solo per 264s).
+
+### SCETTICO su VOL-SIZE (r0822_volsize_skeptic.py, 43 valutazioni x 23 ancore)
+✅ Replica **bit-exact** prima di ogni attacco: gamba 50/50 vs `sleeves._skyhook_returns()`
+**max|diff| = 0,0**; e il titolo riprodotto **esattamente** (+0,070 ISO dShFULL 23/23, +0,101 HOLD).
+🚨 **RITIRA UNA REGOLA PUBBLICATA POCHE ORE PRIMA — il difetto di contabilita' NON ESISTE.**
+`backtest_signals` fa `equity[i_ent:i_ex+1] = capital`: il P&L e' contabilizzato al giorno
+d'**INGRESSO** in **291/293 (99,3%)** dei trade multi-giorno, all'uscita in **4**. Troncando i dati
+alla barra d'ingresso e ricalcolando le size da zero: **50/50 identiche, max|diff| = 0,0**. E la
+"riparazione" e' un **no-op bit-exact** (max|diff| 6,7e-16, Sharpe identico a 4 decimali).
+**Il "+0,04 fantasma" era interamente `[L sulla gamba COMBINATA] − [L PER ASSET]`** — due varianti
+entrambe causali — **e la variante scartata come "non causale" era la MIGLIORE sull'hold-out
+(+0,039)**. *Il costo di una regola derivata da un difetto inesistente e' gia' stato pagato.*
+📌 **REGOLA CORRETTA (piu' debole e vera):** *"applicare un overlay alla data d'ingresso"* resta un
+buon consiglio **generale**, ma su questo motore le due date **coincidono** — e va verificato con un
+troncamento bit-exact **prima** di scartare un ramo, non dedotto dalla forma dell'equity.
+🚨 **IL GATE PRE-REGISTRATO AL 22/12/2026 E' GIA' FALLITO OGGI, e nel modo piu' netto.** L'agente
+aveva scritto: *"se l'effetto e' UGUALE su V1, la spiegazione e' sbagliata anche se il numero
+regge"*. Misurato: |effetto| mediano di famiglia **V1 0,067 contro V2-DD 0,032** — l'inverse-vol
+funziona **il DOPPIO dove lo stop e' gia' in ATR**, cioe' esattamente al contrario della previsione,
+in **8 celle su 8** con **23/23 ancore positive**. E il test **ha potenza** (su V2-DD la famiglia
+arriva a +0,067, quanto il LEAD).
+📌 **La spiegazione avversaria e' CONFERMATA e la sua forma minima e' un binario.** `BIN L>=med`
+(size **0/1** alla mediana espandente, nessuna magnitudine, 194/406 trade scartati) vale
+**+0,080 FULL (20/23) = 115% del LEAD**. Controllo di segno superato: il binario **INVERSO** fa
+**−0,159 (0/23)**. Canali: **FREQUENZA +0,051 (23/23)** contro **MAGNITUDINE +0,003 (17/23)**.
+I trade tenuti hanno net medio **2,03% contro 0,36%** degli scartati.
+✅ **Un attacco dello scettico e' FALLITO, e lo dichiara:** l'asse della finestra **non e' un picco**
+— l'argmax in-sample-only cade su **w=90 = la cella pubblicata**, corr(IS, HOLD) fra le 9 finestre
+**+0,63**, plateau da 45 a 270. Sotto w=45 la finestra contiene **1-3 barre attive** (colonna
+misurata) e il segno si rovescia: non e' fragilita', e' campione vuoto.
+**-> quindi anche la mia nota "picco, non plateau" nel filone 8 va letta come SUPERATA.**
+Stima onesta se `w` e' scelto (mediana di famiglia): **+0,025 FULL**.
+📌 **CONSEGUENZA:** il LEAD non ha piu' una condizione aperta da attendere — la sua gamba
+esplicativa e' chiusa oggi. Se qualcuno vorra' portarlo avanti, **il candidato giusto non e' la
+formula ma il binario**: meno gradi di liberta', **dimezza gli ordini** (migliora l'eseguibilita' a
+$635), 115% sul FULL — ma paga in fragilita' d'ancora (20/23 contro 23/23, banda che include −0,061,
+hold-out +0,072 contro +0,101). **Resta un terzo della fortuna d'ancora del libro stesso (+0,196):
+niente qui giustifica di toccare pesi, cron o config.**